Strategie für die Verlagerung des gleitenden Durchschnitts

Übersicht

Die gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie ist eine gängige Aktienhandelsstrategie. Sie erzeugt Kauf- und Verkaufssignale, indem sie schnelle und langsame gleitende Durchschnitte berechnet und ihre Crossover-Punkte erkennt. Insbesondere erzeugt sie ein Kaufsignal, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über den langsamen gleitenden Durchschnitt von unten kreuzt; wenn der schnelle gleitende Durchschnitt unter den langsamen gleitenden Durchschnitt von oben kreuzt, erzeugt sie ein Verkaufssignal.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie ist: Der schnelle gleitende Durchschnitt repräsentiert den kurzfristigen Trend einer Aktie, während der langsame gleitende Durchschnitt den langfristigen Trend darstellt. Wenn der kurzfristige Trend nach oben geht (goldenes Kreuz), zeigt er an, dass die Aktie in eine Kaufzone eintreten kann; wenn der kurzfristige Trend nach unten geht (Todeskreuz), zeigt er an, dass die Aktie in eine Verkaufszone eintreten kann.

In dieser Strategie werden der schnelle gleitende Durchschnitt maFast und der langsame gleitende Durchschnitt maSlow definiert. maFast hat eine Periode von 9 Tagen, die den 9-tägigen kurzfristigen Trend einer Aktie darstellt. maSlow hat eine Periode von 18 Tagen, die den 18-tägigen langfristigen Trend darstellt. Die Strategie erkennt ihre Überschneidung, um Veränderungen in den kurz- und langfristigen Trends zu bestimmen.

Analyse der Vorteile

Die Vorteile dieser Strategie sind:

1. Seine Logik ist einfach und leicht zu verstehen und umzusetzen.
2. Bewegliche Durchschnitte können Preisgeräusche effektiv filtern und zuverlässige Handelssignale erzeugen.
3. Die schnellen und langsamen MAs kombinieren kurz- und langfristige Trends und machen die Signale stabil.
4. Die MA-Parameter können flexibel an verschiedene Bestände angepasst werden.
5. Weitere Optimierungen der MA-Periodenparameter können zu einer besseren Handelsleistung führen.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Bei hohen Kursschwankungen können mehr falsche Signale und übermäßiger Handel auftreten.
2. Eine falsche Einstellung der Parameter kann zu einem zu häufigen Handel oder zu einer Verzögerung des Signals führen.
3. Sie kann den sich rasch verändernden Markt und einzelne Bestände nicht effektiv verfolgen.
4. Es kann eine gewisse Zeitverzögerung geben, die dazu führen kann, dass wichtige Ein- oder Ausstiegspunkte fehlen.

Diese Risiken können durch Anpassung der MA-Parameter, Festlegung von Stop-Loss-Strategien usw. verringert werden.

Optimierungsrichtlinien

Für diese Strategie gibt es weitere Optimierungsmöglichkeiten:

1. Kombination anderer technischer Indikatoren, um Signale zu filtern, z. B. Handelsvolumen, STOCH.
2. Hinzufügen eines Trendbestimmungsmechanismus, um zu vermeiden, dass wichtige Trends verpasst werden.
3. Optimieren Sie die MA-Parameter, um die beste Kombination zu finden.
4. Setzen Sie Stop-Loss-Strategien, um Einzelhandelsverluste zu kontrollieren.
5. Einbeziehung von Deep Learning-Modellen zur Vorhersage von Preisbewegungen.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist die gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie insgesamt eine sehr klassische und praktische Strategie. Sie hat eine einfache Logik und breite Anwendungen im tatsächlichen Handel. Durch Parameter-Tuning und Kombination anderer technischer Indikatoren kann sie weiter verbessert werden, um bessere Risiko-Rendite-Verhältnisse zu erzielen. Im Allgemeinen ist sie ein wichtiger Eckpfeiler des quantitativen Handels und verdient eingehende Forschung und Anwendung.