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Ichimoku Kinko Hyo estrategia de cruce

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-31 15:00:43
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Resumen general

La estrategia Ichimoku Kinko Hyo Cross genera señales comerciales observando los cruces entre las líneas Tenkan-Sen y Kijun-Sen del sistema Ichimoku, combinadas con el nivel de precios frente a la nube.

Estrategia lógica

  1. Calcule los componentes de Ichimoku:

    • Tenkan-Sen: punto medio de las últimas 9 barras

    • Kijun-Sen: punto medio de los últimos 26 bares

    • Senkou Span A: promedio de Tenkan-Sen y Kijun-Sen

    • Senkou Span B: punto medio de las últimas 52 barras

  2. Observe la combinación de las siguientes señales de negociación:

    • Cruce entre Tenkan-Sen y Kijun-Sen (Cruz de Oro y Cruz de la Muerte)

    • Precio de cierre por encima o por debajo de la nube (Senkou Span A y B)

    • Chikou Span comparado con el precio de cierre hace 26 bares

  3. Señales de entrada:

    • Largo: Tenkan-Sen cruza sobre Kijun-Sen (Cruz de Oro) y cerca sobre la Nube y Chikou Span cerca de 26 bares atrás

    • Corto: Tenkan-Sen cruza debajo de Kijun-Sen (Cruz de la Muerte) y cierra debajo de Cloud y Chikou Span debajo de cierre hace 26 barras

  4. Las señales de salida cuando se produce la señal opuesta.

Ventajas

  1. Combina el seguimiento de tendencias y el trading de reversión.

  2. Los cruces aseguran la fiabilidad de la señal y evitan las falsas interrupciones.

  3. La confirmación de múltiples señales filtra el ruido del mercado.

  4. Chikou Span evita las flechas.

  5. La nube proporciona soporte y resistencia para las entradas y salidas.

Los riesgos

  1. Los parámetros inadecuados pueden causar exceso de negociación o señales poco claras.

  2. Las inversiones de tendencia pueden conducir a grandes pérdidas.

  3. Menos oportunidades de negociación durante los mercados de rango limitado.

  4. Se retrasan las señales de entrada si la nube es demasiado ancha.

  5. La alta complejidad de la señal aumenta la dificultad de implementación.

Los riesgos pueden mitigarse mediante la optimización de parámetros, el tamaño de las posiciones, los stop losses, los productos líquidos, etc.

Mejoras

  1. Optimizar los períodos de media móvil para una frecuencia y rentabilidad ideales.

  2. Añadir un filtro de tendencia para evitar pérdidas de inversión de tendencia.

  3. Añadir un filtro de volatilidad para controlar el riesgo.

  4. Optimice el tamaño de entrada y la colocación de stop loss.

  5. Añadir un filtro de volumen para garantizar la liquidez.

  6. Parámetros de ensayo para diferentes productos.

  7. Emplear el aprendizaje automático para optimizar automáticamente los parámetros basados en pruebas de retroceso.

Conclusión

La estrategia Ichimoku Kinko Hyo Cross combina varias herramientas de análisis técnico como cruces de promedio móvil, líneas retrasadas y bandas de nube para identificar entradas de alta probabilidad en escenarios de tendencia o reversión.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? green : red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
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