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Supertrend Gewinnstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-08 11:08:39
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Übersicht

Diese Strategie verwendet den Supertrend-Indikator, um Einstiegspunkte zu bestimmen, indem man bei Umkehr des Indikators lang oder kurz geht.

Strategie Logik

Die Strategie nutzt den Supertrend-Indikator, um die Trendrichtung zu identifizieren. Der Supertrend basiert auf dem Durchschnittlichen Wahren Bereich und einem Multiplikatorfaktor. Wenn der Preis über das obere Band geht, signalisiert er einen Überkaufszustand und wenn der Preis unter das untere Band fällt, signalisiert er einen Überverkaufszustand. Daher erkennt die Strategie Umkehrungen in der Supertrend-Richtung, um Einträge zu bestimmen.

Insbesondere wenn die Veränderung im Supertrend kleiner als 0 ist, bedeutet dies, dass der Indikator von oben nach unten umgekehrt ist, was ein langes Signal erzeugt. Wenn die Veränderung im Supertrend größer als 0 ist, hat sich der Indikator von unten nach oben umgekehrt, was ein kurzes Signal erzeugt. Nach Erhalt von langen oder kurzen Signalen wird der Einstiegspreis aufgezeichnet und Bestellungen platziert.

Die Strategie legt auch drei Take-Profit-Orders bei 2%, 5% und 10% des Einstiegspreises fest, um feste Zielgewinne zu erzielen. Die Anteile dieser Aufträge werden jeweils bei 25%, 50% und 25% festgelegt. Nach den Einstiegssignalen werden diese Take-Profit-Orders gleichzeitig platziert, um Gewinne auf verschiedenen Ebenen zu erzielen.

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

Die Verwendung von Supertrend für Einträge erfasst effektiv Trendumkehrpunkte für genaue Long/Short.
Mehrfache Gewinnverhältnisse ermöglichen die Verringerung von Gewinnen auf verschiedenen Ebenen und verringern so die Abzüge.
Bei konservativen Gewinnzielen von 2%, 5% und 10% wird vermieden, dass die Gewinne übermäßig ausgeweitet werden, was zu größeren Verlusten führt.
Einfache und klare Logik, leicht zu verstehen und zu ändern, für Anfänger geeignet.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

Unzulässige Supertrend-Parameter können zu fehlenden Umkehrsignalen führen, was zu ungenauen Einträgen führt.
Konservative Gewinnsätze können Gelegenheiten verpassen, Gewinne weiter zu erzielen.
Lücken und Grenzbewegungen können Stopps auslösen, bevor der Supertrend angepasst wird.
Keine Stop-Loss-Bedingung bedeutet unbegrenztes Verlustpotenzial.

Verbesserungsbereiche

Einige Möglichkeiten, wie die Strategie optimiert werden kann:

Verschiedene Supertrend-Parameter testen, um die Empfindlichkeit zu verbessern.
Hinzufügen von Stop Loss, um den maximalen Verlust zu begrenzen.
Anpassen der Gewinnquoten und -mengen basierend auf Symbol und Zeitrahmen.
Fügen Sie Filter hinzu, um übermäßige Trades in Bereichsgebundenen Märkten zu vermeiden.
Optimierung der Kapitalnutzung durch Anpassung der Standardhandelsgröße an ein geringeres Risiko pro Handel.

Zusammenfassung

Die Strategie ist insgesamt einfach und praktisch. Sie verwendet Supertrend für Eintritte und mehrere Take-Profit-Orders, um Gewinne zu erzielen und das Risiko effektiv zu kontrollieren. Es gibt jedoch Raum für Verbesserungen wie das Hinzufügen von Stops, die Optimierung von Parametern usw., die zukünftige Verbesserungsrichtungen bieten. Zusammenfassend ist diese Strategie für Anfänger geeignet, um algorithmischen Handel zu lernen und zu üben.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy( "Supertrend with TP", overlay=true )

// Supertrend Settings
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

// TP's
tp1Open = input.bool(true, "TP1")
tp1 = input.float(2.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp1Amount = input.int(25, "Amount (%)", step = 1)
tp2Open = input.bool(true, "TP2")
tp2 = input.float(5.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp2Amount = input.int(50, "Amount (%)", step = 1)
tp3Open = input.bool(true, "TP3")
tp3 = input.float(10.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp3Amount = input.int(25, "Amount (%)", step = 1)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

entryPrice = 0.0
entryPrice := entryPrice[1]

if ta.change(direction) < 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    entryPrice := close

if ta.change(direction) > 0
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    entryPrice := close

if (tp1Open)
    strategy.exit ("TP1", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp1), qty_percent=tp1Amount)
    strategy.exit ("TP1", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp1), qty_percent=tp1Amount)

if (tp2Open)
    strategy.exit ("TP2", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp2), qty_percent=tp2Amount)
    strategy.exit ("TP2", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp2), qty_percent=tp2Amount)
    
if (tp3Open)    
    strategy.exit ("TP3", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp3), qty_percent=tp3Amount)
    strategy.exit ("TP3", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp3), qty_percent=tp3Amount)

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