স্টপ লস সহ ব্রেকআউট বিপরীতমুখী কৌশল

সারসংক্ষেপ

এটি ব্রেকআউট তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে একটি দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি গত 100 টি ট্রেডিং দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ বন্ধের মূল্য গণনা করে এবং সর্বশেষ বন্ধের মূল্য সেই স্তর অতিক্রম করে কিনা তার উপর ভিত্তি করে ব্রেকআউট ঘটে কিনা তা নির্ধারণ করে। যদি একটি ব্রেকআউট সনাক্ত করা হয় তবে একটি দীর্ঘ সংকেত ট্রিগার করা হয়। দীর্ঘ প্রবেশের পরে, অবস্থানটি 25 বার পরে স্টপ লস দ্বারা বন্ধ হবে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে ব্রেকআউট তত্ত্বকে কাজে লাগায়। ব্রেকআউট তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে যখন মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন স্তরটি ভেঙে যায়, তখন এটি একটি বিপরীতের সংকেত দেয় এবং বাজার একটি নতুন আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড শুরু করতে পারে।

বিশেষ করে এই কৌশল পাইন স্ক্রিপ্ট অন্তর্নির্মিত ফাংশন ব্যবহার করেta.highest()এটি সর্বশেষ 100 বারের সর্বোচ্চ বন্ধ গণনা করে। এটি তারপর তুলনা করে যদি বর্তমান বারের বন্ধের মূল্য সেই স্তরের চেয়ে বেশি হয়। যদি বন্ধের মূল্যটি 100 দিনের সর্বোচ্চ বন্ধের মূল্য অতিক্রম করে এবং অতিক্রম করে, একটি দীর্ঘ প্রবেশ সংকেত ট্রিগার করা হয়।

একবার লং পজিশনে প্রবেশ করার পর, কৌশলটি পজিশন বন্ধ করার জন্য স্টপ লস শর্ত সেট করে।ta.barssince()লং এন্ট্রি করার পর থেকে কত বার পেরিয়ে গেছে তা গণনা করার জন্য, এটি 25 বার পরে অবস্থান বন্ধ করতে বাধ্য করবে।

এন্ট্রি লজিক সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ

1. সর্বশেষ ১০০টি ট্রেডিং দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ বন্ধের পরিমাণ গণনা করুন
2. বর্তমান বারের বন্ধের মূল্য সর্বোচ্চ বন্ধের দাম অতিক্রম করে কিনা তা তুলনা করুন
3. যদি অতিক্রম করে, দীর্ঘ প্রবেশ সংকেত ট্রিগার
4. ২৫ বার পরে স্টপ লস দিয়ে লং পজিশন বন্ধ করুন

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল প্রবণতা অনুসরণকারী ব্যবসায়ের তুলনামূলকভাবে উচ্চ সাফল্যের হারের সাথে দামের বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করা। এছাড়াও, স্টপ লস লজিক কার্যকরভাবে একক ব্যবসায়ের ক্ষতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এর সুবিধাগুলো হলো:

১. প্রবণতা অনুসরণ করা, সাফল্যের হার বেশি

ব্রেকআউট তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে দাম একটি মূল স্তর অতিক্রম করার পরে, এটি একটি নতুন প্রবণতা শুরু করতে পারে। এই কৌশলটি এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে, সুতরাং দামের বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করার এবং প্রবণতা অনুসরণ থেকে উপকৃত হওয়ার তুলনামূলকভাবে উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।

2. স্টপ লস সহ নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি

এই কৌশলটি 25 বারের পরে একটি জোরপূর্বক স্টপ লস এক্সট্রিট সেট করে সর্বোচ্চ একক ট্রেড লস এড়ায়, যাতে বিশাল ক্ষতি এড়ানো যায়। সুতরাং সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

৩. মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত

ডিফল্ট হোল্ডিং সময়কাল 25 বার, প্রায় 1 মাস। এই ফ্রিকোয়েন্সি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগুলির জন্য উপযুক্ত, whipsaws জন্য খুব কম নয়, এবং ঝুঁকি বাড়ানোর জন্য খুব দীর্ঘ নয়।

৪. কম প্যারামিটার, অপ্টিমাইজ করা সহজ

মূলত ২ টি সেটআপযোগ্য প্যারামিটার রয়েছে। কয়েকটি প্যারামিটার সহ এটি পরীক্ষা করা এবং প্রকৃত ট্রেডিংয়ের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পাওয়া সহজ।

