Las estrategias ATR para los futuros de las monedas digitales son muy variadas.
El autor:Los inventores cuantifican - sueños pequeños, Creado: 2022-01-07 11:11:54, Actualizado: 2023-09-15 20:54:33
Las estrategias ATR para los futuros de las monedas digitales son muy variadas.
Recientemente, los usuarios de plataformas esperan poder transferir una estrategia de Mac a una estrategia de JavaScript, lo que permite agregar con flexibilidad muchas ideas de optimización; incluso ampliar la estrategia a la mayor variedad de versiones. Porque las estrategias de Mac suelen ser estrategias de tendencia y muchas se ejecutan con modelos de precio de cierre. Las estrategias solicitan interfaces API de los intercambios que no son muy frecuentes, si es que es más adecuado transferirlas a varias versiones de estrategias.
Estrategias para el trasplante
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:=EMA(TR,LENGTH2);
MIDLINE^^EMA((H + L + C)/3,LENGTH1);
UPBAND^^MIDLINE + N*ATR;
DOWNBAND^^MIDLINE - N*ATR;
BKVOL=0 AND C>=UPBAND AND REF(C,1)<REF(UPBAND,1),BPK;
SKVOL=0 AND C<=DOWNBAND AND REF(C,1)>REF(DOWNBAND,1),SPK;
BKVOL>0 AND C<=MIDLINE,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND C>=MIDLINE,BP(SKVOL);
// 止损
// stop loss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;
La lógica de la estrategia es simple: primero se calcula el ATR según los parámetros, luego se calcula el valor medio de los precios de cierre más altos, más bajos y más bajos de todos los BAR de la línea K, y se obtiene el indicador EMA según estos datos. Finalmente, se combina el coeficiente N en el parámetro ATR y se calcula el trayecto descendente (upBand, downBand).
La apertura de la posición, la mano opuesta se basa en el precio de cierre de la ruptura de la trayectoria hacia abajo. La ruptura de la mano opuesta a la trayectoria hacia arriba (cuando se mantiene una posición en blanco) es más frecuente, la ruptura de la mano opuesta a la trayectoria hacia abajo está abierta. Cuando el precio de cierre alcanza la línea media, el precio de cierre también se estabiliza hasta que el precio de cierre alcanza el precio de la suspensión de pérdida (de acuerdo con SLOSS, la suspensión de pérdida es de 1 o 0.01, es decir, del 1%). La estrategia se ejecuta con un modelo de precio de cierre.
OK, si entendemos las necesidades estratégicas, las ideas de la lengua maya, entonces podemos empezar a trasplantarla.
Transplante, diseño de estrategias y prototipos
El protocolo de la estrategia no tiene más de 1 a 200 líneas de código. Para facilitar el aprendizaje de la idea de escribir la estrategia, escriba las notas directamente en el código de la estrategia.
// 解析params参数，从字符串解析为对象
var arrParam = JSON.parse(params)
// 该函数创建图表配置
function createChartConfig(symbol, atrPeriod, emaPeriod, index) { // symbol : 交易对， atrPeriod ： ATR参数周期 ， emaPeriod ： EMA参数周期 ， index 对应的交易所对象索引
var chart = {
__isStock: true,
extension: {
layout: 'single',
height: 600,
},
title : { text : symbol},
xAxis: { type: 'datetime'},
series : [
{
type: 'candlestick', // K线数据系列
name: symbol,
id: symbol + "-" + index,
data: []
}, {
type: 'line', // EMA
name: symbol + ',EMA:' + emaPeriod,
data: [],
}, {
type: 'line', // upBand
name: symbol + ',upBand' + atrPeriod,
data: []
}, {
type: 'line', // downBand
name: symbol + ',downBand' + atrPeriod,
data: []
}, {
type: 'flags',
onSeries: symbol + "-" + index,
data: [],
}
]
}
return chart
}
// 主要逻辑
function process(e, kIndex, c) { // e 即交易所对象，exchanges[0] ... ， kIndex K线数据在图表中的数据系列， c 为图表对象
// 获取K线数据
var r = e.GetRecords(e.param.period)
if (!r || r.length < e.param.atrPeriod + 2 || r.length < e.param.emaPeriod + 2) {
// K线数据长度不足则返回
return
}
// 计算ATR指标
var atr = TA.ATR(r, e.param.atrPeriod)
var arrAvgPrice = []
_.each(r, function(bar) {
arrAvgPrice.push((bar.High + bar.Low + bar.Close) / 3)
})
// 计算EMA指标
var midLine = TA.EMA(arrAvgPrice, e.param.emaPeriod)
// 计算上下轨
var upBand = []
var downBand = []
_.each(midLine, function(mid, index) {
if (index < e.param.emaPeriod - 1 || index < e.param.atrPeriod - 1) {
upBand.push(NaN)
downBand.push(NaN)
return
}
upBand.push(mid + e.param.trackRatio * atr[index])
downBand.push(mid - e.param.trackRatio * atr[index])
})
// 画图
for (var i = 0 ; i < r.length ; i++) {
