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Estrategia de seguimiento de tendencias de doble inversión

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-13 18:01:53
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Resumen general

Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias que combina dos señales de reversión, la estrategia de reversión 123 y la estrategia del índice de rendimiento para rastrear los puntos de reversión de precios para un juicio de tendencias más confiable.

Principio de la estrategia

La estrategia consta de dos subestrategias:

123 Estrategia de reversión

Utilice la línea K de 14 días para juzgar las señales de reversión.
- Signo alcista: El precio de cierre cayó en los dos días anteriores. El precio de cierre actual de la línea K es mayor que el precio de cierre del día anterior.
- Signo bajista: El precio de cierre aumentó en los dos días anteriores. El precio de cierre actual de la línea K es más bajo que el precio de cierre del día anterior.
Estrategia del índice de rendimiento

Calcular el porcentaje de aumento/disminución durante los últimos 14 días como indicador.
- Indice de rendimiento > (0), genera señal alcista - Índice de rendimiento <(0), genera señal bajista

La señal final es una combinación de ambas señales, es decir, se requieren señales alcistas / bajistas en la misma dirección para generar operaciones reales de compra / venta.

Esto puede filtrar algo de ruido y hacer que las señales sean más confiables.

Ventajas de la estrategia

Este sistema de doble inversión tiene las siguientes ventajas:

Una mayor fiabilidad de las señales mediante la combinación de dos factores
Puede filtrar eficazmente el ruido del mercado y evitar señales falsas
123 patrón es clásico y práctico, fácil de juzgar y reproducir
El índice de rendimiento puede juzgar la dirección de la tendencia futura
Combinación de parámetros flexible, puede optimizarse aún más

Riesgos de la estrategia

La estrategia también tiene algunos riesgos:

Pueden pasar por alto las reversiones repentinas, no pueden captar completamente las tendencias
Las combinaciones de señales dobles conducen a menos señales, lo que puede afectar a la rentabilidad.
Requiere un juicio coherente, fácilmente afectado por las fluctuaciones individuales de las existencias
Los problemas de configuración de parámetros pueden dar lugar a desviaciones de señal

Los siguientes aspectos pueden considerarse para la optimización:

Ajustar parámetros como longitud de la línea K, ciclo estocástico, etc.
Optimizar la lógica para el juicio de señales duales
Incorporar más factores como el volumen, etc.
Añadir el mecanismo de stop loss

Resumen de las actividades

La estrategia integra juicios de reversión dual para descubrir efectivamente los puntos de inflexión de precios. Aunque la probabilidad de ocurrencia de la señal disminuye, la confiabilidad es mayor, adecuada para capturar tendencias a mediano y largo plazo. El efecto de la estrategia se puede mejorar aún más mediante el ajuste de parámetros y la optimización de múltiples factores.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator), 
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations, 
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success. 
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a 
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager 
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and 
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the 
// performance for.  So the indicators set for the financial team will be different than 
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly 
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although 
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market 
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock 
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide 
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could 
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the 
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall 
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the 
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its 
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go 
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement 
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PI(Period) =>
    pos = 0.0
    xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
    pos := iff(xKPI > 0, 1,
              iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Perfomance index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Perfomance index ----")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPI = PI(Period)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.