1. Das Strategieplatz
  2. KD-Kreuzstrategie zwischen Brin-Band und Zufallsindikator

KD-Kreuzstrategie zwischen Brin-Band und Zufallsindikator

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-03-08 16:49:06
Tags:

布林带与随机指标KD交叉策略

Übersicht

Die Strategie kombiniert zwei technische Indikatoren, den Brennengürtel und den Zufallsindikator KD, um zu bestimmen, wann man kaufen soll, indem man entscheidet, ob der Preis den Brennengürtel überschreitet und ob der Zufallsindikator KD Goldforks.

Die Strategie

  1. Berechnung des Brin-Bands: Ein einfaches gleitendes Durchschnitt der Preise wird als Mittelstrecke des Brin-Bands berechnet, wobei die Mittelstrecke und die Festmultiplikatoren der Standarddifferenz des Preises für die Mittelstrecke und die Standarddifferenz für die Unterstrecke berechnet werden.

  2. Berechnung des Zufallsindikators KD: Der Zufallsindikator K-Wert ist die relative Position des aktuellen Schlusskurses im Bereich der höchsten und niedrigsten Preise der letzten N-Zyklen, der D-Wert ist das einfache gleitende Durchschnitt der M-Tage des K-Wertes.

  3. Kaufbedingung: Strategische Kauf, wenn der aktuelle Schlusskurs unter die Brin-Grenze fällt und der Zufallsindikator KD Goldfork (K-Wert über D-Wert) ist.

  4. Verkaufsbedingungen: Strategie Verkauf, wenn der aktuelle Schlusskurs den Brechen-Band-Mittelweg überschreitet oder den Brechen-Band-Mittelweg durchbricht.

Mit Hilfe des Brin-Band-Berichts, ob sich der Preis in einem relativ niedrigen Bereich befindet, und in Kombination mit dem Zufallsindikator KD Goldfork, das ein Umkehrsignal bestätigt, wird dies als Kaufzeit angesehen. Wenn der Preis wieder in die Nähe der Brin-Band-Mitte zurückkehrt oder überkauft wird, wird der Preis rechtzeitig verkauft, um das Risiko zu kontrollieren und Gewinne zu erzielen.

Stärkenanalyse

  1. Die Kombination von Preis- und Dynamikindikatoren ermöglicht eine bessere Erfassung des Rückgangs nach Überverkauf.

  2. Die relativ hohe und niedrige Position der dynamischen Energiepreise ist objektiv effektiver als die der festen Thresholds.

  3. Der Zufallsindikator KD spiegelt den Überkauf-Überverkauf-Zustand des Preises sowie die Dynamikänderungen wider und ergänzt sich effektiv mit dem Brin-Band.

  4. Es werden eindeutige Stop-Loss- und Stop-Loss-Positionen festgelegt, um die Risikopositionen für einzelne Transaktionen zu kontrollieren.

  5. Die Parameter können angepasst werden und sind für verschiedene Märkte und Perioden geeignet.

Risikoanalyse

  1. Die Strategie kann schlecht funktionieren, wenn der Markt schwankt oder die Trends unklar sind, und muss in Kombination mit Trendbewertungsindikatoren differenziert werden.

  2. Zufallsindikator KD kann in einigen Fällen eine Täuschung ergeben, die in Kombination mit anderen Methoden für eine weitere Bestätigung erforderlich ist.

  3. Die Auswahl der KD-Parameter für das Blinkband und den Zufallsindikator erfordert eine Optimierung auf Basis von Rückprüfungen, und falsche Parameter können zu einem vorzeitigen Stopp oder zu einer zu langen Haltezeit führen.

  4. Es fehlt an Rückgriffskapazitäten, da es keine Rückgriffskontrolle gibt.

Optimierung

  1. Einführung von Trendindikatoren wie einem gleitenden Durchschnitt, wobei die Strategie nur dann angewendet wird, wenn der Trend klar ist.

  2. Eine zweite Bestätigung des Random-Indicator-KD-Goldfork-Signals, z. B. um zu bestimmen, ob der K-Wert sich in einem niedrigen Bereich befindet.

  3. Optimieren Sie die Parameter KD für das Blinkband und den Zufallsindikator, um die beste Parameterkombination zu finden.

  4. Einbeziehung von Positionsmanagement- und Fondsmanagement-Module in die Strategie, wie zum Beispiel die Berechnung von Positionen mit Kelly-Formeln, das Setzen von Gesamtstop-Loss-Linien usw.

  5. Parameteroptimierung und Re-Verifizierung für verschiedene Märkte und Zyklen, um die Anwendbarkeit der Strategie zu verbessern.

Zusammenfassung

Dieser Artikel beschreibt eine Handelsstrategie, die auf dem Brennengürtel und dem Zufallsindikator KD basiert. Die Strategie beurteilt den Kaufzeitpunkt, indem sie den Preis mit der Position des Brennengürtels vergleicht und die Zufallsindikator-KD-Kreuzsignale trifft, um den Rückschlag nach Überverkauf zu erfassen und das Rückkaufrisiko zu kontrollieren. Der Vorteil der Strategie besteht darin, dass dynamisch die Preise in relativ hohen und niedrigen Positionen dargestellt werden und die Überkauf-Overkauftaten in Kombination mit den Preisen für die Entscheidungsfindung, die Signale sind eindeutig und ergänzend.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and KD Strategy with Take Profit", overlay=true)

// 輸入參數
length = input(14, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
kdLength = input(14, title="KD Length")
kdSmooth = input(3, title="KD Smooth")
kdD = input(3, title="KD D")

// 計算布林通道
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// 計算KD指標
k = ta.stoch(close, high, low, kdLength)
d = ta.sma(k, kdSmooth)  // 使用sma計算KD D

// 判斷進出點的條件
price_below_lower_band = close < lower_band
cross_above_kd = ta.crossover(k, d)
price_above_upper_band = close > upper_band
cross_below_basis = ta.crossunder(close, basis)

// 策略進出點
if (price_below_lower_band and cross_above_kd)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (cross_below_basis or price_above_upper_band)
    strategy.close("Buy")

// 繪製布林通道
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")

// 繪製KD指標
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")
Weitere Informationen

2019 - FMZ - Erfinder-Quantifizierung