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Estrategia de escape de Glory Hole

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2023-10-25 11:35:36
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Resumen general

La estrategia de ruptura de Glory Hole es una estrategia de seguimiento de tendencias que combina promedios móviles e indicadores ADX para determinar la tendencia y la fuerza del precio, y entra en el mercado cuando el precio rompe el promedio móvil.

Estrategia lógica

La estrategia se basa principalmente en tres indicadores:

SMA: promedio móvil simple para determinar la dirección de la tendencia de los precios.
ADX: índice de movimiento direccional promedio para medir la fuerza de la tendencia.
Glory Hole Condition: alcista cuando se cierra > abierto y cerrado cerca bajo. bajista cuando se cierra < abierto y cerrado cerca alto.

La lógica de negociación es:

Calcular la SMA de período N para determinar la tendencia general.
Calcular el ADX del período M para determinar la fuerza de la tendencia.
Ir largo cuando se forme un agujero de gloria alcista, cerrar > SMA y ADX > umbral.
Si se forma un agujero de gloria bajista, cierre el umbral < SMA y ADX >.
Salir con stop loss o tomar ganancias.

Ventajas

Combina la dirección de la tendencia y la fuerza para seguir la tendencia de manera efectiva.
El agujero de gloria filtra las falsas fugas y mejora la calidad de entrada.
La SMA capta mejor las tendencias a medio y largo plazo que la EMA.
ADX evita el comercio en zonas sin tendencia, lo que garantiza configuraciones de alta probabilidad.
Reglas simples y claras fáciles de aplicar.

Los riesgos

El retraso de SMA puede causar entradas prematuras o retrasadas que conducen a la interrupción de las operaciones.
ADX puede juzgar erróneamente la inversión de tendencia como una zona de no tendencia.
A pesar del agujero de gloria, se necesita una gestión de riesgos estricta para operaciones reales.
Falta de lógica de equilibrio largo/corto, necesaria intervención o optimización manual.

Oportunidades de mejora

Optimice los parámetros SMA y ADX para encontrar la mejor combinación.
Añadir otros indicadores de tendencia como Bollinger o KDJ para mejorar la calidad de entrada.
Agregue la lógica de salida como la inversión de tendencia o el porcentaje de retirada para refinar las salidas.
Añadir el juicio de la relación larga/corta para evitar operaciones unilaterales excesivas.
Optimice el stop loss de fijo a lento o escalonado.
Optimizar la gestión del riesgo para un mejor control del riesgo del comercio único.

Resumen de las actividades

La estrategia Glory Hole integra SMA y ADX para determinar la dirección y la fuerza de la tendencia. Genera señales sobre la condición del agujero de gloria para rastrear efectivamente las tendencias. La estrategia tiene la ventaja de capturar tendencias y filtrar ruido, pero también la determinación de tendencias rezagadas y los riesgos de stop loss.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Glory Hole with SMA + ADX", overlay=true)
len = input(20, minval=1, title="SMA")
src = input(close, title="Source")
ADXlevel = input(30, minval=1, title="ADX Tradelevel")
out = sma(src, len)

//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)

sig = adx(dilen, adxlen)

plot(out, title="SMA", color=blue)

bullish = ((out<close) and (out<open) and (out>low) and (sig>ADXlevel))
bearish = ((out>close) and (out>open) and (out<high) and (sig>ADXlevel))


if (bullish)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (bearish)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

Más.