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Doppelte SuperTrend-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 15.11.2023
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Übersicht

Die Dual SuperTrend-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die ein Dual-SuperTrend-Kanalsystem beinhaltet.

Strategie Logik

Die Dual SuperTrend-Strategie leitet sich vom SuperTrend-Indikator ab. Der SuperTrend besteht aus oberen und unteren Bands, um Preistrends und wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu bestimmen. Der Dual SuperTrend baut zwei Kanäle darauf auf: den konsolidierenden Kanal und den Brechkanal.

Konsolidierender Kanal: besteht aus den grundlegenden oberen und unteren Banden, um den laufenden Trend zu beurteilen.
Breaking Channel: wird durch die heuristischen oberen und unteren Bands gebildet, um Trendumkehrungen zu erfassen.

Die Strategie berechnet zunächst den wahren Bereich und den durchschnittlichen wahren Bereich. Es berechnet dann die Basisbands auf der Grundlage der Länge und Multiplikatorparameter. Als nächstes konstruiert es den Bruchkanal, wenn der Preis durch die Basisbands bricht. Das Dual-Channel-System wird so etabliert.

Bei der Doppelkanalstruktur werden Handelssignale erzeugt, wenn der Preis verschiedene Kanäle durchquert:

Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der Preis über das untere Band des konsolidierenden Kanals überschreitet.
Ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn der Preis unter das obere Band des konsolidierenden Kanals fällt.

Die zweikanalige Überwachung ermöglicht sowohl eine Trendverfolgung als auch eine Umkehrung.

Analyse der Vorteile

Die Dual SuperTrend-Strategie mit dem Doppelkanalsystem hat folgende Vorteile:

Der Breaking-Channel identifiziert effektiv echte Umkehrungen.
Der Dual-Channel verlängert jeden Trade im Vergleich zum Single SuperTrend.
Großer Raum für die Optimierung von Parametern. Die Kanäle können für verschiedene Produkte und Zeitrahmen abgestimmt werden.
Reduzierte Strategie-Whipsaws, der Doppelkanal erhöht die Stabilität.
Die intuitiven Kanäle erleichtern die Bewertung der Strategie.

Risikoanalyse

Die Dual SuperTrend-Strategie birgt außerdem folgende Risiken:

Die Auswahl des Kanalbereichs erfordert Fachwissen. Zu enge Kanäle verursachen häufige ungültige Ausbrüche. Zu breite Kanäle können keine Umkehrungen rechtzeitig erfassen.
Auswirkungen externer Ereignisse: Nichttechnische Ereignisse können zu abnormalen Kursbewegungen führen, die das Kanalsystem außer Kraft setzen.
Hohe Handelsfrequenz: Die Dual-Channel-Struktur neigt dazu, die Handelsfrequenz zu erhöhen und die Positionsgröße zu kontrollieren.
Schwierige Parameteroptimierung. Es ist schwierig, beide Kanäle gleichzeitig zu optimieren. Genügend Zeit ist erforderlich.
Keine Stop-Loss-Garantie. Die Strategie hat keinen Stop-Loss-Mechanismus.

Die Risiken können durch Anpassung des Parameterbereichs, Hinzufügen von Filtern, Steuerung der Positionsgröße usw. gemindert werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Dual SuperTrend-Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Zusatz von Filtern zur Vermeidung falscher Ausbrüche.
Der Handel entlang des Haupttrends vermeidet gegentrendige Trades.
Dynamische Anpassung von Kanalparametern, um sich an sich ändernde Märkte anzupassen.
Optimierung von Ausgangmechanismen für den Gewinnschutz.
Für den direkten Handel können für bullische und bärische Phasen unterschiedliche Parameter verwendet werden.
Einführung einer quantitativen Risikokontrolle für die maximale Auslastungsgrenze.

Weitere Optimierungen können die Parameter-Fitting und die Walk Forward-Analyse für eine robustere Leistung verbessern.

Schlussfolgerung

Die Dual SuperTrend-Strategie nutzt den Dual-Channel-Mechanismus zur Trendverfolgung und Umkehrung. Stabile Handelsstrategien können durch Parameteroptimierung entwickelt werden, aber es gibt Einschränkungen. Risikokontroll-Addons sind erforderlich. Insgesamt bietet die Dual SuperTrend einen soliden Rahmen für kurzfristige quantitative Handelsstrategien.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)

// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")

// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)

// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)

// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand

finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand

// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
downtrend = close < finalUpperBand[1]

// Plot the bands
plot(uptrend ? finalUpperBand : na, color=color.green, linewidth=2)
plot(downtrend ? finalLowerBand : na, color=color.red, linewidth=2)

// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

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