if (r[i].Time == e.state.lastBarTime) {
// 更新
c.add(kIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1)
c.add(kIndex + 1, [r[i].Time, midLine[i]], -1)
c.add(kIndex + 2, [r[i].Time, upBand[i]], -1)
c.add(kIndex + 3, [r[i].Time, downBand[i]], -1)
} else if (r[i].Time > e.state.lastBarTime) {
// 添加
e.state.lastBarTime = r[i].Time
c.add(kIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close])
c.add(kIndex + 1, [r[i].Time, midLine[i]])
c.add(kIndex + 2, [r[i].Time, upBand[i]])
c.add(kIndex + 3, [r[i].Time, downBand[i]])
}
}
// 检测持仓
var pos = e.GetPosition()
if (!pos) {
return
}
var holdAmount = 0
var holdPrice = 0
if (pos.length > 1) {
throw "同时检测到多空持仓！"
} else if (pos.length != 0) {
holdAmount = pos[0].Type == PD_LONG ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount
holdPrice = pos[0].Price
}
if (e.state.preBar == -1) {
e.state.preBar = r[r.length - 1].Time
}
// 检测信号
if (e.state.preBar != r[r.length - 1].Time) { // 收盘价模型
if (holdAmount <= 0 && r[r.length - 3].Close < upBand[upBand.length - 3] && r[r.length - 2].Close > upBand[upBand.length - 2]) { // 收盘价上穿上轨
if (holdAmount < 0) { // 持有空仓，平仓
Log(e.GetCurrency(), "平空仓", "#FF0000")
$.CoverShort(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '平', text: "平空仓"})
}
// 开多
Log(e.GetCurrency(), "开多仓", "#FF0000")
$.OpenLong(e, e.param.symbol, 10)
c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '多', text: "开多仓"})
} else if (holdAmount >= 0 && r[r.length - 3].Close > downBand[downBand.length - 3] && r[r.length - 2].Close < downBand[downBand.length - 2]) { // 收盘价下穿下轨
if (holdAmount > 0) { // 持有多仓，平仓
Log(e.GetCurrency(), "平多仓", "#FF0000")
$.CoverLong(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '平', text: "平多仓"})
}
// 开空
Log(e.GetCurrency(), "开空仓", "#FF0000")
$.OpenShort(e, e.param.symbol, 10)
c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '空', text: "开空仓"})
} else {
// 平仓
if (holdAmount > 0 && (r[r.length - 2].Close <= holdPrice * (1 - e.param.stopLoss) || r[r.length - 2].Close <= midLine[midLine.length - 2])) { // 持多仓，收盘价小于等于中线，按开仓价格止损
Log(e.GetCurrency(), "触发中线或止损，平多仓", "#FF0000")
$.CoverLong(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '平', text: "平多仓"})
} else if (holdAmount < 0 && (r[r.length - 2].Close >= holdPrice * (1 + e.param.stopLoss) || r[r.length - 2].Close >= midLine[midLine.length - 2])) { // 持空仓，收盘价大于等于中线，按开仓价格止损
Log(e.GetCurrency(), "触发中线或止损，平空仓", "#FF0000")
$.CoverShort(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '平', text: "平空仓"})
}
}
e.state.preBar = r[r.length - 1].Time
}
}
function main() {
var arrChartConfig = []
if (arrParam.length != exchanges.length) {
throw "参数和交易所对象不匹配！"
}
var arrState = _G("arrState")
_.each(exchanges, function(e, index) {
if (e.GetName() != "Futures_Binance") {
throw "不支持该交易所！"
}
e.param = arrParam[index]
e.state = {lastBarTime: 0, symbol: e.param.symbol, currency: e.GetCurrency()}
if (arrState) {
if (arrState[index].symbol == e.param.symbol && arrState[index].currency == e.GetCurrency()) {
Log("恢复：", e.state)
e.state = arrState[index]
} else {
throw "恢复的数据和当前设置不匹配！"
}
}
e.state.preBar = -1 // 初始设置-1
e.SetContractType(e.param.symbol)
Log(e.GetName(), e.GetLabel(), "设置合约：", e.param.symbol)
arrChartConfig.push(createChartConfig(e.GetCurrency(), e.param.atrPeriod, e.param.emaPeriod, index))
})
var chart = Chart(arrChartConfig)
chart.reset()
while (true) {
_.each(exchanges, function(e, index) {
process(e, index + index * 4, chart)
Sleep(500)
})
}
}
function onexit() {
// 记录 e.state
var arrState = []
_.each(exchanges, function(e) {
arrState.push(e.state)
})
Log("记录：", arrState)
_G("arrState", arrState)
}
Los parámetros de la estrategia:
var params = '[{
"symbol" : "swap", // 合约代码
"period" : 86400, // K线周期，86400秒即为一天
"stopLoss" : 0.07, // 止损系数，0.07即7%
"atrPeriod" : 10, // ATR指标参数
"emaPeriod" : 10, // EMA指标参数
"trackRatio" : 1, // 上下轨系数
"openRatio" : 0.1 // 预留的开仓百分比，暂时没支持
}, {
"symbol" : "swap",
"period" : 86400,
"stopLoss" : 0.07,
"atrPeriod" : 10,
"emaPeriod" : 10,
"trackRatio" : 1,
"openRatio" : 0.1
}]'
Pruebas de repetición
El código fuente de la estrategia:https://www.fmz.com/strategy/339344
La política es solo para revisión, estudio y investigación. Por favor, modifique, optimice y consulte por sí mismo.
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