Strategie für einen langen Trend auf Basis von ATR, EOM und VORTEX

Übersicht

Diese Strategie ist eine langfristige Trendstrategie für Aktien- und Kryptowährungsmärkte. Sie kombiniert drei Indikatoren - ATR (Average True Range), EOM (Ease of Movement) und VORTEX, um Trendrichtungen zu identifizieren.

Strategie Logik

• ATR misst die Volatilität des Marktes. Hier berechnen wir den 10-Perioden-ATR und glätten ihn mit einem 5-Perioden-EMA aus. Wenn der aktuelle ATR über der EMA von ATR liegt, zeigt dies eine hohe Volatilität und einen Bullenmarkt an. Ansonsten ist es ein Bärenmarkt.

• EOM gehört zu den Volumen-Preis-Indikatoren. Hier berechnen wir den 10-Perioden-EOM. Wenn EOM positiv ist, deutet dies auf ein steigendes Handelsvolumen und einen Bullenmarkt hin. Ansonsten ist es ein Bärenmarkt.

• VORTEX stellt einen Wirbelindikator dar, um langfristige Trendrichtungen zu beurteilen. Wir berechnen die Summe der absoluten Preisschwankungen in den letzten 10 Perioden, um VMP und VMM zu erhalten. Dann verwenden wir die Summe von ATR als Nenner, um zu normalisieren und VIP und VIM zu erhalten. Durchschnittlich, wenn größer als 1 einen Bullenmarkt und weniger als 1 einen Bärenmarkt anzeigt.

Zusammenfassend wird in dieser Strategie ATR/EMAATR für die kurzfristige Volatilität, EOM für die Volumenpreismerkmale und VORTEX für die langfristige Tendenz kombiniert, um die endgültige Richtung der Long-only-Trend zu bestimmen.

Analyse der Vorteile

• Diese Strategie enthält drei Haupttypen von Indikatoren, darunter Volatilität, Volumenpreis und Trend, um Trendrichtungen mit umfassenden Beurteilungen und starken Signalen zu identifizieren.

• Sowohl ATR als auch VORTEX verfügen über Glättungsfunktionen, um Geräusche aus verschiedenen Märkten zu filtern und falsche lange Signale zu vermeiden.

• Nur Long ohne Short kann das Risiko von kurzfristigen Rückschlägen maximieren.

• Als Trendfolgestrategie konzentriert sie sich darauf, mittelfristige und langfristige Richtungschancen zu erfassen und vom Haupttrend zu profitieren.

Risikoanalyse

• Unzureichende Backtestdaten mit noch zu überprüfenden tatsächlichen Handelsleistung und noch zu optimierenden und zu testenden Parametern.

• Nicht in der Lage, Gewinnchancen aus Rückschlägen oder Marktbereichen zu finden, was das Gewinnpotenzial einschränkt.

• Eine reine Trendstrategie kann Positionsrisiken mit bestimmten Risiken der Kapitalbindung nicht wirksam kontrollieren.

• Nicht in der Lage, kurz zu gehen, um mit größeren Verlusträumen abgesichert zu werden.

Optimierungsrichtlinien

• Teststabilität unterschiedlicher Zeiträume für ATR und VORTEX.

• Versuchen Sie, Stoppverlustmethoden einzuführen, z. B. bewegliche Stoppverluste, Zeitstopverluste, um einzelne Verluste zu kontrollieren.

• Stellen Sie die Positionsgröße auf der Grundlage von ATR-Werten fest, um das Risiko in Umgebungen mit hoher Volatilität zu reduzieren.

• Einbeziehung von Mittelumkehrfaktoren zur Bestätigung des Eintrittszeitraums und zur Vermeidung unnötiger Kapitalbindungen.

Schlussfolgerung

Diese langfristige Trendfolgestrategie basiert auf Bestätigungen von ATR, EOM und VORTEX in drei Kategorien und ist nur lang und ohne Kurz, um vom Haupttrend zu profitieren. Sie hat den Vorteil umfassender Urteile und klarer Signale, aber die Nachteile von unzureichender Datenvalidierung, schwachen Risikokontrollfähigkeiten. Zukünftige Verbesserungen können in Bereichen wie Einführung von Stop-Loss, Optimierung von Parameter-Einstellungen und Positionsgrößen vorgenommen werden.