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Estrategia de la WAMI

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-13 17:42:01
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Resumen general

La estrategia WAMI es una estrategia de trading basada en el análisis de Fourier que tiene como objetivo encontrar operaciones consistentes y rentables en datos históricos de mercado a través de un proceso de optimización iterativo. Combina el promedio móvil exponencial (EMA), promedio móvil ponderado (WMA) y el indicador de impulso (MOM) para formar un indicador comercial compuesto llamado WAMI. Cuando el WAMI cruza por encima o por debajo de un umbral, la estrategia emitirá señales de compra o venta.

Estrategia lógica

El indicador central de esta estrategia es WAMI. Su cálculo es: primero calcular el impulso del precio, luego tomar el WMA de n días, y finalmente realizar EMA dos veces para derivar el WAMI final. Entre ellos, el impulso refleja la velocidad de los cambios de precios, WMA filtra el ruido a corto plazo y EMA suaviza el precio.

Cuando el WAMI se eleva por encima de un umbral determinado, se genera una señal de compra, lo que implica que se está formando una tendencia alcista en el mercado. Cuando cae por debajo del umbral, se genera una señal de venta, lo que significa que ha comenzado una tendencia bajista. Los usuarios pueden ajustar el umbral en función de los resultados de las pruebas de retroceso para optimizar mejor la estrategia.

Análisis de ventajas

Esta estrategia combina el seguimiento de tendencias y el análisis de sobrecompras y sobreventas, lo que puede capturar las tendencias de precios a medio y largo plazo mientras evita quedar atrapado.

Las principales ventajas son:

  1. La optimización de Fourier mejora el ajuste de parámetros
  2. El doble filtro EMA reduce las señales falsas
  3. La combinación WMA+MOM mejora la sensibilidad
  4. Flexible tanto para el comercio a corto como a largo plazo

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos con esta estrategia:

  1. El proceso de optimización es complejo, las configuraciones incorrectas pueden fallar
  2. Disminución del rendimiento en mercados variados
  3. El rendimiento depende mucho de la configuración de parámetros
  4. Lento para activar las inversiones de tendencia

Estos riesgos pueden reducirse ajustando las combinaciones de parámetros, estableciendo un stop loss y teniendo expectativas de ganancias razonables.

Direcciones de optimización

Algunos aspectos de esta estrategia pueden optimizarse aún más:

  1. Prueba más conjuntos de parámetros para encontrar óptimo
  2. Añadir condiciones de apoyo como filtro de volumen para entradas
  3. Incorporar mecanismos de stop loss
  4. Combinar con otros indicadores para evaluar la tendencia general
  5. Ajustar dinámicamente los parámetros para adaptarse a los entornos cambiantes del mercado

Conclusión

En conclusión, la Estrategia WAMI es una estrategia de seguimiento de tendencias recomendada a mediano y largo plazo. Al analizar a fondo los cambios de precio y volumen, genera señales comerciales de calidad. Dada la optimización adecuada de parámetros y el control de riesgos, esta estrategia puede lograr ganancias constantes. Sin embargo, los usuarios deben tener en cuenta que cualquier estrategia puede fallar, por lo que una evaluación prudente es una necesidad antes de comprometer capital real.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the 
// optimization process until the indicated trades on past market data 
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process 
// based on Fourier analysis. 
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
	   iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")
Más.

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