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Supertrend toma estrategia de ganancias

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-08 11:08:39
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Resumen general

Esta estrategia utiliza el indicador Supertrend para determinar los puntos de entrada, yendo largo o corto cuando el indicador se invierte. También establece tres órdenes de tomar ganancias a ganancias fijas de 2%, 5% y 10% para bloquear ganancias en diferentes niveles.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza el indicador de Supertrend para identificar la dirección de la tendencia. Supertrend se basa en el rango verdadero promedio y un factor multiplicador. Cuando el precio supera la banda superior, indica una condición de sobrecompra y cuando el precio cae por debajo de la banda inferior, indica una condición de sobreventa. Por lo tanto, la estrategia detecta reversiones en la dirección de Supertrend para determinar las entradas.

Específicamente, cuando el cambio en Supertrend es menor que 0, indica que el indicador se ha invertido de arriba a abajo, generando una señal larga. Cuando el cambio en Supertrend es mayor que 0, el indicador se ha invertido de abajo a arriba, generando una señal corta. Al recibir señales largas o cortas, se registra el precio de entrada y se realizan órdenes.

La estrategia también establece tres órdenes de toma de ganancias al 2%, 5% y 10% del precio de entrada, para bloquear las ganancias objetivo fijas. Las proporciones de estas órdenes se establecen en 25%, 50% y 25% respectivamente.

Análisis de ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

El uso de Supertrend para las entradas captura de manera efectiva los puntos de inversión de tendencia para obtener un largo / corto preciso.
Las proporciones de ganancias múltiples permiten bloquear las ganancias en diferentes niveles, reduciendo los recortes.
Los objetivos de utilidad conservadores de 2%, 5% y 10% evitan la sobreextensión de las utilidades que conducen a mayores pérdidas.
Lógica simple y clara, fácil de entender y modificar, adecuada para principiantes.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

Los parámetros de Supertrend incorrectos pueden causar señales de reversión faltantes, lo que conduce a entradas inexactas.
Los niveles de ganancias conservadores pueden perder oportunidades para obtener ganancias adicionales.
Las brechas y los movimientos de límite pueden desencadenar paradas antes de que Supertrend se ajuste.
No hay condición de stop loss significa potencial de pérdida ilimitado.

Áreas de mejora

Algunas maneras de optimizar la estrategia:

Prueba diferentes parámetros de Supertrend para mejorar la sensibilidad.
Añadir el stop loss para limitar la pérdida máxima.
Ajuste las proporciones y cantidades de ganancias basadas en el símbolo y el plazo.
Añadir filtros para evitar operaciones excesivas en los mercados de rango.
Optimizar el uso del capital ajustando el tamaño de la operación por defecto para reducir el riesgo por operación.

Resumen de las actividades

La estrategia es simple y práctica en general. Utiliza Supertrend para entradas y múltiples órdenes de toma de ganancias para bloquear ganancias, controlando eficazmente el riesgo. Pero hay espacio para mejoras como agregar paradas, optimizar parámetros, etc. que proporciona direcciones de mejora futuras. En resumen, esta estrategia es adecuada para los principiantes para aprender y practicar el comercio algorítmico.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy( "Supertrend with TP", overlay=true )

// Supertrend Settings
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

// TP's
tp1Open = input.bool(true, "TP1")
tp1 = input.float(2.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp1Amount = input.int(25, "Amount (%)", step = 1)
tp2Open = input.bool(true, "TP2")
tp2 = input.float(5.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp2Amount = input.int(50, "Amount (%)", step = 1)
tp3Open = input.bool(true, "TP3")
tp3 = input.float(10.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp3Amount = input.int(25, "Amount (%)", step = 1)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

entryPrice = 0.0
entryPrice := entryPrice[1]

if ta.change(direction) < 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    entryPrice := close

if ta.change(direction) > 0
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    entryPrice := close

if (tp1Open)
    strategy.exit ("TP1", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp1), qty_percent=tp1Amount)
    strategy.exit ("TP1", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp1), qty_percent=tp1Amount)

if (tp2Open)
    strategy.exit ("TP2", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp2), qty_percent=tp2Amount)
    strategy.exit ("TP2", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp2), qty_percent=tp2Amount)
    
if (tp3Open)    
    strategy.exit ("TP3", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp3), qty_percent=tp3Amount)
    strategy.exit ("TP3", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp3), qty_percent=tp3Amount)

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