Diese Strategie basiert auf den durchschnittlichen Umkehrmerkmalen des RSI-Indikators. Überkaufter und überverkaufter RSI neigt dazu, zurückzukehren und Handelsmöglichkeiten zu schaffen.
Strategie Logik:
Berechnen Sie den RSI-Wert und setzen Sie Überkauf- und Überverkaufsschwellenwerte, typischerweise 60 und 30.
Wenn der RSI die Überkauflinie überschreitet, gehen Sie kurz.
Wenn der RSI die Überverkaufsgrenze überschreitet, gehen Sie lang.
Der lange Stop-Loss ist der Einstiegspreis * (1 - Stop-Loss %).
Wenn der Preis den Stop-Loss erreicht, treten Sie aus der Position aus.
Vorteile:
Bei der Erfassung von Umkehrchancen bei Trendrückgängen wird der RSI verwendet.
Der Breakout-Handel ermöglicht einen rechtzeitigen Einstieg bei Trendumkehrungen.
Der Betrag des Verlustes bei einem einzigen Handel wird durch den Stop Loss kontrolliert.
Risiken:
Der RSI gibt oft falsche Signale, bestätigen Sie mit anderen Indikatoren.
Wenn der Stop-Loss zu eng ist, führt dies zu übermäßigen Stops.
Ein schlechtes Timing der Eintritte kann zu übergroßen Positionen führen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die RSI-Mittel-Reversionsstrategie RSI-Übererweiterungen handelt. Sie folgt dem Trend mit kontrollierten Verlusten bei einzelnen Trades. Aber die Zuverlässigkeit des RSI ist gering. Anleger sollten sie mit anderen Bestätigungsindikatoren, optimierten Stops und bescheidenen langfristigen Renditen vorsichtig verwenden.
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058
//@version=4
strategy(shorttitle='RSI Bot Strategy',title='Quadency Mean Reversion Bot Strategy', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08)
//Backtest dates
start = input(defval = timestamp("08 Mar 2021 00:00 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
finish = input(defval = timestamp("9 Mar 2021 23:59 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
window() => true // create function "within window of time"
// Complete Control over RSI inputs and source price calculations
lengthRSI = input(14, minval=1)
source = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
stoploss = input(5.00, "Stop Loss %")
oversold= input(30)
overbought= input(60)
// Standard RSI Calculation
RSI = rsi(close, lengthRSI)
stLossLong=(1-(stoploss*.01))
stLossShort=(1+(stoploss*.01))
//Long and Short Strategy Logic
GoLong = crossunder(RSI, oversold) and window()
GoShort = crossover(RSI, overbought) and window()
// Strategy Entry and Exit
if (GoLong)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
if (GoShort)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
LongStopLoss = barssince(GoLong)<barssince(GoShort) and crossunder(low, valuewhen(GoLong, close, 0)*stLossLong)
ShortStopLoss = barssince(GoLong)>barssince(GoShort) and crossover(high, valuewhen(GoShort, close, 0)*stLossShort)
if (ShortStopLoss)
strategy.close("SHORT")
if (LongStopLoss)
strategy.close("LONG")