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WAMI-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-13 17:42:01
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Übersicht

Die WAMI-Strategie ist eine auf der Fourier-Analyse basierende Handelsstrategie, die darauf abzielt, durch einen iterativen Optimierungsprozess konsistente und profitable Trades auf historischen Marktdaten zu finden. Sie kombiniert den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) und den Momentum-Indikator (MOM), um einen zusammengesetzten Handelsindikator namens WAMI zu bilden. Wenn der WAMI einen Schwellenwert überschreitet oder unterschreitet, gibt die Strategie Kauf- oder Verkaufssignale aus.

Strategie Logik

Der Kernindikator dieser Strategie ist der WAMI. Seine Berechnung besteht darin, zuerst den Kursmomentum zu berechnen, dann die n-Tage-WMA zu nehmen und schließlich den EMA zweimal auszuführen, um den endgültigen WAMI abzuleiten. Unter ihnen spiegelt der Momentum die Geschwindigkeit der Preisänderungen wider, WMA filtert kurzfristiges Rauschen aus und die EMA glättet den Preis.

Wenn WAMI über eine bestimmte Schwelle steigt, wird ein Kaufsignal erzeugt, was darauf hindeutet, dass sich ein Aufwärtstrend auf dem Markt bildet. Wenn es unter die Schwelle fällt, wird ein Verkaufssignal erzeugt, was bedeutet, dass ein Abwärtstrend begonnen hat. Benutzer können die Schwelle basierend auf den Rücktestresultaten anpassen, um die Strategie besser zu optimieren.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie kombiniert Trendfolgung und Überkauf-Überverkaufsanalyse, die mittelfristige bis langfristige Preistrends erfassen und dabei vermeiden kann, gefangen zu werden. Im Vergleich zu einfachen gleitenden Durchschnittsstrategien verbessert WAMI die Qualität und Konsistenz der Handelssignale.

Die wichtigsten Vorteile sind:

  1. Fourier-Optimierung verbessert die Parameter-Tuning
  2. Der doppelte EMA-Filter reduziert die falschen Signale.
  3. WMA+MOM-Kombination verbessert die Empfindlichkeit
  4. Flexibel für den kurz- und langfristigen Handel

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Der Optimierungsprozess ist komplex, falsche Einstellungen können fehlschlagen
  2. Abnahme der Leistung auf verschiedenen Märkten
  3. Die Leistung hängt stark von den Parameter-Einstellungen ab
  4. Verlangsamte Umstellung auf Trendumkehrungen

Diese Risiken können reduziert werden, indem Parameterkombinationen angepasst, Stop-Loss festgelegt und angemessene Gewinnerwartungen erzielt werden.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten weiter optimiert werden:

  1. Testen Sie mehr Parametermengen, um das optimale zu finden
  2. Zusätzliche Bedingungen wie Volumenfilter für Einträge
  3. Einbeziehung von Stop-Loss-Mechanismen
  4. Kombination mit anderen Indikatoren zur Ermittlung des Gesamttrends
  5. Dynamische Anpassung der Parameter an sich ändernde Marktumgebungen

Schlussfolgerung

Die WAMI-Strategie ist eine empfohlene mittel- bis langfristige Trend-Folge-Strategie. Durch die gründliche Analyse von Preis- und Volumenänderungen erzeugt sie qualitativ hochwertige Handelssignale. Bei angemessener Parameteroptimierung und Risikokontrolle kann diese Strategie stetige Gewinne erzielen. Benutzer sollten jedoch beachten, dass jede Strategie scheitern kann, daher ist eine umsichtige Bewertung vor dem Einsatz von echtem Kapital unerlässlich.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the 
// optimization process until the indicated trades on past market data 
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process 
// based on Fourier analysis. 
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
	   iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")
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