রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডায়নামিক লাভ/হানি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে স্মার্ট মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-১০ ১৫ঃ৩৯ঃ১২
ট্যাগঃএমএএসএমএটিপিSL

Intelligent Moving Average Crossover Strategy with Dynamic Profit/Loss Management System

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি গতিশীল গড় ক্রসওভার সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে একটি বুদ্ধিমান ট্রেডিং সিস্টেম, যা একটি গতিশীল লাভ / ক্ষতি পরিচালনার প্রক্রিয়াটির সাথে মিলিত। মূল কৌশলটি একটি শতাংশ ভিত্তিক স্টপ-লস এবং লাভের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সংহত করে সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করতে 7-অবধি এবং 40-অবধি সহজ চলমান গড়ের (এসএমএ) ক্রসওভার ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল প্রক্রিয়াগুলির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ 1. সিগন্যাল জেনারেশনঃ ট্রেডিং সিগন্যালগুলি স্বল্পমেয়াদী (7-দিনের) এবং দীর্ঘমেয়াদী (40-দিনের) চলমান গড়ের মধ্যে ক্রসওভার পর্যবেক্ষণ করে উত্পন্ন হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ অতিক্রম করে তখন ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন এটি নীচে অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। ২. পজিশন ম্যানেজমেন্ট: সিস্টেমটি একটি একক পজিশন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, কার্যকর মূলধন ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি পজিশন খোলা থাকা অবস্থায় একাধিক এন্ট্রি রোধ করে। ৩. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ প্রবেশ মূল্যের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ-লস/টেক-লাভ সিস্টেমকে একীভূত করে। স্টপ-লস প্রবেশ মূল্যের 1% নীচে এবং লাভের 2% উপরে সেট করা হয়, প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য পরিমাণগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সক্ষম করে।

কৌশলগত সুবিধা

সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতাঃ দ্রুত এবং ধীর গতির গড়ের সংমিশ্রণ করে কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে।
বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ প্রতিটি ব্যবসায়ের সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল স্টপ-লস/টেক-লাভ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে।
প্যারামিটার নমনীয়তাঃ সমস্ত মূল প্যারামিটারগুলি ইন্টারফেসের মাধ্যমে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যার মধ্যে এমএ সময়কাল এবং মুনাফা / ক্ষতি শতাংশ অন্তর্ভুক্ত।
ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ রিয়েল-টাইম মনিটরিংয়ের জন্য চার্টে মুভিং এভারেজ এবং মুনাফা/হানি স্তর স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

এমএ লেগঃ চলমান গড়গুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পিছিয়ে থাকা সূচক, যা সম্ভাব্যভাবে অস্থির বাজারে বিলম্বের কারণ হতে পারে।
পার্শ্ববর্তী বাজার ঝুঁকিঃ পরিসীমা সীমাবদ্ধ বাজারগুলিতে ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
ফিক্সড স্টপ-লস ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার অধীনে শতাংশ ভিত্তিক ফিক্সড স্টপগুলি নমনীয়তার অভাব থাকতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ প্রবণতা শক্তি সনাক্ত করতে ADX এর মতো প্রবণতা ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ডায়নামিক স্টপঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা আরও স্মার্ট করার জন্য স্টপ-লস স্তরগুলিকে বাজারের অস্থিরতার সাথে সংযুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
পজিশন সাইজিংঃ ভোল্টেবিলিটি ভিত্তিক গতিশীল পজিশন সাইজিং সিস্টেম চালু করা।
বাজার অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে বিভিন্ন পরামিতি সেটিংসের জন্য বাজার অবস্থা স্বীকৃতি মডিউল যোগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি গতিশীল মুনাফা / ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করার সময় চলমান গড় ক্রসওভারের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে, শক্তিশালী ব্যবহারিকতা প্রদর্শন করে। যদিও অন্তর্নিহিত বিলম্বের ঝুঁকি রয়েছে, প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কৌশলটির উচ্চ কনফিগারিবিলিটি এটি আরও পরিমার্জন এবং কাস্টমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Cruzamento de Médias Móveis (Configuração Interativa)", overlay=true)

// Permite que o usuário defina os períodos das médias móveis na interface
periodo_ma7 = input.int(7, title="Período da Média Móvel 7", minval=1)
periodo_ma40 = input.int(40, title="Período da Média Móvel 40", minval=1)

// Definindo as médias móveis com os períodos configuráveis
ma7 = ta.sma(close, periodo_ma7)
ma40 = ta.sma(close, periodo_ma40)

// Parâmetros de stop loss e take profit
stop_loss_pct = input.float(1, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(2, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

// Condições para compra e venda
compra = ta.crossover(ma7, ma40)
venda = ta.crossunder(ma7, ma40)

// Impede novas entradas enquanto já houver uma posição aberta
if (compra and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Cálculo do preço de stop loss e take profit
stop_loss_price = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct)
take_profit_price = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct)

// Estratégia de saída com stop loss e take profit
strategy.exit("Saída", from_entry="Compra", stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price)

// Sinal de venda (fechamento da posição)
if (venda)
    strategy.close("Compra")

// Plotando as médias móveis no gráfico
plot(ma7, color=color.blue, title="Média Móvel 7")
plot(ma40, color=color.red, title="Média Móvel 40")

// Plotando o Stop Loss e Take Profit no gráfico
plot(stop_loss_price, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss")
plot(take_profit_price, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত