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OBV-MACD-Indikator

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 31.05.2022
Tags:OBVMACD- Nein.

Dieses Skript ist meine Verbesserung von MacD, das wir alle kennen, es ist schneller und genauer mit weniger Verzögerung Die erste ist auf OBV als primärer Quelle basiert. Als nächstes konvertieren wir das OBV in MA-Stilformat, in diesem Fall können wir alle Formen von MA addieren, um es zu berechnen. Wie Sie in Wochen sehen werden, hat es viele Arten von MA, da sich jeder anders verhält. Ich mache das Signal in linearer Form, nur um es schärfer zu machen / und am Ende, um das Signal zu machen, benutze ich die Alex Grover Methode (dieser Typ ist ein Genie:)) Im letzten Schritt können wir Pivots auf unser neues MacD zeigen Der endgültige Ausgang ist ein schnellerer, genauerer MACD und weitaus mehr Möglichkeiten zur Änderung als der normale MACD. Dies ist Volumen-Indikator basiert, so in einigen Grafik, wo Volumen nicht existiert, wird dies nicht funktionieren

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img

/*backtest
start: 2022-04-30 00:00:00
end: 2022-05-29 23:59:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

study("OBV MACD Indicator",overlay=false)
// MACD
src1 = close
window_len = 28

v_len = 14
price_spread = stdev(high-low, window_len)

v =   cum(sign(change(src1)) * volume)
smooth = sma(v, v_len)
v_spread = stdev(v - smooth, window_len)
shadow = (v - smooth) / v_spread * price_spread

out = shadow > 0 ? high + shadow : low + shadow

//plot(out, style=line,linewidth=3, color=color)
len10=input(1,title="OBV Length ")
obvema=ema(out,len10)

//
src = obvema

type = input(defval="DEMA", title="MA Type", options=["TDEMA", "TTEMA", "TEMA", "DEMA", "EMA", "AVG", "THMA", "ZLEMA", "ZLDEMA", "ZLTEMA", "DZLEMA", "TZLEMA", "LLEMA", "NMA"])
showma = true
len = input(9, title="MA Length ")
showma1 = false
len1 = 26
showma2 =false
len2 = 52

nma(src, length1, length2) =>
    lambda = length1 / length2
	alpha = lambda * (length1 - 1) / (length1 - lambda)
	ma1 = ema(src, length1)
	ma2 = ema(ma1, length2)
	nma = (1 + alpha) * ma1 - alpha * ma2
	
dema(src, len) => 
    ma1 = ema(src, len)
    ma2 = ema(ma1, len)
    2 * ma1 - ma2

tema(src, len) => 
    ma1 = ema(src, len)
    ma2 = ema(ma1, len)
    ma3 = ema(ma2, len)
    3 * (ma1 - ma2) + ma3

tdema(src, len) => 
    ma1 = dema(src, len)
    ma2 = dema(ma1, len)
    ma3 = dema(ma2, len)
    3 * (ma1 - ma2) + ma3

ttema(src, len) => 
    ma1 = tema(src, len)
    ma2 = tema(ma1, len)
    ma3 = tema(ma2, len)
    3 * (ma1 - ma2) + ma3

tnma(src, len) => 
    ma1 = nma(src, len, 3)
    ma2 = nma(ma1, len, 3)
    ma3 = nma(ma2, len, 3)
    3 * (ma1 - ma2) + ma3

hma(src, len) => wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))

thma(src, len) => 
    ma1 = hma(src, len)
    ma2 = hma(ma1, len)
    ma3 = hma(ma2, len)
    3 * (ma1 - ma2) + ma3

zlema(src, len) =>
	lag = round((len - 1) / 2)
	zlsrc = src + (src - src[lag])
	ema(zlsrc, len)

zldema(src, len) =>
	lag = round((len - 1) / 2)
	zlsrc = src + (src - src[lag])
	dema(zlsrc, len)
	
zltema(src, len) =>
	lag = round((len - 1) / 2)
	zlsrc = src + (src - src[lag])
	tema(zlsrc, len)
	
dzlema(src, len) => 
    ma1 = zlema(src, len)
    ma2 = zlema(ma1, len)
    2 * ma1 - ma2

tzlema(src, len) => 
    ma1 = zlema(src, len)
    ma2 = zlema(ma1, len)
    ma3 = zlema(ma2, len)
    3 * (ma1 - ma2) + ma3

llema(src, len) =>
	srcnew = 0.25*src + 0.5*src[1] + 0.25*src[2]
	ema(srcnew, len)
	
lltema(src, len) =>
	srcnew = 0.25*src + 0.5*src[1] + 0.25*src[2]
	tema(srcnew, len)

