Esta estrategia se basa en las características de reversión media del indicador RSI. El RSI sobrecomprado y sobrevendido tiende a revertirse, creando oportunidades comerciales. La estrategia identifica estados sobrecomprados / sobrevendidos utilizando el RSI para establecer posiciones largas / cortas de manera sistemática.
Estrategia lógica:
Calcular el valor del RSI y establecer umbrales de sobrecompra y sobreventa, por lo general 60 y 30.
Cuando el RSI cruce la línea de sobrecompra, corta.
Cuando el RSI cruza la línea de sobreventa, vaya largo.
El stop loss largo es el precio de entrada * (1 - stop loss %).
Si el precio alcanza el stop loss, salga de la posición.
Ventajas:
Captura las oportunidades de reversión durante los retrocesos de tendencia utilizando el RSI.
El comercio de ruptura permite una entrada oportuna en las inversiones de tendencia.
El importe de las pérdidas de una operación única se controlará mediante el stop loss.
Riesgos:
El RSI tiende a dar señales falsas, confirme con otros indicadores.
La pérdida de parada es demasiado estrecha y causa paradas excesivas.
El mal momento de las entradas puede dar lugar a posiciones de gran tamaño.
En resumen, la estrategia de reversión media del RSI opera sobreextensiones del RSI. Sigue la tendencia con pérdidas controladas en operaciones individuales. Pero la confiabilidad del RSI es baja. Los inversores deben usarlo con prudencia con otros indicadores de confirmación, paradas optimizadas y esperar rendimientos modestos a largo plazo.
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058
//@version=4
strategy(shorttitle='RSI Bot Strategy',title='Quadency Mean Reversion Bot Strategy', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08)
//Backtest dates
start = input(defval = timestamp("08 Mar 2021 00:00 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
finish = input(defval = timestamp("9 Mar 2021 23:59 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
window() => true // create function "within window of time"
// Complete Control over RSI inputs and source price calculations
lengthRSI = input(14, minval=1)
source = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
stoploss = input(5.00, "Stop Loss %")
oversold= input(30)
overbought= input(60)
// Standard RSI Calculation
RSI = rsi(close, lengthRSI)
stLossLong=(1-(stoploss*.01))
stLossShort=(1+(stoploss*.01))
//Long and Short Strategy Logic
GoLong = crossunder(RSI, oversold) and window()
GoShort = crossover(RSI, overbought) and window()
// Strategy Entry and Exit
if (GoLong)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
if (GoShort)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
LongStopLoss = barssince(GoLong)<barssince(GoShort) and crossunder(low, valuewhen(GoLong, close, 0)*stLossLong)
ShortStopLoss = barssince(GoLong)>barssince(GoShort) and crossover(high, valuewhen(GoShort, close, 0)*stLossShort)
if (ShortStopLoss)
strategy.close("SHORT")
if (LongStopLoss)
strategy.close("LONG")