Estrategia de cruce de línea uniforme
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-24 12:27:20Las etiquetas:
Resumen
La estrategia utiliza una variedad de indicadores técnicos, como las medias móviles, los indicadores de oscilación, etc., que se combinan con la forma de cruce de la línea media para identificar las tendencias de los precios de las acciones y los puntos de inflexión, y realizar operaciones de compra y venta.
El principio
La estrategia está dividida en los siguientes elementos:
Intervalos de selección: para establecer el número de minutos del intervalo de tiempo del K-string, como 1 minuto, 5 minutos, etc.
Seleccionar la media móvil: Configurar los parámetros de la media móvil más común, como la EMA, la SMA, etc., como la línea de 10 días o la línea de 20 días.
Selección de indicadores de oscilación: configuración de los parámetros de los indicadores de oscilación como RSI, MACD, William y otros.
Computación de señales de compra y venta: mediante funciones personalizadas, se calcula el número de medias móviles e indicadores de oscilación. Se produce una señal de compra cuando se cruza una media a largo plazo en una media corta; se produce una señal de venta cuando se cruza una media a largo plazo debajo de una media corta.
Sistema de calificación: puntuación numérica de las señales de compra y venta de cada indicador, y toma el promedio para obtener el índice de calificación general.
Señales de negociación: generan una señal de negociación final, con una operación de compra o venta, según el índice de calificación mayor o menor a 0.
La estrategia utiliza una combinación de varios indicadores para identificar eficazmente las tendencias de precios y los puntos de inflexión, lo que aumenta la fiabilidad de las señales. La travesía de la línea media es una señal técnica de tendencia efectiva, y la combinación de indicadores de agitación ayuda a evitar falsos avances. El sistema de calificación también hace que las señales comerciales sean más claras.
Las ventajas
- Combinado con el cruce de línea media y varios indicadores de oscilación, la señal de negociación es más fiable y evita falsas señales.
- Los sistemas de calificación hacen más claras las señales de compra y venta
- Programación modular con funciones personalizadas y estructura de código clara
- Análisis combinado con varios ciclos de tiempo para mejorar la precisión
- Optimizado el ajuste de parámetros, como longitud del RSI, MACD, ciclo de línea media rápida y lenta, etc.
- Mejora de la flexibilidad con parámetros de configuración de indicadores y parámetros de línea recta
Los riesgos existentes
- La tendencia general es que las acciones siguen teniendo una diferencia.
- La frecuencia de transacción puede ser más alta, aumentando los costos de transacción y el riesgo de puntos de deslizamiento.
- Los parámetros de optimización deben ser probados repetidamente para adaptarse a las diferentes características de las acciones.
- Existe cierto riesgo de retractación y pérdida
Los riesgos pueden reducirse de la siguiente manera:
- Las acciones son elegidas en combinación con el movimiento del mercado.
- Ajustar el tiempo de mantenimiento adecuado y reducir la frecuencia de operaciones
- Optimizar la configuración de parámetros para que se ajuste mejor a las características de cada acción
- La estrategia de pérdida de pérdidas para controlar las pérdidas
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada aún más en los siguientes aspectos:
- Añadir más indicadores, como indicadores de fluctuación, amplificación de señales
- Para optimizar los parámetros automáticamente con métodos de aprendizaje automático
- Añadir módulos de selección de acciones e industrias
- Combinado con métodos de selección de acciones cuantificadas
- El uso de métodos como el stop loss de adaptación y el stop loss de cola
- Tenga en cuenta la situación general y evite ambientes de incertidumbre
- Análisis de resultados reales de transacciones, ajuste de los pesos de las calificaciones
En resumen, la estrategia integra una brecha lineal y una variedad de indicadores para identificar eficazmente la tendencia de los precios. Pero se requiere una prueba continua de optimización y control de riesgos. En el futuro, se pueden mejorar en términos de combinación de opciones, optimización de parámetros y detención de pérdidas.
Resumen
La estrategia utiliza una línea media como principal señal de negociación, y se complementa con la confirmación de varios indicadores de agitación para generar señales claras de compra y venta mediante un sistema de puntuación. Puede identificar eficazmente las tendencias de precios y los puntos de inflexión, pero necesita controlar la frecuencia de las transacciones, reducir los costos y riesgos de las transacciones y optimizar continuamente los parámetros. Tiene cierto valor práctico y espacio para mejorar.
