তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং দুর্বল সূচক বিতরণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২১ ১১ঃ৪৩ঃ২৪
ট্যাগঃ

相对强弱指数发散策略

সংক্ষিপ্তসার

তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং দুর্বল সূচক বিবর্তন কৌশল হল একটি কৌশল যা তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে সম্ভাব্য মূল্য বিপরীতের সুযোগগুলি সনাক্ত করে। এই কৌশলটি দামের গতি এবং আরএসআই গতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আবিষ্কার করে শক্তির হ্রাস এবং সম্ভাব্য বিপরীতকে বিচার করে।

যখন দাম নতুন নিচের দিকে যায় কিন্তু আরএসআই নতুন নিচের দিকে যায় না, তখন বহু মাথা বিচ্ছিন্নতা, যা পতনের প্রেরণা হ্রাস পাচ্ছে এবং একটি আপগ্রেড বিপরীত ঘটতে পারে। যখন দাম নতুন উচ্চতায় যায় কিন্তু আরএসআই নতুন উচ্চতায় যায় না, তখন খালি মাথা বিচ্ছিন্নতা, যা নির্দেশ করে যে টান প্রেরণা হ্রাস পাচ্ছে এবং একটি ডাউনগ্রেড বিপরীত ঘটতে পারে।

এই কৌশলটি আরএসআই-এর ওভারবোর্ড ওভারসোল্ড লেভেলকে বিচ্যুতির সিদ্ধান্তের সাথে একত্রিত করে প্রবেশ এবং প্রস্থান সময়গুলি অনুকূল করতে, বাজারের বিপরীতমুখীতা ক্যাপচার করতে, লেনদেনের নির্ভুলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে। এটি বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের জন্য কার্যকর। এটি একটি কার্যকর সরঞ্জাম যা ব্যবসায়ীরা বাজারের অস্থিরতার মধ্যে কম বা উচ্চ বাছাই করতে পারে।

কৌশলগত নীতি

তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং দুর্বল সূচক বিতরণ কৌশলগুলি নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেঃ

আরএসআই মান গণনা করুনঃ একটি নির্দিষ্ট চক্রের মধ্যে গড় বৃদ্ধি এবং গড় পতন গণনা করে 0-100 ব্যাপ্তির মধ্যে আরএসআই সূচক পাওয়া যায়।
ওভারবয় ওভারসোলিং বিচার করুনঃ যখন RSI এর উপরে সেট করা ওভারবয় লাইন (যেমন 70) অতিক্রম করে তখন ওভারবয় হয়; যখন RSI এর নিচে সেট করা ওভারসোলিং ব্যাপ্তি (যেমন 30) অতিক্রম করে তখন ওভারসোল হয়।
বিচ্ছিন্নতা সনাক্তকরণঃ সাম্প্রতিক মূল্য প্রবণতা আরএসআই প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নির্ধারণ করা।
একত্রিত প্রবেশ এবং প্রস্থানঃ একাধিক মাথা বিদায়ের সাথে RSI ওভারসোলিং অঞ্চল উপস্থিত হলে একটি বেশি সংকেত। খালি মাথা বিদায়ের সাথে RSI ওভারসোলিং ঘটনাটি একটি খালি সংকেত।
স্টপ লস সেট করুন: আরএসআই আবার ওভার-বই ওভার-সোল্ড অঞ্চলে প্রবেশের সময় স্থিতিশীল স্টপ লস।

RSI পরিবর্তনের সাথে মূল্যের উত্তোলনের তুলনা করে বাজার শক্তি নির্ধারণ করে, কৌশলটি বিপরীতমুখী হওয়ার আগে বাজারের অযৌক্তিক উত্তোলনকে কমিয়ে আনতে পারে।

কৌশলগত সুবিধা

তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং দুর্বল সূচক বিতরণ কৌশলগুলির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

মার্কেট রিভার্স ক্যাপচার করুনঃ কৌশলটি দাম এবং আরএসআইয়ের মধ্যে বিচ্যুতি সনাক্ত করতে, বাজারের শক্তির দুর্বলতা নির্ধারণ করতে এবং বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে দক্ষ।
ওভারবোর্ড ওভারসোল্ডের সাথে যুক্তঃ আরএসআই সূচকের নিজস্ব ওভারবোর্ড ওভারসোল্ডের স্তরের সাথে মিলিয়ে প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলিকে আরও অনুকূল করতে সহায়তা করে।
কৌশলটি সহজ এবং কার্যকরঃ তুলনামূলকভাবে সহজ যুক্তি এবং পরামিতি সেটিং, যা বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
উচ্চ সার্বজনীনতাঃ ডিফারেনশিয়াল কন্ট্রাক্ট, ডিজিটাল মুদ্রা এবং স্টক ইত্যাদির বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত।
মুনাফা বৃদ্ধিঃ অপেক্ষাকৃত যান্ত্রিক সিস্টেম কৌশল, নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রত্যাহার, দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল আয় তৈরি করতে সহায়তা করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং দুর্বল সূচক বিতরণ কৌশলগুলিও নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি নিয়ে আসেঃ

