Was ist die Energieflut?

In der Antike gab es ein Sprichwort wie dieses: bereite immer Versorgung vor Soldaten vor. Es gibt auch eine ähnliche Aussage im Handelsgeschäft: Handelsaufkommen immer vor dem Preis. Es bedeutet, dass der Preisanstieg und -fall immer durch das Transaktionsvolumen bestimmt werden, und jede Preisbewegung wird sich zuerst im Handelsvolumen widerspiegeln.

Die Energieflut (OBV) wurde von Joe Granville in den 1960er Jahren erfunden. Obwohl der Algorithmus einfach ist, nehmen Sie die Quantität für den Einstiegspunkt. Als beliebter Indikator auf dem Handelsmarkt kann die Energieflut intuitiv die Beziehung zwischen Preis und Volumen widerspiegeln, wodurch Händler den Markt aus mehr Winkeln beobachten können.

Die Energieflut im Diagramm

Wie in der obigen Abbildung gezeigt wird, beschreibt die Energieflut zwar das Volumen, aber ihr Trend unterscheidet sich offensichtlich vom Volumen. Die Leser können feststellen, dass der Trend der Energieflut grundsätzlich mit dem Preistrend übereinstimmt und es relativ hohe und relativ niedrige Punkte gibt. Nur der Trend ist glatter. Er quantifiziert das Volumen und zeichnet es wie eine Trendlinie.

Die theoretische Grundlage der Energieflut

Für den Handel, wenn der Preis mit der Idee der meisten Händler übereinstimmt, wird das Volumen kleiner, weil der Käufer es bereits gekauft hat, und der Verkäufer es bereits verkauft hat. Umgekehrt, wenn der Preis nicht mit der Idee der meisten Händler übereinstimmt, wird das Volumen steigen, weil der Käufer glaubt, dass der Preis weiter steigen wird, der Verkäufer wird denken, dass der Preis fallen wird, und wenn sie alle in Aktion gesetzt werden, wird das Volumen größer werden. Daher reagiert die Energieflut nicht nur auf die Marktstimmung, sondern auch auf die Macht zwischen lang und kurz.

Darüber hinaus, nach dem Prinzip der Reflexivität: Ideen ändern die Fakten, und die Änderung der Fakten wiederum ändert die Idee, das heißt, wenn die Menschen denken, dass der Preis weiter steigen wird, werden sie ihn durch Handlung kaufen, und das Ergebnis wird die Transaktion sein. Das Volumen erhöht und der Preis weiter steigt. Wenn die Menschen sehen, dass der Preis weiter steigt, werden sie denken, dass der Preis weiter steigen und den Preis weiter nach oben drücken kann. Deshalb sehen wir den Preisanstieg auf dem Markt, wenn der Preis steigt, und es gibt viel Volumen.

Berechnungsmethode der Energieflut

Die Berechnungsmethode der Energieflut ist eigentlich nicht kompliziert. Wenn der aktuelle K-Linie Schlusskurs größer ist als der vorherige K-Linie Schlusskurs, dann ist die aktuelle K-Linie Energieflut das aktuelle K-Linie Handelsvolumen plus die vorherige K-Linie Energieflut. Wenn der aktuelle K-Linie Schlusskurs kleiner ist als der vorherige K-Linie Schlusskurs, dann ist die Energieflut der aktuellen K-Linie die vorherige K-Linie Energieflut minus das aktuelle Volumen.

• Wenn der aktuelle Schlusskurs der K-Linie größer ist als der vorherige Schlusskurs der K-Linie, dann:

OBV (i) = OBV (i) - 1) + VOLUM (i)

• Wenn der aktuelle Schlusskurs der K-Linie niedriger ist als der vorherige Schlusskurs der K-Linie, dann:

OBV (i) = OBV (i) - 1) - Volumen (i)

• Wenn der aktuelle Schlusskurs der K-Linie dem vorherigen Schlusskurs der K-Linie entspricht, dann:

OBV (i) = OBV (i) - 1)

Dazu gehören:

• OBV (i): Stromströmung der Energieflut der Leitung K
• OBV ((i - 1): die Energieflut der durchläufigen K-Leitung
• VOLUME (i): aktuelles Linienvolumen von K

Das eigentliche Prinzip der Energieflut

Eine der grundlegendsten Voraussetzungen für die Nutzung von Energieflüssen ist die Annahme, dass die Veränderung des Volumens immer vor der Preisänderung, d. h. der Menge vor dem Preis, auftritt, die wir oben erwähnt haben. Normalerweise muss der Preisanstieg oder -verlust durch das Volumen abgestimmt werden, und der Anstieg und der Verlust des Volumens beeinflussen die Preisänderung die ganze Zeit. Zum Beispiel wird der Preisanstieg oder -verlust in der Regel von einem großen Transaktionsvolumen begleitet, aber wenn sich das Preisanstieg oder -verlustvolumen nicht stark ändert, ist es schwierig, diese Preisbewegung fortzusetzen.

Wenn die Energieflut nach oben geht, können wir denken, dass Geld auf den Markt fließt, dass die Markttransaktionen beispiellos aktiv sind und die zukünftigen Preise steigen können.