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("TV Signal", overlay=true, initial_capital = 500, currency = "USD")
// -------------------------------------- GLOBAL SELECTION --------------------------------------------- //
//res = input(defval="5" , title="resolution " , type=resolution)
res_num = input("240", title="Resolution (minutes)", options=["1", "5", "15", "60", "240"] )
res = res_num
src = close
// -----------------------------------MOVING AVERAGES SELECTION----------------------------------------- //
// EMAS input
ema10 = 10
ema20 = 20
ema30 = 30
ema50 = 50
ema100 = 100
ema200 = 200
// SMAS input
sma10 = 10
sma20 = 20
sma30 = 30
sma50 = 50
sma100 = 100
sma200 = 200
// Ichimoku - is not active in the calculation brought to you by TV TEAM for the lolz
// VWMA
vwma20 = 20
// Hull
hma9 = 9
// -----------------------------------OSCILLATORS SELECTION----------------------------------------- //
//RSI
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length")
//STOCH K
stoch_k = input(14, minval=1, title="STOCH K")
stoch_d = input(3, minval=1, title="STOCH D")
stoch_smooth = input(3, minval=1, title="STOCH Smooth")
//CCI
cci_len = input(20, minval=1, title="CCI Length")
//Momentum
momentum_len = input(10, minval=1, title="Momentum Length")
//MACD
macd_fast = input(12, title="MACD fast")
macd_slow = input(27, title="MACD slow")
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
//BBP
bbp_len = input(13, title="BBP EMA Length")
//William Percentage Range
wpr_length = input(14, minval=1, title="William Perc Range Length")
//Ultimate Oscillator
uo_length7 = input(7, minval=1, title="UO Length 7"), uo_length14 = input(14, minval=1, title="UO Length 14"), uo_length28 = input(28, minval=1, title="UO Length 28")
// -------------------------------------- FUNCTIONS - Moving Averages -------------------------------------- //
// Simple Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_sma_index(len, src, res) =>
sma_val = request.security(syminfo.tickerid, res, sma(src, len))
sma_index = if( sma_val > close )
-1
else
1
sma_index
// Exponential Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_ema_index(len, src, res) =>
ema_val = request.security(syminfo.tickerid, res, sma(src, len))
ema_index = if( ema_val > close )
-1
else
1
ema_index
// Hull Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_hull_index(len, src, res) =>
hull_val = request.security(syminfo.tickerid, res, wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len))))
hull_index = if( hull_val > close )
-1
else
1
hull_index
// VW Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_vwma_index(len, src, res) =>
vwma_val = request.security(syminfo.tickerid, res, vwma(src, len))
vwma_index = if( vwma_val > close )
-1
else
1
vwma_index
// -------------------------------------- FUNCTIONS - Oscillators -------------------------------------- //
// RSI indicator < lines that represent oversold conditions(70) and indicator values are rising = -1
// RSI indicator > lines that represent overbought conditions(30) and indicator values are falling = +1
calc_rsi_index(len, src, res) =>
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsi_res = request.security(syminfo.tickerid, res, rsi)
rsi_change = rsi_res - rsi_res[1]
rsi_index = 0
if( rsi_res > 70 and rsi_change < 0 )
rsi_index := -1
if( rsi_res < 30 and rsi_change > 0 )
rsi_index := 1
rsi_index
// STOCH indicator – main line < lower band (20) and main line crosses the signal line from bottom-up
// STOCH indicato – main line > upper band (80) and main line crosses the signal line from above-down
calc_stoch_index(len_k, len_d, smoothK, res) =>
stoch_k = sma(stoch(close, high, low, len_k), smoothK)
stoch_d = sma(stoch_k, len_d)
res_stoch_k = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_k)
res_stoch_d = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_d)
spread = (res_stoch_k/res_stoch_d -1)*100
stoch_index = 0
if( res_stoch_k > 80 and spread < 0 )
