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Estrategia de reversión hacia abajo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-15 11:07:41
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Resumen general

Esta estrategia se basa en los fondos del mercado para el comercio de reversión. Utiliza los puntos más bajos de la EMA de 200 días combinados con los niveles de soporte / resistencia de Camarilla para determinar los fondos del mercado.

Estrategia lógica

Calcular el precio más bajo de la EMA200Bajos de la EMA de 200 días Cuando los precios cierran por debajo de esta EMA, el mercado se considera cercano al fondo.
Calcular la EMA de 9 días del nivel de soporte 3 (S3), ema_s3_9, como un nivel de soporte importante.
También calcule la EMA de 9 días del punto medio de Camarilla ema_center_9 como la señal para la reversión.
Cuando ema_center_9 cruza sobre ema200Lows, y las últimas 3 barras son más bajas que ema200Lows, ir largo.
Utilice ATR para bloquear las ganancias, siguiendo el precio más bajo.
Los objetivos de ganancia son ema_h4_9 (nivel de resistencia de la camarilla 4) y ema_s3_9.

Análisis de ventajas

El precio más bajo de la EMA de 200 días evita tomar posiciones antes del fondo real.
Los niveles de Camarilla combinados con el punto medio identifican las reversiones de manera confiable.
ATR stop loss es más razonable. Seguimiento de precios más bajos permite mayores ganancias.

Análisis de riesgos

Los períodos largos de retención aumentan el riesgo.
Los grandes movimientos del mercado pueden resultar en grandes pérdidas de parada. Ajuste los parámetros ATR en consecuencia.
Las señales de reversión de Camarilla no siempre son precisas.

Direcciones de optimización

Considere agregar indicadores como el RSI para complementar las señales de inversión.
Investigue los parámetros óptimos para diferentes productos.
Explorar el aprendizaje automático para la pérdida dinámica de ATR.

Resumen de las actividades

Esta estrategia identifica los mínimos del mercado y las reversiones utilizando los mínimos de la EMA y los niveles de Camarilla.

/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//Using the lowest of low of ema200, you can find the bottom
//wait for price to close below ema200Lows line
//when pivot

//@version=4
strategy(title="PickingupFromBottom Strategy", overlay=true )  //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed, 

//HMA
HMA(src1, length1) =>  wma(2 * wma(src1, length1/2) - wma(src1, length1), round(sqrt(length1)))


//variables BEGIN
length1=input(200,title="EMA 1 Length")   
length2=input(50,title="EMA 2 Length")   
length3=input(20,title="EMA 3 Length")   

sourceForHighs= input(hlc3, title="Source for Highs", type=input.source)
sourceForLows = input(hlc3, title="Source for Lows" , type=input.source)

hiLoLength=input(7, title="HiLo Band Length")

atrLength=input(14, title="ATR Length")
atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier")

//takePartialProfits = input(true, title="Take Partial Profits (if this selected, RSI 13 higher reading over 80 is considered for partial closing ) ")


ema200=ema(close,length1)
hma200=HMA(close,length1)


////Camarilla pivot points
//study(title="Camarilla Pivots", shorttitle="Camarilla", overlay=true)
t = input(title = "Pivot Resolution", defval="D", options=["D","W","M"])

//Get previous day/week bar and avoiding realtime calculation by taking the previous to current bar
sopen = security(syminfo.tickerid, t, open[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
shigh = security(syminfo.tickerid, t, high[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
slow = security(syminfo.tickerid, t, low[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
sclose = security(syminfo.tickerid, t, close[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
r = shigh-slow

//Calculate pivots
//center=(sclose)
//center=(close[1] + high[1] + low[1])/3
center=sclose - r*(0.618)

h1=sclose + r*(1.1/12)
h2=sclose + r*(1.1/6)
h3=sclose + r*(1.1/4)
h4=sclose + r*(1.1/2)
h5=(shigh/slow)*sclose
l1=sclose - r*(1.1/12)
l2=sclose - r*(1.1/6)
l3=sclose - r*(1.1/4)
l4=sclose - r*(1.1/2)
l5=sclose - (h5-sclose)

