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Strategie für den Handel mit Bitcoin-Futures

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-26 15:01:24
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Übersicht: Diese Strategie verwendet BitMEX Bitcoin Futures Position Daten, um Trades zu leiten. Es geht kurz, wenn Short-Positionen zunehmen und geht lang, wenn Short-Positionen sinken. Geeignet für das smart money Trading Verhalten.

Strategie Logik:

BitMEX wird als von Institutionen und smart money dominiert angesehen.
Wenn die Short-Positionen steigen, gehen Sie kurz auf BTC-Spot.
Wenn die Short-Positionen sinken, gehen Sie lang auf BTC-Spot.
Verwenden Sie den RSI-Indikator, um Spitzen und Tiefen in Short-Positionen zu erkennen.
Einzug von Long/Short-Positionen bei Spitzen-/Trop-Signalen.

Analyse der Vorteile:

Benutzt Positionsdaten von professionellen BitMEX-Händlern, um die institutionelle Aktivität zu erfassen.
Der RSI hilft dabei, Spitzen/Trops zu bestimmen und das Handelsrisiko zu kontrollieren.
Echtzeitüberwachung der institutionellen Bewegungen zur entsprechenden Anpassung der Eigenposition.
Keine Notwendigkeit, Diagramme zu analysieren, folgen Sie direkt dem "Smart Money"-Denken.
Die Ergebnisse der Backtests sehen gut aus, respektable Renditen.

Risikoanalyse:

Ich kann nicht sagen, ob der Anstieg von Shorts spekulativ oder abgesichert ist.
BitMEX-Daten haben Verzögerungen, können den besten Einstiegspreis verpassen.
Institutionen sind nicht zu 100% richtig, Fehler passieren.
Eine schlechte Abstimmung der RSI-Parameter führt zu falschen Signalen oder fehlenden Signalen.
Stoppverlust zu locker, ein einzelner Verlust könnte riesig sein.

Optimierungsrichtlinien:

Optimieren Sie die RSI-Parameter, testen Sie verschiedene Haltezeiten.
Versuchen Sie andere Indikatoren wie KD, MACD, um Spitzen/Trops zu erkennen.
Stärkerer Stop-Loss, um Einzelverluste zu begrenzen.
Hinzufügen von Ausstiegsbedingungen wie Trendumkehrung, Brecher usw.
Testen Sie die Anwendbarkeit auf andere Münzen, z. B. folgen Sie BTC-Shorts, um ETH zu handeln.

Zusammenfassung:
Diese Strategie nutzt BitMEX professionelle Bitcoin-Futures-Händler, um zeitnahe Signale zu erhalten. Sie hilft Anlegern, die Marktstimmung zu messen und Höhen/Tiefstände zu erkennen. Sie warnt auch vor Abwärtsrisiken, wenn Wale stark kurz sind. Insgesamt ein interessanter Ansatz, der Futures-Positionsdaten nutzt, aber eine weitere Verfeinerung der Parameter und Risikokontrolle erforderlich ist, bevor sie live bereitgestellt wird.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bitfinex Shorts Strat", 
     overlay=true,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=10, precision=2, initial_capital=1000,
     pyramiding=2,
     commission_value=0.05)

//Backtest date range
StartDate = input(timestamp("01 Jan 2021"), title="Start Date")
EndDate = input(timestamp("01 Jan 2024"), title="Start Date")
inDateRange = true

symbolInput = input(title="Bitfinex Short Symbol", defval="BTC_USDT:swap")
Shorts = request.security(symbolInput, "", open)

// RSI Input Settings
length = input(title="Length", defval=7, group="RSI Settings" )
overSold = input(title="High Shorts Threshold", defval=75, group="RSI Settings" )
overBought = input(title="Low Shorts Threshold", defval=30, group="RSI Settings" )

// Calculating RSI
vrsi = ta.rsi(Shorts, length)
RSIunder = ta.crossover(vrsi, overSold)
RSIover = ta.crossunder(vrsi, overBought)

// Stop Loss Input Settings
longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)", defval=25, group="Stop Loss Settings") * 0.01
shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)", defval=25, group="Stop Loss Settings") * 0.01

// Calculating Stop Loss
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

// Strategy Entry
if (not na(vrsi))
	if (inDateRange and RSIover)
		strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
	if (inDateRange and RSIunder)
		strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")

// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="LONG STOP", stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="SHORT STOP", stop=shortStopPrice)

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