Wie können wir beurteilen, ob die Energieflut steigt oder fällt? Tatsächlich können Sie die Methode der Preisrichtung beurteilen, um die Energieflut zu beurteilen. In der Energieflut von Aufstieg und Abstieg ist der Trend nicht auf einmal. Es gibt auch drei Merkmale des Vorwärtsschritts. Im Trend können wir feststellen, dass es Spitzen und Tiefpunkte gibt. Dann im steigenden Trend ist jeder Tiefpunkt höher als der vorherige Tiefpunkt. Im Abwärtstrend ist jeder Spitze niedriger als der vorherige Spitze.

Bei quantitativen Handelsgeschäften ist es jedoch nicht notwendig, die Spitzen und Tiefen zu identifizieren, um Signale zu erzeugen. Sie können den gleitenden Durchschnitt oder die Kanallinie verwenden, um den Trend der Energieflut zu messen, was für Anfänger leicht zu erreichen ist. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt, um die Energieflut einer Periode durchschnittlich zu machen. Wenn die aktuelle Energieflut größer als dieser Durchschnitt ist, ist das Kapital optimistischer über den Markt. Wenn die aktuelle Energieflut kleiner als dieser Durchschnitt ist, ist das Kapital weniger am Markt interessiert.

Logik des Energiefluthandels

Aus dem obigen Prinzip der Energieflut können wir versuchen, eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Energieflut aufzubauen. Nehmen wir den einfachsten gleitenden Durchschnitt als Beispiel, können wir den gleitenden Durchschnitt mehrerer Energiefluten erhalten, indem wir die Energieflutwerte durchschnitten. Die Energieflut kann das Volumen sehr gut beschreiben, aber sie kann den Preis nicht beschreiben, also hier ist ein repräsentativer Indikator: Der Durchschnitt ist der Schwankungsbereich (ATR), der die Preisschwankungen über einen Zeitraum widerspiegeln kann. Hier ist die Logik der gesamten Strategie:

• Berechnen Sie zunächst die Energieflut (OBV)
• Dann berechnen Sie den wahren Schwankungsbereich (ATR)
• Berechnen Sie dann den gleitenden Durchschnitt der beiden Energiefluten
• Offene Long-Position: zwei gleitende Durchschnitte nach oben und der langsame nach oben über den schnellen
• Offene Kurzposition: zwei gleitende Durchschnitte nach unten und der langsame nach unten kreuzt den schnellen
• Die lange Position schließt, zwei gleitende Durchschnitte nach unten, oder der langsame nach unten, der schnelle
• Kurze Position schließen, zwei gleitende Durchschnitte nach oben, oder der langsame nach oben-Kreuz der schnellen

Auf der Grundlage der Strategie für den Handel mit Energiefluten

Durch die obige Handelslogik können wir diese Strategie auf der quantitativen Handelsplattform FMZ Quant aufbauen.fmz.com> Login > Dashboard > Strategie > Neue Strategie > Klicken Sie auf das Dropdown-Fenster in der oberen linken Ecke, um Meine Sprache auszuwählen, mit dem Schreiben der Strategie zu beginnen und auf die Kommentare im folgenden Code zu achten.

N:=10;
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR: =MA(TR,N);
B: EMA2 (OBV*ATR, N);
D: EMA2 (OBV*ATR, N*2);
B>REF(B,1) && D>REF(D,1) && B>D,BK;
B<REF(B,1) || D<REF(D,1) || B<D,SP;
B<REF(B,1) && D<REF(D,1) && B<D,SK;
B>REF(B,1) || D>REF(D,1) || B>D,BP;
AUTOFILTER;

Strategie-Backtest

Die Backtestumgebung ist wie folgt:

• Handelssorte: Stahlstahlindex
• Zeit: 27. März 2009 bis 31. Juli 2019
• Zyklus: eine Stunde
• Schlüpfen: 2 Pips für die Eröffnung und Schließung von Positionen
• Gebühr: 2-fache des üblichen Wechselkurses

Fondskurve

Kopie der Strategie-Quellcode

Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/159997

Ende

In der Tat produziert nur eine Energieflut kein wirksames Kauf- und Verkaufssignal, da sich der Preis in der frühen oder mittleren Phase des Anstiegs und Fallens stark verändern wird. Sobald der Preistrend festgelegt ist, neigen die meisten Händler dazu, sich zu einigen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kauf gekauft und der Verkauf auch verkauft. Zu diesem Zeitpunkt wird das Transaktionsvolumen, obwohl der Preis steigt, allmählich schrumpfen, was bedeutet, dass das schrumpfende Volumen nicht bedeutet, dass der Markttrend zu Ende geht.

Daher ist die Energieflut für die kurzfristige Strategie geeignet, und sie wird in der mittelfristigen und langfristigen Strategie kontraproduktiv sein. Darüber hinaus kann die Energieflut nicht allein im tatsächlichen Kampf verwendet werden, sondern wird so weit wie möglich als Hilfsmethode verwendet. Vor allem auf dem unreifen Handelsmarkt ist es notwendig, entsprechend zu verbessern, um ihre wahre Stärke auszuüben.