stoch_index := -1
if( res_stoch_k < 20 and spread > 0 )
stoch_index := 1
stoch_index
// CCI indicator – indicator < oversold level (-100) and reversed upwards
// CCI indicator – indicator > overbought level (100) and reversed downwards
calc_cci_index(len, src, res) =>
cci_ma = sma(src, len)
cci = (src - cci_ma) / (0.015 * dev(src, len))
cci_res = request.security(syminfo.tickerid, res, cci)
cci_change = cci_res - cci_res[1]
cci_index = 0
if( cci_res > 100 and cci_change > 0 )
cci_index := -1
if( cci_res < -100 and cci_change < 0 )
cci_index := 1
cci_index
//AWESOME OSCILLATOR – saucer and values are greater than 0 or zero line cross from bottom-up - BUY
//AWESOME OSCILLATOR – saucer and values are lower than 0 or zero line cross from above-down - SELL
calc_awesome_index(src, res) =>
ao = sma(hl2,5) - sma(hl2,34)
ao_res = request.security(syminfo.tickerid, res, ao)
ao_change = ao_res - ao_res[1]
ao_index = 0
if( ao_res > 0 and ao_change > 0 )
ao_index := 1
if( ao_res < 0 and ao_change < 0 )
ao_index := -1
ao_index
// Momentum indicator - indicator values are rising - BUY
// Momentum indicator - indicator values are falling - SELL
calc_momentum_index(len, src, res) =>
mom = src - src[len]
res_mom = request.security(syminfo.tickerid, res, mom)
mom_index = 0
if res_mom>= 0
mom_index := 1
if res_mom <= 0
mom_index := -1
mom_index
// MACD - main line values > signal line values - BUY
// MACD - main line values < signal line values - SELL
calc_macd_index(macd_fast, macd_slow, src, res) =>
macd = ema(src, macd_fast) - ema(src, macd_slow)
res_macd = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
macd_index = 0
if res_macd>= 0
macd_index := 1
if res_macd <= 0
macd_index := -1
macd_index
//STOCHRSI - main line < lower band (20) and main line crosses the signal line from bottom-up
//STOCHRSI - main line > upper band (80) and main line crosses the signal line from above-down
calc_stochrsi_index(len_rsi, len_stoch, smoothK, smoothD, src, res) =>
rsi = rsi(src, len_rsi)
stoch_k = sma(stoch(rsi, rsi, rsi, len_stoch), smoothK)
stoch_d = sma(stoch_k, smoothD)
res_stoch_k = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_k)
res_stoch_d = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_d)
spread = (res_stoch_k/res_stoch_d -1)*100
stochrsi_index = 0
if( res_stoch_k > 80 and spread < 0 )
stochrsi_index := -1
if( res_stoch_k < 20 and spread > 0 )
stochrsi_index := 1
stochrsi_index
//Williams % Range - line is above -20 and values are dropping - Overbough conditions - SELL
//Williams % Range - line is below -80 and values are rising - Oversold conditions - BUY
calc_wpr_index(len, src, res) =>
wpr_upper = highest(len)
wpr_lower = lowest(len)
wpr = 100 * (src - wpr_upper) / (wpr_upper - wpr_lower)
wpr_res = request.security(syminfo.tickerid, res, wpr)
wpr_change = wpr_res - wpr_res[1]
wpr_index = 0
if( wpr_res < -80 and wpr_change > 0 )
wpr_index := 1
if( wpr_res > -20 and wpr_change < 0 )
wpr_index := -1
wpr_index
//Ultimate Oscillator - line is above -20 and values are dropping - Overbough conditions - SELL
//Ultimate Oscillator - line is below -80 and values are rising - Oversold conditions - BUY
average(bp, tr_, length) => sum(bp, length) / sum(tr_, length)
calc_uo_index(len7, len14, len28, res) =>
high_ = max(high, close[1])
low_ = min(low, close[1])
bp = close - low_
tr_ = high_ - low_
avg7 = average(bp, tr_, len7)
avg14 = average(bp, tr_, len14)
avg28 = average(bp, tr_, len28)
uo = 100 * (4*avg7 + 2*avg14 + avg28)/7
uo_res = request.security(syminfo.tickerid, res, uo)
uo_index = 0
if uo_res >= 70
uo_index := 1
if uo_res <= 30
uo_index := -1
uo_index
//Average Directional Index - indicator > 20 and +DI line crossed -DI line from bottom-up
//Average Directional Index - indicator > 20 and +DI line crossed -DI line from above-down
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adxHigh(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
plus
adxLow(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
