Strategie zur Kombination von VWAP und RSI

Übersicht

Die Strategie wird Wertgewichteter Durchschnittspreis und Relative Strength Index Kombinationsstrategie genannt. Sie verwendet die Wertgewichteten Durchschnittspreise (VWAP) und Relative Strength Index (RSI) Indikatoren, um eine Kombinationsstrategie des Trends nach dem Eintritt und dem überkauften Überverkauf zu implementieren.

Strategieprinzip

Die Hauptlogik dieser Strategie beruht auf folgenden Punkten:

1. Verwenden Sie den 50-Tage-Exponential Moving Average über die 200-Tage-Linie als Signal, dass der Markttrend nach oben geht.
2. Wenn der Schlusskurs höher als der VWAP-Kurs des Tages ist und der Schlusskurs höher als der Eröffnungskurs ist, wird davon ausgegangen, dass der Markt stärker wird und in den Markt aufgenommen werden kann.
3. Wenn der RSI-Indikator auf mindestens einer der vorherigen 10 K-Linien unter 10 liegt, wird er als Überverkauft-Formation und ein starkes Eintrittssignal angesehen.
4. Wenn der RSI-Indikator wieder den Überkauf von 90 überschreitet, verlassen Sie den Markt.
5. Stellen Sie einen Stop-Loss von 5% ein, um übermäßige Verluste zu vermeiden.

Das ist die grundlegende Handelslogik dieser Strategie. Die EMA beurteilt den großen Trend, der VWAP beurteilt den täglichen Trend, der RSI beurteilt den überkauften und überverkauften Bereich, um eine effektive Kombination mehrerer Indikatoren zu erzielen, die die richtige Richtung des Haupthandels gewährleistet und gleichzeitig die Ein- und Ausstiegssignale erhöht.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie ist die Kombination von Indikatoren. Der einzelne VWAP kann nicht perfekt mit allen Marktbedingungen umgehen. Zu diesem Zeitpunkt können mit Hilfe des RSI einige kurzfristige Überverkaufsmöglichkeiten identifiziert werden. Darüber hinaus sorgt die Anwendung der EMA auch dafür, dass nur langfristige Aufwärtstrends ausgewählt werden, um nicht von kurzfristigen Umkehrungen gefangen zu werden.

Diese Art der Verwendung von kombinierten Indikatoren erhöht auch die Stabilität der Strategie. Im Falle eines oder zweier falscher Ausbrüche des RSI gibt es immer noch VWAP und EMA zum Backup, und es ist unwahrscheinlich, dass falsche Trades getätigt werden. Ebenso gibt es bei falschen Ausbrüchen des VWAP auch eine Bestätigung durch RSI-Indikatoren. Daher verbessert die Verwendung dieser Kombination die Erfolgsrate der Strategie umsetzen.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko dieser Strategie liegt in der Verwendung des VWAP-Indikators. VWAP stellt den durchschnittlichen Transaktionspreis des Tages dar, aber nicht jeden Tag schwankt die Preisschwankung um VWAP herum. Daher gewährleisten VWAP-Break-out-Signale nicht unbedingt, dass die Preise danach weiter durchbrechen können. Pseudo-Break-outs können Verluste bei Transaktionen verursachen.

Darüber hinaus sind die RSI-Indikatoren anfällig für Abweichungen. Wenn der Markt in einer Schockkonsolidierungsphase ist, kann der RSI mehrmals die Überkauf- und Überverkaufszonen berühren, was zu häufigen Handelssignalen führt. In diesem Fall besteht auch ein gewisses Risiko, RSI-Signale blind zu verfolgen.

Um dieses Problem zu lösen, verwenden wir den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der EMA als Urteil über den großen Zyklus in der Strategie, wobei nur der Handel in Betracht gezogen wird, wenn der große Zyklus nach oben geht, was die Auswirkungen der beiden oben genannten Probleme auf die Strategie in gewissem Maße lindern kann.

Optimierungsrichtung

Es besteht noch Raum für eine weitere Optimierung dieser Strategie, vor allem in den folgenden Bereichen:

1. Einführung von mehr Indikatoren für Kombinationen wie Kalman-Linien, Bollinger-Bänder usw., um Handelssignale klarer und zuverlässiger zu machen.

2. Die bestehende Strategie berücksichtigt nicht die Auswirkungen von Gebühren und Provisionen. Sie kann mit echten Handelskonten kombiniert werden, um die Größe der Anzahl der offenen Positionen zu optimieren.

3. Das bestehende Stop-Loss-Verfahren ist relativ einfach und kann nicht perfekt mit den Marktveränderungen übereinstimmen.

4. Test der Anwendungseffekte verschiedener Sorten. Derzeit nur auf den S&P 500 und Nasdaq Indizes getestet. Der Stichprobenbereich kann erweitert werden, um die Sorten zu finden, die am besten zu dieser Strategie passen.

Zusammenfassung

Diese Strategie integriert die Vorteile der EMA-, VWAP- und RSI-Indikatoren, um eine effektive Kombination aus Trendverfolgung und überkauften Überverkaufssignalen zu erzielen, die sowohl in großen Zyklus-Ups als auch in kurzfristigen Anpassungen angemessene Einstiegsmöglichkeiten finden können. Gleichzeitig hat die Strategie erheblichen Optimierungsraum und verspricht, die Gewinnrate und das Gewinnniveau der Strategie durch die Einführung mehrerer Indikatoren, die Anpassung von Stop-Loss-Methoden usw. weiter zu verbessern.