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Ichimoku Kinko Hyo Kreuzstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 31.10.2023
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Übersicht

Die Ichimoku Kinko Hyo Cross-Strategie erzeugt Handelssignale, indem sie die Kreuzungen zwischen den Tenkan-Sen- und Kijun-Sen-Linien des Ichimoku-Systems beobachtet, kombiniert mit dem Preisniveau gegenüber der Cloud.

Strategie Logik

  1. Berechnen Sie die Ichimoku-Komponenten:

    • Tenkan-Sen: Mitte der letzten 9 Takte

    • Kijun-Sen: Mitte der letzten 26 Stäbe

    • Senkou Span A: Durchschnitt von Tenkan-Sen und Kijun-Sen

    • Senkou Span B: Mitte der letzten 52 Stäbe

  2. Beobachten Sie die Kombination der folgenden Handelssignale:

    • Kreuzung zwischen Tenkan-Sen und Kijun-Sen (Goldenes Kreuz und Todeskreuz)

    • Schließpreis über oder unter der Cloud (Senkou Span A und B)

    • Chikou Span im Vergleich zum Schlusskurs vor 26 Stäben

  3. Eintrittssignale:

    • Lange: Tenkan-Sen über Kijun-Sen (Goldenes Kreuz) und schließen über Cloud und Chikou Span über schließen vor 26 Bar

    • Kurz: Tenkan-Sen kreuzt unter Kijun-Sen (Todeskreuz) und schließt unter Cloud und Chikou Span unter schließt vor 26 Bars

  4. Ausgangssignale, wenn ein entgegengesetztes Signal auftritt.

Vorteile

  1. Kombination von Trend- und Umkehrhandel.

  2. Crossovers gewährleisten Signalzuverlässigkeit und vermeiden falsche Ausbrüche.

  3. Mehrfache Signalbestätigung filtert Marktlärm aus.

  4. Chikou Span vermeidet Schlagsägen.

  5. Die Wolke bietet Unterstützung und Widerstand für Ein- und Ausgänge.

Risiken

  1. Unzulängliche Parameter können zu Überhandelungen oder unklare Signale führen.

  2. Trendumkehrungen können zu großen Verlusten führen.

  3. Weniger Handelsmöglichkeiten auf Marktbereichen.

  4. Verzögerte Eintrittssignale, wenn die Wolke zu breit ist.

  5. Eine hohe Signalkomplexität erhöht die Implementierungsschwierigkeit.

Die Risiken können durch Parameteroptimierung, Positionsgrößen, Stop-Losses, liquide Produkte usw. gemildert werden.

Verbesserungen

  1. Optimieren Sie gleitende Durchschnittsperioden für eine optimale Häufigkeit und Rentabilität.

  2. Hinzufügen eines Trendfilters, um Trendumkehrverluste zu vermeiden.

  3. Hinzufügen eines Volatilitätsfilters zur Risikokontrolle.

  4. Optimieren Sie die Eintrittsgröße und die Stop-Loss-Platzierung.

  5. Um die Liquidität zu gewährleisten, wird ein Volumenfilter hinzugefügt.

  6. Prüfparameter für verschiedene Produkte.

  7. Maschinelles Lernen zur automatischen Optimierung von Parametern auf Basis von Backtests.

Schlussfolgerung

Die Ichimoku Kinko Hyo Cross Strategie kombiniert verschiedene technische Analysewerkzeuge wie gleitende Durchschnitts-Crossovers, verzögerte Linien und Cloud-Bänder, um hochwahrscheinliche Einträge in Trend- oder Umkehrszenarien zu identifizieren.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? green : red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
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