ভুল সংকেত ঝুঁকিঃ মূল্য এবং আরএসআই এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই স্থায়ী হবে না বা সফলভাবে বিপরীত হবে, ভুল সংকেত রয়েছে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান কঠিনঃ আরএসআই প্যারামিটার, ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় লাইন ইত্যাদি সেটিংস ফলাফলের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং ক্রমাগত পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
বাজারের অস্বাভাবিক ঝুঁকিঃ বাজারে অস্বাভাবিক উদ্বেগ বা কৌশলগত অপব্যবহারের সময় ব্যর্থতা।
প্রযুক্তিগত সূচক বিলম্বিতঃ আরএসআই এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি সামগ্রিকভাবে বিলম্বিত এবং সঠিকভাবে বিপর্যয়ের পয়েন্ট নির্ধারণ করা অসম্ভব।

কঠোর বায়ু নিয়ন্ত্রণ, পরামিতি সেটিং সামঞ্জস্য, অন্যান্য কারণ বিশ্লেষণের সাথে মিলিয়ে ঝুঁকি কিছুটা হ্রাস করতে পারে।

কৌশলগত অপ্টিমাইজেশান

তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং দুর্বল সূচক বিতরণ কৌশলগুলি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

আরএসআই প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুনঃ আরএসআই গণনার চক্রকে সামঞ্জস্য করুন, বিভিন্ন দিন সংখ্যা প্যারামিটারের বাস্তব প্রভাব পরীক্ষা করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্তঃ MACD, KD ইত্যাদির সাথে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করা হয়, যা ক্রস-ভেরিফিকেশন গঠন করে।
অতিরিক্ত স্টপ মোডঃ মূল স্টপ ছাড়াও একটি মোবাইল স্টপ বা একটি দোল স্টপ সেট করুন।
আরও বেশি জাতের জন্য উপযুক্তঃ বিভিন্ন লেনদেনের জাতের জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে প্রয়োগের সুযোগটি প্রসারিত করুন।
গভীর শেখার ব্যবহার করুনঃ RNN এর মতো গভীর শেখার মডেল ব্যবহার করে RSI বিচ্যুতি সম্পর্কে বিচার করুন এবং ভুল সংকেত হ্রাস করুন।

সংক্ষিপ্তসার

তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং দুর্বল সূচক বিতরণ কৌশলগুলি মূল্য পরিবর্তন এবং আরএসআই পরিবর্তনের তুলনা করে বাজারে বিপরীত সুযোগগুলি নির্ধারণ করে। কৌশলগুলি সহজ, স্পষ্ট, শক্তিশালী, কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতগুলি ক্যাপচার করতে সক্ষম এবং অতিরিক্ত উপার্জন করতে পারে। তবে কিছু পরিমাণে সীমিত ঝুঁকি রয়েছে, যা বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে অনুকূলিতকরণ পরীক্ষার প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Divergence Strategy", overlay=true)

// RSI Parameters
rsiLength = input(14, "RSI Length")
overboughtLevel = input(70, "Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, "Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Divergence detection
priceLow = ta.lowest(low, rsiLength)
priceHigh = ta.highest(high, rsiLength)
rsiLow = ta.lowest(rsiValue, rsiLength)
rsiHigh = ta.highest(rsiValue, rsiLength)

bullishDivergence = low < priceLow[1] and rsiValue > rsiLow[1]
bearishDivergence = high > priceHigh[1] and rsiValue < rsiHigh[1]

// Strategy Conditions
longEntry = bullishDivergence and rsiValue < oversoldLevel
longExit = rsiValue > overboughtLevel
shortEntry = bearishDivergence and rsiValue > overboughtLevel
shortExit = rsiValue < oversoldLevel

// ENTER_LONG Condition
if (longEntry)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

// EXIT_LONG Condition
if (longExit)
    strategy.close("Long Entry")

// ENTER_SHORT Condition
if (shortEntry)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// EXIT_SHORT Condition
if (shortExit)
    strategy.close("Short Entry")

আরও দেখুন

2019 - FMZ - উদ্ভাবক পরিমাণ