//Colors (<ternary conditional operator> expression prevents continuous lines on history)
c5=sopen != sopen[1] ? na : color.red
c4=sopen != sopen[1] ? na : color.purple
c3=sopen != sopen[1] ? na : color.fuchsia
c2=sopen != sopen[1] ? na : color.blue
c1=sopen != sopen[1] ? na : color.gray
cc=sopen != sopen[1] ? na : color.blue

//Plotting
//plot(center, title="Central",color=color.blue, linewidth=2)
//plot(h5, title="H5",color=c5, linewidth=1)
//plot(h4, title="H4",color=c4, linewidth=2)
//plot(h3, title="H3",color=c3, linewidth=1)
//plot(h2, title="H2",color=c2, linewidth=1)
//plot(h1, title="H1",color=c1, linewidth=1)
//plot(l1, title="L1",color=c1, linewidth=1)
//plot(l2, title="L2",color=c2, linewidth=1)
//plot(l3, title="L3",color=c3, linewidth=1)
//plot(l4, title="L4",color=c4, linewidth=2)
//plot(l5, title="L5",color=c5, linewidth=1)////Camarilla pivot points

ema_s3_9=ema(l3, 9)
ema_s3_50=ema(l3, 50)
ema_h4_9=ema(h4, 9)

ema_center_9=ema(center, 9)




plot(ema_h4_9, title="Camariall R4 Resistance EMA 9", color=color.fuchsia)
plot(ema_s3_9, title="Camarilla S3 support EMA 9", color=color.gray, linewidth=1)

//plot(ema_s3_50, title="Camarilla S3 support EMA 50", color=color.green, linewidth=2)

plot(ema_center_9, title="Camarilla Center Point EMA 9", color=color.blue)




plot(hma200, title="HULL 200", color=color.yellow,  transp=25)
plotEma200=plot(ema200, title="EMA 200",  style=plot.style_linebr, linewidth=2 , color=color.orange)

ema200High = ema(highest(sourceForHighs,length1), hiLoLength)
ema200Low= ema(lowest(sourceForLows,length1), hiLoLength)

ema50High = ema(highest(sourceForHighs,length2), hiLoLength)
ema50Low= ema(lowest(sourceForLows,length2), hiLoLength)

ema20High = ema(highest(sourceForHighs,length3), hiLoLength)
ema20Low= ema(lowest(sourceForLows,length3), hiLoLength)

//plot(ema200High, title="EMA 200 Highs", linewidth=2, color=color.orange, transp=30)
plotEma200Low=plot(ema200Low, title="EMA 200 Lows", linewidth=2, color=color.green, transp=30, style=plot.style_linebr)

//plot(ema50High, title="EMA 50 Highs", linewidth=2, color=color.blue, transp=30)
//plotEma50Low=plot(ema50Low, title="EMA 50 Lows", linewidth=2, color=color.blue, transp=30)


fill(plotEma200, plotEma200Low, color=color.green )


// Drawings /////////////////////////////////////////





//Highlight when centerpont crossing up ema200Low a
ema200LowBuyColor=color.new(color.green, transp=50)
bgcolor(crossover(ema_center_9,ema200Low) and (close[1]<ema200Low or close[2]<ema200Low or close[3]<ema200Low)? ema200LowBuyColor : na)
//ema200LowBuyCondition= (close[1]<ema200Low or close[2]<ema200Low or close[3]<ema200Low)
strategy.entry(id="ema200Low Buy", comment="LE2", qty=2, long=true,  when= crossover(ema_center_9,ema200Low) and (close[1]<ema200Low or close[2]<ema200Low or close[3]<ema200Low) )  //or (close>open and low<ema20Low and close>ema20Low) ) )     //  // aroonOsc<0


//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
sl_val = atrMultiplier * atr(atrLength)


trailing_sl = 0.0
//trailing_sl :=   max(low[1]  - sl_val, nz(trailing_sl[1])) 
trailing_sl :=   strategy.position_size>=1 ?  max(low  - sl_val, nz(trailing_sl[1])) :  na

//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr,  linewidth = 2, title = "stop loss")
plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.red, transp=30)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////



strategy.close(id="ema200Low Buy", comment="TP1="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), qty=1, when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(close, ema_h4_9)  )  //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55  //close<ema89
strategy.close(id="ema200Low Buy", comment="TP2="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"),  qty=1, when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(close, ema_s3_9)  )  //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55  //close<ema89

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