রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. 200 EMA, VWAP, MFI প্রবণতা কৌশল অনুসরণ

200 EMA, VWAP, MFI প্রবণতা কৌশল অনুসরণ

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-05-14 16:26:49
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে 200 দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (200 ইএমএ), ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য (ভিডাব্লুএপি) এবং মানি ফ্লো সূচক (এমএফআই) একত্রিত করে। মূল ধারণাটি হ'ল এই তিনটি সূচকের সংমিশ্রণটি ট্রেন্ডের দিক এবং শক্তি নির্ধারণ করতে এবং 200 ইএমএ দিয়ে দামটি ভেঙে গেলে এবং ভিডাব্লুএপি এবং এমএফআই সূচক দ্বারা নিশ্চিত হলে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা। অতিরিক্তভাবে, একটি উচ্চতর সময়সীমার থেকে 200 ইএমএ একটি প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে চালু করা হয় এবং বর্তমান এবং উচ্চতর সময়সীমার প্রবণতা সারিবদ্ধ হলেই ট্রেডগুলি কার্যকর করা হয়। তদতিরিক্ত, সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য মূল্য আন্দোলনের ধারাবাহিকতা মূল্যায়ন করা হয়।

কৌশলগত নীতি

  1. ইনপুট বাফারের শতাংশের ভিত্তিতে 200 দিনের EMA এবং উপরের এবং নীচের বাফার অঞ্চল গণনা করুন।
  2. VWAP সূচক গণনা করুন।
  3. ১৪ পেরিওডের MFI সূচক গণনা করুন এবং ক্রয় এবং বিক্রয় প্রান্তিক সীমা নির্ধারণ করুন।
  4. প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে একটি উচ্চতর সময়সীমা থেকে 200 EMA পান।
  5. ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী প্রবণতার শর্ত পূরণ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দামের গতিবিধি নির্ধারণ করুন।
  6. উপরের শর্তগুলিকে একত্রিত করে ক্রয় সংকেত তৈরি করুন যখন বন্ধের মূল্য 200 EMA এর উপরের বাফারের উপরে ভেঙে যায় এবং VWAP এর উপরে থাকে, MFI ক্রয় সীমা অতিক্রম করে, বন্ধের মূল্য উচ্চতর সময়সীমার 200 EMA এর উপরে থাকে এবং দামের আন্দোলন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
  7. বিক্রয় সংকেত তৈরি হয় যখন বন্ধের মূল্য 200 EMA এর নীচের বাফারের নিচে ভেঙে যায় এবং VWAP এর নিচে থাকে, MFI বিক্রয় প্রান্তিকের নিচে থাকে, বন্ধের মূল্য উচ্চতর সময়সীমার 200 EMA এর নিচে থাকে এবং দামের গতিবিধি ক্রমাগত হ্রাস পায়।
  8. যখন ক্রয় বা বিক্রয় শর্ত পূরণ হয়, তখন কৌশলটি সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত ব্যবসায় সম্পাদন করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. ব্যাপক বিশ্লেষণের জন্য একাধিক সূচক একত্রিত করে, কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
  2. ট্রেন্ড ফিল্টারিংকে একটি উচ্চতর সময়সীমা থেকে প্রবর্তন করে, ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলিকে বৃহত্তর প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য করে এবং বিপরীত প্রবণতার ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করে।
  3. দামের গতিবিধিগুলির ধারাবাহিকতা মূল্যায়ন করে প্রবণতা শক্তিকে আরও নিশ্চিত করে, প্রবেশের সময়কালের নির্ভুলতা উন্নত করে।
  4. এটি বাফার জোনের ধারণা ব্যবহার করে, যা দামকে একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে ওঠানামা করতে দেয় এবং ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ায়।
  5. সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলি উচ্চতর নমনীয়তা প্রদান করে, যা বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং স্টাইলের উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজেশানকে অনুমতি দেয়।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজারের অস্থিরতা বা প্রবণতা পরিবর্তনের সময়, সূচকগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
  2. অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংসের ফলে কৌশলটির কর্মক্ষমতা খারাপ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি খুব বড় বাফার জোন ট্রেডিং সুযোগগুলি মিস করতে পারে, যখন খুব ছোট একটি ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  3. কৌশলটি হিসাব এবং বিচার করার জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং হঠাৎ ঘটনা বা ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টগুলিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না।
  4. নির্দিষ্ট বাজারের বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেমন অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতা বা মারাত্মক ওঠানামা, কৌশলটি ব্যর্থ হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য, EMA সময়কাল, MFI সময়কাল এবং থ্রেশহোল্ড এবং বাফার জোনের আকারের মতো প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে historicalতিহাসিক ডেটাতে ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা করা যেতে পারে।
  2. সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা এবং দৃঢ়তা আরও উন্নত করার জন্য অন্যান্য সহায়ক সূচক বা বাজার আবেগ সূচক যেমন বোলিংজার ব্যান্ড বা আরএসআই প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
  3. ট্রেড ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে, একক ট্রেড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়া যেমন ট্রেলিং স্টপ বা এটিআর-ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপ প্রবর্তন করা।
  4. কৌশলটির ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতকে অনুকূল করার জন্য ঝুঁকি-ভিত্তিক পজিশন সাইজিং বা কেলি মানদণ্ডের মতো বিভিন্ন পজিশন সাইজিং কৌশলগুলি অনুসন্ধান করুন।
  5. বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে কৌশলগত পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য মেশিন লার্নিং বা অভিযোজিত অ্যালগরিদম প্রবর্তন বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

200 দিনের ইএমএ, ভিডাব্লুএপি এবং এমএফআই সূচকগুলি একত্রিত করে, উচ্চতর সময়সীমার প্রবণতা এবং মূল্য আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বিবেচনা করে, এই কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটি একাধিক শর্তের ব্যাপক বিশ্লেষণ করে, প্রবেশের সময়কালের নির্ভুলতা উন্নত করে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে। একই সাথে, কৌশল পরামিতিগুলির নমনীয়তা বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং শৈলীর উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজেশনের অনুমতি দেয়। তবে, কৌশলটি বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ বাজারগুলিতে বা প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টগুলিতে ক্ষতির মতো কিছু ঝুঁকি এবং অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংয়ের কারণে দুর্বল পারফরম্যান্স জড়িত। ভবিষ্যতে, পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রে, সহায়ক সূচকগুলি প্রবর্তন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য দিকগুলির ক্ষেত্রে কৌশলটি আরও অনুকূল এবং উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একটি বিস্তৃত এবং সম্ভাব্য কাঠ

/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("200 EMA, VWAP, MFI Strategy - Visible Signals", overlay=true, pyramiding=0)

// Inputs for dynamic adjustments
buffer = input.float(0.2, title="EMA Buffer Percentage", step=0.1) / 100
higherTimeframe = input.timeframe("15", title="Higher Timeframe")
mfiBuyThreshold = input(60, title="MFI Buy Threshold")
mfiSellThreshold = input(40, title="MFI Sell Threshold")
consecutiveCloses = input.int(1, title="Consecutive Closes for Confirmation")

// Calculate the 200-period EMA
ema200 = ta.ema(close, 200)
emaBufferedHigh = ema200 * (1 + buffer)
emaBufferedLow = ema200 * (1 - buffer)
emaHigher = request.security(syminfo.tickerid, higherTimeframe, ta.ema(close, 200))

// VWAP calculation
vwap = ta.vwap(hlc3)

// Money Flow Index calculation
mfiLength = 14
mfi = ta.mfi(close, mfiLength)

// Plotting the indicators
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.blue)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)
plot(mfi, title="MFI", color=color.purple)
hline(50, "MFI Reference", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
plot(emaHigher, title="Higher TF EMA", color=color.red)

// Price action confirmation
isUpTrend = ta.rising(close, consecutiveCloses)
isDownTrend = ta.falling(close, consecutiveCloses)

// Define entry conditions
longCondition = close > emaBufferedHigh and close > vwap and mfi > mfiBuyThreshold and close > emaHigher and isUpTrend
shortCondition = close < emaBufferedLow and close < vwap and mfi < mfiSellThreshold and close < emaHigher and isDownTrend

// Trading execution
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot shapes for signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Buy Signal", text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Signal", text="Sell")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত