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Estrategia SuperTrend basada en ATR

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-18 12: 26:33
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Resumen general

Esta estrategia construye un canal de SuperTrend basado en el indicador Average True Range (ATR) para generar señales de compra y venta cuando el precio rompe el canal.

Estrategia lógica

Las bandas superior e inferior del canal SuperTrend se calculan de la siguiente manera:

Bandas superiores = (Precio más alto + precio más bajo) / 2 + ATR (n) * Factor Bandas inferiores = (Precio más alto + precio más bajo) / 2 - ATR (n) * Factor

Donde ATR(n) es el rango verdadero promedio de n períodos y el factor es un parámetro ajustable, por defecto a 3.

Una señal alcista se genera cuando el precio de cierre cruza por encima de la banda superior. Una señal bajista se genera cuando el precio de cierre cruza por debajo de la banda inferior. La estrategia determina entradas y salidas basadas en estas señales.

Análisis de ventajas

Utiliza ATR para determinar el rango de canales basado en la volatilidad del mercado, siguiendo de manera efectiva las tendencias
Busca interrupciones del canal para determinar el momento de entrada, evitando las interrupciones falsas
Rango de canales ajustable mediante un parámetro de factores, adaptable a mercados con una volatilidad diferente
Integra las ventajas de la tendencia de seguimiento y la gestión de pérdidas de parada

Análisis de riesgos

La configuración incorrecta de los parámetros de los factores puede conducir a una obtención de beneficios insuficiente o a un alto nivel de pérdida
Las señales de negociación frecuentes pueden ocurrir durante la consolidación del mercado, lo que podría generar un exceso de negociación.
Necesidad de optimizar la coincidencia entre el período ATR y el parámetro del factor

Métodos de resolución de riesgos:

Ajustar el parámetro del factor basado en diferentes mercados para reducir la pérdida de parada excesiva
Añadir filtro de condiciones para evitar operaciones frecuentes durante la consolidación
Se considerará de forma exhaustiva la volatilidad, el período de retención, etc., para que coincida con el período ATR.

Direcciones de optimización

Incorporar otros indicadores para filtrar señales y optimizar entradas
Añadir movimiento de seguimiento de pérdida para bloquear más ganancias
Optimización de parámetros para diferentes productos y plazos
Optimizar la coincidencia entre el período ATR y los parámetros de los factores

Resumen de las actividades

Esta estrategia utiliza el canal SuperTrend para el seguimiento de tendencias y la gestión de stop loss. La coincidencia entre el período ATR y los parámetros de factores es crucial.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Backtest", shorttitle="STBT", overlay=true)

// Input for ATR Length
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
atrFactor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)

// Calculate SuperTrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atrFactor, atrLength)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend

// Define entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrend)
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend)

// Plot the SuperTrend
plot(supertrend, color=color.new(color.blue, 0), title="SuperTrend")

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Strategy Entry and Exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

Más.