myma(src, len) => 
    if type == "EMA"
        ema(src, len)
    else
        if type == "DEMA"
            dema(src, len)
        else 
            if type == "TEMA"
                tema(src, len)
            else 
                if type == "TDEMA"
                    tdema(src, len)
                else
                    if type == "TTEMA"
                        ttema(src, len)
                    else
                        if type == "THMA"
                            thma(src, len)
                        else
                            if type == "ZLEMA"
                                zlema(src, len)
                            else
                                if type == "ZLDEMA"
                                    zldema(src, len)
                                else
                                    if type == "ZLTEMA"
                                        zltema(src, len)
                                    else
                                        if type == "DZLEMA"
                                            dzlema(src, len)
                                        else
                                            if type == "TZLEMA"
                                                tzlema(src, len)
                                            else
                                                if type == "LLEMA"
                                                    llema(src, len)
                                                else
                                                    if type == "NMA"
                                                        nma(src, len, len1)
                                                    else
                                                        avg(ttema(src, len), tdema(src, len))
        
ma = showma ? myma(src, len) : na
slow_length = input(title="MACD Slow Length", type=input.integer, defval=26)
//signal_length = input(title="MACD Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
src12=close
plot(0,linewidth=3,color=color.black)
// Calculating MACD
slow_ma = ema(src12, slow_length)
macd =ma-slow_ma
//signal_length=input(9)
//signal = ema(macd, signal_length)
//plot(signal,linewidth=2)
src5 = macd
len5 = input(2)
offset = 0

calcSlope(src5, len5) =>
    sumX = 0.0
    sumY = 0.0
    sumXSqr = 0.0
    sumXY = 0.0
    for i = 1 to len5
        val = src5[len5-i]
        per = i + 1.0
        sumX := sumX + per
        sumY := sumY + val
        sumXSqr := sumXSqr + per * per
        sumXY := sumXY + val * per
        
        
    slope = (len5 * sumXY - sumX * sumY) / (len5 * sumXSqr - sumX * sumX)
    average = sumY / len5
    intercept = average - slope * sumX / len5 + slope
    [slope, average, intercept]

var float tmp = na
[s, a5, i] = calcSlope(src5, len5)

tt1=(i + s * (len5 - offset))

////script based on alex grover from https://www.tradingview.com/script/KzTi6CZP-T-Channels/
p = 1,src15=tt1
b5 = 0.,dev5 = 0.,oc = 0
n5 = cum(1) - 1
a15 = cum(abs(src15 - nz(b5[1],src15)))/n5*p
b5 := src15 > nz(b5[1],src15) + a15 ? src15 : src15 < nz(b5[1],src15) - a15 ? src15 : nz(b5[1],src15)
//----
dev5 := change(b5) ? a15 : nz(dev5[1],a15)

//----
oc := change(b5) > 0 ? 1 : change(b5) < 0 ? -1 : nz(oc[1])
//----
cs = oc == 1 ? color.blue : color.red
//change(oc)>0
plot(b5,color=cs,linewidth=4,transp=50)
//

down = change(oc)<0 
up = change(oc)>0
showsignal=input(false)
plot(showsignal and up  ?tt1 :na, style=plot.style_cross, color=color.blue, linewidth=4, transp=0,offset=-1)
plot(showsignal and down ?tt1 :na, style=plot.style_cross, color=color.red, linewidth=4, transp=0,offset=-1)

//hist = macd - signal
//barColor =hist >= 0 and hist> signal ? color.teal : hist > 0 and hist < signal ? color.lime : hist < 0 and hist < signal ? color.red : color.orange
//plot(hist, color=barColor, style=plot.style_histogram, linewidth=3)



upper = tt1
lower = tt1

// DIVS code
piv = input(true, "Hide pivots?")
shrt = false
xbars = input(50, "period", input.integer, minval=1)
hb = abs(highestbars(upper, xbars))
lb = abs(lowestbars(lower, xbars))

max = float(na)
max_upper = float(na)
min = float(na)
min_lower = float(na)
pivoth = bool(na)
pivotl = bool(na)


max := hb == 0 ? close : na(max[1]) ? close : max[1]
max_upper := hb == 0 ? upper : na(max_upper[1]) ? upper : max_upper[1]
min := lb == 0 ? close : na(min[1]) ? close : min[1]
min_lower := lb == 0 ? lower : na(min_lower[1]) ? lower : min_lower[1]


if close > max
    max := close
    max
if upper > max_upper
    max_upper := upper
    max_upper
if close < min_lower
    min_lower := lower
    min_lower
if lower < min_lower
    min_lower := lower
    min_lower


pivoth := max_upper == max_upper[2] and max_upper[2] != max_upper[3] ? true : na
pivotl := min_lower == min_lower[2] and min_lower[2] != min_lower[3] ? true : na

plotshape(piv ? na : shrt ? na : pivoth ? max_upper + 2 : na, location=location.absolute, style=shape.labeldown, color=color.red, size=size.tiny, text="Pivot", textcolor=color.white, transp=0, offset=0)
plotshape(piv ? na : shrt ? na : pivotl ? min_lower - 2 : na, location=location.absolute, style=shape.labelup, color=color.blue, size=size.tiny, text="Pivot", textcolor=color.white, transp=0, offset=0)


if pivoth
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if pivotl
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
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