minus
calc_adx_index(res) =>
sig = adx(dilen, adxlen) //ADX
sigHigh = adxHigh(dilen, adxlen) // DI+
sigLow = adxLow(dilen, adxlen) // DI-
res_sig = request.security(syminfo.tickerid, res, sig)
res_sigHigh = request.security(syminfo.tickerid, res, sigHigh)
res_sigLow = request.security(syminfo.tickerid, res, sigLow)
spread = (res_sigHigh/res_sigLow -1)*100
adx_index = 0
if res_sig >= 20 and spread > 0
adx_index := 1
if res_sig >= 20 and spread < 0
adx_index := -1
adx_index
//Bull Bear Power Index - bear power is below 0 and is weakening -> BUY
//Bull Bear Power Index - bull power is above 0 and is weakening -> SELL
calc_bbp_index(len, src, res ) =>
ema = ema(src, len)
bulls = high - ema
bears = low - ema
bulls_res = request.security(syminfo.tickerid, res, bulls)
bears_res = request.security(syminfo.tickerid, res, bears)
sum = bulls_res + bears_res
bbp_index = 0
if bears_res < 0 and bears_res > bears_res[1]
bbp_index := 1
if bulls_res > 0 and bulls_res < bulls_res[1]
bbp_index := -1
bbp_index
// --------------------------------MOVING AVERAGES CALCULATION------------------------------------- //
sma10_index = calc_sma_index(sma10, src, res)
sma20_index = calc_sma_index(sma20, src, res)
sma30_index = calc_sma_index(sma30, src, res)
sma50_index = calc_sma_index(sma50, src, res)
sma100_index = calc_sma_index(sma100, src, res)
sma200_index = calc_sma_index(sma200, src, res)
ema10_index = calc_ema_index(ema10, src, res)
ema20_index = calc_ema_index(ema20, src, res)
ema30_index = calc_ema_index(ema30, src, res)
ema50_index = calc_ema_index(ema50, src, res)
ema100_index = calc_ema_index(ema100, src, res)
ema200_index = calc_ema_index(ema200, src, res)
hull9_index = calc_ema_index(hma9, src, res)
vwma20_index = calc_ema_index(vwma20, src, res)
ichimoku_index = 0.0 //Ichimoku - is not active in the calculation brought to you by TV TEAM for the lolz
moving_averages_index = ( ema10_index + ema20_index + ema30_index + ema50_index + ema100_index + ema200_index +
sma10_index + sma20_index + sma30_index + sma50_index + sma100_index + sma200_index +
ichimoku_index + vwma20_index + hull9_index ) / 15
// -----------------------------------OSCILLATORS CALCULATION----------------------------------------- //
rsi_index = calc_rsi_index(rsi_len, src, res)
stoch_index = calc_stoch_index(stoch_k, stoch_d, stoch_smooth, res)
cci_index = calc_cci_index(cci_len, src, res)
ao_index = calc_awesome_index(src, res)
mom_index = calc_momentum_index(momentum_len, src, res)
macd_index = calc_macd_index(macd_fast, macd_slow, src, res)
stochrsi_index = calc_stochrsi_index(rsi_len, stoch_k, stoch_d, stoch_smooth, src, res)
wpr_index = calc_wpr_index(wpr_length, src, res)
uo_index = calc_uo_index(uo_length7, uo_length14, uo_length28, res)
adx_index = calc_adx_index(res)
bbp_index = calc_bbp_index(bbp_len , src, res)
oscillators_index = ( rsi_index + stoch_index + adx_index + cci_index + stochrsi_index + ao_index + mom_index + macd_index + wpr_index + uo_index + bbp_index ) / 11
rating_index = ( moving_averages_index + oscillators_index ) / 2
plot(moving_averages_index, color=green, linewidth = 1, title="Moving Averages Rating",transp = 70)
plot(oscillators_index , color=blue, linewidth = 1, title="Oscillators Rating",transp = 70)
plot(rating_index , color=orange, linewidth = 2, title="Rating")
strongbuy = hline(1, "Strong Buy" , color=silver )
buy = hline(0.5, "Strong Buy" , color=green )
normal = hline(0, "Buy/Sell" , color=silver )
sell = hline(-0.5,"Strong Sell", color=red )
strongsell = hline(-1, "Strong Sell", color=silver )
fill(strongbuy,buy, color=green, transp=90)
fill(buy,normal, color=#b2ffb2, transp=90)
fill(sell,normal, color=#F08080, transp=90)
fill(strongsell,sell, color=red, transp=90)
longCondition = rating_index > 0
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = rating_index < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
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