৫. বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে স্থানান্তরযোগ্য

এই কৌশলটি নির্দিষ্ট পণ্যের নির্দিষ্ট সূচকগুলির উপর উত্তর দেয় না। এর যুক্তি স্টক, ফরেক্স, পণ্য, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদিতে প্রযোজ্য। সুতরাং এটি পণ্যগুলির মধ্যে স্যুইচ করার জন্য নমনীয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও এই কৌশলটির কিছু উপকারিতা রয়েছে, তবে প্রকৃত ট্রেডিংয়ে এটি প্রয়োগ করার সময় কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, প্রধানতঃ

১. হারানো পজিশন রাখার ঝুঁকি

এই কৌশলটি লাভজনক অবস্থানগুলি অনুসরণ করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস নেই। যদি দামের প্রবণতা প্রত্যাশিত হিসাবে এগিয়ে না যায়, বা ব্রেকআউটটি মিথ্যা ব্রেকআউট হয়ে ওঠে, তবে প্রাক-সেট স্টপ লস পয়েন্টে জোরপূর্বক প্রস্থান বড় ক্ষতি হতে পারে। এটি সবচেয়ে বড় ঝুঁকি।

2. প্যারামিটার টিউনিং প্রয়োজন হতে পারে

ডিফল্ট পরামিতিগুলি অনুকূল নাও হতে পারে। নির্দিষ্ট পণ্য এবং বাজার ব্যবস্থার জন্য সর্বোত্তম ফিট খুঁজে পেতে লাইভ ট্রেডিংয়ের সময় তাদের অনুকূল করা দরকার। এটি অতিরিক্ত কাজ যুক্ত করে।

৩. বাজারের সাথে পারফরম্যান্সের সম্পর্ক

এই কৌশলটি ধ্রুবক মূল্য প্রবণতার উপর খুব বেশি নির্ভর করে। এটি পরিসীমা-সীমাবদ্ধ ব্যবস্থার সময় ভালভাবে কাজ করে না। যদি উইপসা বাজারগুলির মুখোমুখি হয় তবে জোরপূর্বক প্রস্থান প্রায়শই অস্থির লাভ / ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।

অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশলকে আরও শক্তিশালী এবং প্রকৃত প্রয়োগের জন্য লাভজনক করার জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে কিছু উন্নতি করা যেতে পারেঃ

১. ট্রেলিং স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন

চলমান মুনাফার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে স্টপ লস পয়েন্ট আপডেট করে লাভজনক অবস্থানগুলি অনুসরণ করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস লজিক যুক্ত করুন। এটি একক ব্যবসায়ের সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে পারে।

২. বাজারের উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত পরামিতি

এটিআর-এর মতো মেট্রিক ব্যবহার করে বাজার শক্তির উপর ভিত্তি করে ব্রেকআউট পিরিয়ড এবং হোল্ডিং পিরিয়ডের মতো প্যারামিটারগুলিকে অভিযোজিত করুন। এটি গতিশীলভাবে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে।

**3. ট্রেন্ড ফিল্টার একত্রিত করুন **

কৌশল প্রয়োগের সময় অস্পষ্ট প্রবণতাকে আরও ভালভাবে ফিল্টার করা, প্রবণতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আগে থেকে, বিবেচ্য বা পরিমাণগতভাবে। শুধুমাত্র একটি স্পষ্ট প্রবণতা দেখতে যখন ট্রেড গ্রহণ করুন।

4. বিভিন্ন পণ্য এবং ব্যবধান উপর পরীক্ষা

বিভিন্ন পণ্য (যেমন সূচক, পণ্য, ফরেক্স, ক্রিপ্টো) এবং ব্যবধান (যেমন দৈনিক, 60m বার) এর উপর অনুকূলিত পরামিতি এবং নিয়ম পরীক্ষা করা এই কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী এবং ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য করে তুলবে।

সিদ্ধান্ত

স্টপ লস সহ এই ব্রেকআউট বিপরীত কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং অবস্থান পরিচালনার সুস্পষ্ট নিয়মের সাথে বাস্তবায়ন করা সহজ। আমরা এর শক্তি এবং ঝুঁকিগুলি বিশ্লেষণ করি, এর লাভজনকতা এবং প্রয়োগযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য পরামর্শ সরবরাহ করি। আরও অপ্টিমাইজেশনের সাথে এটি একটি শক্ত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।