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Línea de captura

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2022-05-20 16:58:28
Las etiquetas:HMA

Este indicador determina los períodos de mercado alcista cuando un inversor de compra y retención puede mantener el activo, y los períodos de mercado bajista cuando deben evitar mantenerlo. Técnicamente, el indicador es un filtro de tendencia asimétrico destinado a tener en cuenta el hecho de que las ventas de mercado tienden a ser más agudas que las tendencias alcistas.

Cómo utilizar La línea en forma de paso es el filtro de tendencia principal. Es de color verde en una tendencia alcista y roja en una tendencia bajista. Cuando el suavizado está encendido, además del filtro de tendencia, el indicador traza una línea púrpura. Es un promedio móvil de casco (HMA) del precio. En este caso, el indicador utiliza esta línea en lugar del precio para encontrar cruces con el filtro de tendencia. Cuando el precio o la línea suavizada cruza el filtro de tendencia de arriba, es una señal de tendencia alcista. El indicador marca tales cruces con círculos verdes. También colorea el fondo del gráfico de verde en una tendencia alcista. El precio o la línea púrpura que cruza el filtro de tendencia de abajo significa una señal de tendencia bajista. Las señales de tendencia bajista se muestran como círculos rojos. El fondo del gráfico en una tendencia bajista se vuelve rojo.

Configuración Sensibilidad una lista desplegable que permite al usuario elegir un período de promedio del indicador. Los usuarios pueden seleccionar un valor de sensibilidad de un conjunto predeterminado que se adapte mejor a su horizonte de inversión. Usar el suavizado activa y desactiva el suavizado del precio con HMA. Con el suavizado activado, el indicador responde más lentamente a los cambios de precio, pero al mismo tiempo produce menos señales falsas.

Prueba posterior

/*backtest
start: 2022-05-12 00:00:00
end: 2022-05-18 23:59:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AstrideUnicorn

// Asymmetrical Trend Filter aka HODL Line

//@version=5
indicator("HODL LINE", overlay=true)

// initialize indicator period parameter and the asymmetry paramter
length = 300
asymmetry =  0.05 //input.float(defval=0.05,step=0.01, minval=0.01, maxval=0.3)

// script inputs
sensitivity = input.string(defval="Hold Short Term", title="Sensitivity", options=['Super Sensitive','Hold Short Term', 'Hold Medium Term', 'Hold Long Term'])
use_smoothing = input.bool(defval=true, title="Use Smoothing")


// Set the indicator period based on the choosen sensitivity 
if sensitivity == 'Super Sensitive'
    length:=50

if sensitivity == 'Hold Short Term'
    length:=100

if sensitivity == 'Hold Medium Term'
    length:=300
    
if sensitivity == 'Hold Long Term'
    length:=500    

// Calculate HODL Line - an assymetric trend filter
HODL_line = (ta.highest(close,length) + ta.lowest(close,length))/(2.0 + asymmetry)

// Calculate smoothed price time series
smoothed_price = ta.hma(close,50)

// Use closing price or smoothed price based on the choosen option for smoothing
price_model = use_smoothing ? smoothed_price : close

// Define conditional color for the HODL Line
hodl_line_color = price_model >= HODL_line ? color.green : color.red

// define the HODL Line crossing conditions
crossing_condition_bull = ta.crossover(price_model, HODL_line)
crossing_condition_bear = ta.crossunder(price_model, HODL_line)

// plotting
plot(HODL_line, color = hodl_line_color, linewidth = 2)

plot(crossing_condition_bull?HODL_line:na, color = color.new(color.green,40), style= plot.style_circles, linewidth = 20)
plot(crossing_condition_bear?HODL_line:na, color = color.new(color.red,40), style= plot.style_circles, linewidth = 20)

bgcolor(color.new(hodl_line_color,80))

plot(use_smoothing?price_model:na, color=color.purple, linewidth=2)

if crossing_condition_bull
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if crossing_condition_bear
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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