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Estrategia de candeleros de inversión de eje

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-15 10:17:49
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Resumen general

La Pivot Reversal Candlestick Strategy es una estrategia de trading cuantitativa que genera señales de trading basadas en puntos de pivote. Esta estrategia calcula el precio más alto y el precio más bajo de un cierto número de velas en el lado izquierdo para determinar el área de pivote. Cuando el precio rompe el área de pivote, iniciará posiciones largas o cortas correspondientes.

Principio de la estrategia

La lógica central de esta estrategia es calcular el precio más alto de los 4 candelabros izquierdos como el pivote largo y el precio más bajo de los 4 candelabros izquierdos como el pivote corto. Los 2 candelabros de la derecha se utilizan para determinar si el precio ha roto el área de pivote. Cuando el precio excede el pivote largo, vaya largo. Cuando el precio cae por debajo del pivote corto, vaya corto.

En concreto, la estrategia calcula primero el precio más altoswhde las 4 velas de la izquierda como el pivote largo.swlDespués de determinar el pivote, utiliza los 2 candelabros de la derecha para juzgar si el precio rompe el área del pivote.swhSi el precio es inferior aswl, corta el tiempo.

Después de que se activen las señales largas y cortas, colocará órdenes largas o cortas y establecerá el stop loss fuera del área de pivote para controlar los riesgos.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de la estrategia de reversión por pivote es que puede capturar el momento de las reversiones de precios. Cuando el precio permanece en un rango durante mucho tiempo, a menudo oscila alrededor del área de pivote.

En comparación con otras estrategias de reversión, la estrategia de reversión pivot tiene las ventajas de una operación fácil, riesgos controlables, etc. La configuración de los números de candeleros izquierdo y derecho se puede ajustar libremente para adaptarse a diferentes productos y entornos de mercado.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de la estrategia de inversión de pivote es el juicio incorrecto del área de pivote. Si las velas izquierdas no pueden determinar un área de pivote clara, la ruptura de las velas derechas puede ser una señal incorrecta, lo que probablemente cause pérdidas.

Además, los cambios repentinos en las tendencias también pueden traer riesgos. Aunque se establece un stop loss, si ocurren situaciones anormales como brechas de precios o saltos, el stop loss puede no proporcionar una buena protección.

Para reducir los riesgos, podemos considerar la adopción de estrategias de ir largo y corto al mismo tiempo, es decir, ir largo cuando el precio sube y ir corto cuando el precio cae, para cubrir algunos riesgos. También podemos combinar otros indicadores para juzgar las tendencias y evitar perder oportunidades comerciales en posibles puntos de inversión.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Optimice la configuración del número de velas izquierda y derecha. Pruebe más combinaciones de velas izquierda y derecha para encontrar los parámetros óptimos.
Añadir filtros de indicadores. Añadir filtros como MA, MACD, etc. al tomar posiciones para evitar entrar en el mercado en situaciones inciertas.
Optimice la configuración del nivel de stop loss.
Después de tomar posiciones, el stop loss puede usarse para bloquear las ganancias, en lugar de una simple salida de stop loss.

Resumen de las actividades

La estrategia de reversión por pivote realiza operaciones capturando el momento de las reversiones de precios en las áreas de pivote. Tiene las ventajas de una operación fácil, riesgos controlables, etc. Los principales riesgos se encuentran en la identificación incorrecta del área de pivote y cambios repentinos en las tendencias. Mediante métodos como la optimización de parámetros, la adición de filtros, la mejora de estrategias de stop loss, etc., los riesgos pueden reducirse y la estabilidad de la estrategia puede mejorarse. En general, la estrategia de reversión por pivote es muy adecuada para capturar oportunidades comerciales a corto plazo en mercados de rango.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Pivot Reversal Strategy", overlay=true)

leftBars = input(4)
rightBars = input(2)

swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)

hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

if (le)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", stop=hprice + syminfo.mintick)

swl_cond = not na(swl)

lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]


se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if (se)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", stop=lprice - syminfo.mintick)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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