রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

সুপারট্রেন্ড এটিআর কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৩-২৯ ১১ঃ২৯ঃ১৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি সুপারট্রেন্ড সূচক এবং এটিআর সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি কৌশল। এই কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল সুপারট্রেন্ড সূচকটি বর্তমান বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে এবং সুপারট্রেন্ড সূচকটি পরিবর্তিত হলে বাণিজ্য করা। একই সাথে, এই কৌশলটি স্টপ লস এবং লাভের দাম গণনা করতে এটিআর সূচক ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের ভিত্তিতে অবস্থান আকার গণনা করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূলনীতি নিম্নরূপঃ

সুপারট্রেন্ড সূচকের মান গণনা করুন এবং সুপারট্রেন্ড সূচক পরিবর্তিত হলে ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত তৈরি করুন।
স্টপ লস এবং লাভের দাম গণনা করতে ATR সূচকটি ব্যবহার করুন। স্টপ লস মূল্য হ'ল বর্তমান মূল্য প্লাস বা বিয়োগ ATR মানকে গুণিত গুণিত গুণিত গুণিত গুণিত গুণিত মূল্য এবং লাভের মূল্য হ'ল স্টপ লস মূল্যকে ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত দ্বারা গুণিত।
প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ এবং স্টপ লস মূল্যের উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার গণনা করুন।
যখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়, তখন একটি লং পজিশন খুলুন, স্টপ লস মূল্য হ'ল সেই মূল্য যেখানে সংকেত উৎপন্ন হয় বিয়োগ করা হয় ATR মানকে গুণিত করে, এবং লাভের মূল্য হ'ল সেই মূল্য যেখানে সংকেত উৎপন্ন হয় প্লাস ATR মানকে গুণিত করে এবং তারপরে ঝুঁকি-প্রতিফলন অনুপাত দ্বারা গুণিত হয়।
যখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়, তখন একটি শর্ট পজিশন খুলুন, স্টপ লস মূল্য হ'ল সেই মূল্য যা সংকেতটি তৈরি হয় এবং এটিআর মানকে বহুগুণে গুণিত করা হয় এবং লাভের মূল্য হ'ল সেই মূল্য যা সংকেতটি তৈরি হয় বিয়োগ করা হয় এটিআর মানকে বহুগুণে গুণিত করে এবং তারপরে ঝুঁকি-প্রতিফলন অনুপাত দ্বারা গুণিত হয়।

কৌশলগত সুবিধা

এই কৌশলটির সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ

এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে প্রবণতা কার্যকরভাবে ক্যাপচার করার জন্য প্রবণতা অনুসরণকারী এবং অস্থিরতা সূচকগুলিকে একত্রিত করে।
পজিশনের আকারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এবং ঝুঁকি স্তরের ভিত্তিতে গণনা করা হয়, যাতে ম্যানুয়াল সমন্বয় প্রয়োজন হয় না, যা বাস্তবায়ন সহজ করে তোলে।
বিভিন্ন বাজার এবং পণ্যের জন্য পরামিতিগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

এই কৌশলের ঝুঁকি নিম্নরূপঃ

একটি অস্থির বাজারে, ঘন ঘন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উচ্চ লেনদেনের খরচ এবং স্লিপিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
নির্দিষ্ট স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার অনুপাতগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম নাও হতে পারে, যার ফলে অকাল স্টপ লস বা ছোট লাভ হয়।
পজিশনের আকারের হিসাব ঐতিহাসিক অস্থিরতার উপর নির্ভর করে, যা অস্থিরতা হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে বড় পরিমাণে ড্রাউনডাউন হতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে আরো সিগন্যাল ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন।
স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার গণনার পদ্ধতিটি অপ্টিমাইজ করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস বা ডায়নামিক লাভ নেওয়ার ব্যবহার।
পজিশন গণনায় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন অস্থিরতা শুরু হলে পজিশন হ্রাস করা।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান দিক

এই কৌশল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

প্রবণতা মূল্যায়ন এবং সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য সংকেত ফিল্টারিংয়ের সহায়ক শর্ত হিসাবে আরও প্রযুক্তিগত সূচক যেমন এমএসিডি, আরএসআই ইত্যাদি প্রবর্তন করুন।
সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন বাজার এবং পণ্যের জন্য সুপারট্রেন্ড সূচক এবং এটিআর সূচকের পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
পজিশন গণনায় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের আরও কিছু কারণ যুক্ত করা, যেমন সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্ট ড্রডাউন, প্রতি ট্রেডে সর্বোচ্চ ঝুঁকি ইত্যাদি, কৌশলটির দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য।
মুনাফা গ্রহণের কৌশলগুলি যুক্ত করুন, যেমন আংশিক মুনাফা গ্রহণ, ট্রেইলিং মুনাফা গ্রহণ ইত্যাদি, মুনাফা বাড়তে অব্যাহত রাখার অনুমতি দেয়।

উপরের অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলটির লাভজনকতা এবং স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে, একই সাথে এর ঝুঁকি হ্রাস করে, এটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও অভিযোজিত করে তোলে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচক এবং এটিআর সূচককে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় কার্যকরভাবে প্রবণতা ক্যাপচার করতে একত্রিত করে। সর্বোত্তম অবস্থানের আকার গণনা করে, প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। তবে, এই কৌশলটি একটি অস্থির বাজারে উচ্চ লেনদেনের ব্যয় এবং ড্রডাউন তৈরি করতে পারে। আরও প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন করে, পরামিতিগুলি অনুকূল করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কারণগুলি যুক্ত করে এবং লাভের কৌশলগুলি উন্নত করে, এই কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা ট্রেন্ডিং বাজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradez99

//@version=5
strategy('Supertrend', overlay=true, format=format.price, precision=2)

Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
//fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor)
//fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor)

multiplier = input.float(title="ATR multiplier", defval = 1.5)
rr           = input.float(title="Risk:Reward", defval=1.0)
riskPerTrade = input.float(title="Risk Per Trade %", defval=1.0)
atr3 = ta.atr(14)

//calculate stops and targets 
longstop = close - (atr3 * multiplier)
shortstop = close + (atr3 * multiplier)
longStopDistance  = close - longstop
shortStopDistance = shortstop - close
longTarget  = close + (longStopDistance * rr)
shortTarget = close - (shortStopDistance * rr)

// Save stops & targets
var t_stop = 0.0
var t_target = 0.0

longCondition = buySignal 
if (longCondition)
    t_stop := longstop
    t_target := longTarget
    positionSize = math.floor((strategy.equity * (riskPerTrade/100)) / (close - t_stop))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = positionSize)

shortCondition = sellSignal 
if (shortCondition)
    t_stop := shortstop
    t_target := shortTarget
    positionSize = math.floor((strategy.equity * (riskPerTrade/100)) / (t_stop - close))  
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = positionSize)

strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=t_target, stop=t_stop)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=t_target, stop=t_stop)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত