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Scalping Dips en la estrategia de mercado alcista

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-30 16:33:54
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Resumen general

La estrategia de Scalping Dips en el mercado alcista es una estrategia de seguimiento de tendencias. Compra la caída durante los mercados alcistas, establece un amplio stop loss para bloquear las ganancias al salir de las posiciones.

Estrategia lógica

Esta estrategia primero calcula el cambio porcentual del precio durante un período de retroceso. Cuando el precio cae en más del porcentaje de devolución preestablecido, se activa una señal de compra. Al mismo tiempo, la línea promedio móvil debe estar por encima del precio de cierre como confirmación de la tendencia alcista.

Después de ingresar una posición, se establecen los precios de stop loss y take profit. El porcentaje de stop loss es grande para garantizar fondos suficientes; el porcentaje de take profit es pequeño para tomar ganancias rápidas. Cuando se activa el stop loss o take profit, la posición se cerrará.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia son:

  1. Se alinea con la tendencia de seguir la metodología para obtener rendimientos excedentes
  2. Un porcentaje razonable de devoluciones y criterios de tendencia garantizan la exactitud
  3. El diseño del stop loss tiene plenamente en cuenta la seguridad del capital
  4. Aprovechamiento rápido de beneficios mediante la configuración de beneficios y el control de extracción

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos con esta estrategia:

  1. El retracement o la inversión de tendencia demasiado profundos pueden provocar pérdidas
  2. El riesgo de absorción derivado del alto riesgo de pérdida
  3. Dificultad para satisfacer las condiciones de stop loss/beneficio durante los mercados de rango

Contramedidas: controlar estrictamente el tamaño de las posiciones, ajustar el porcentaje de stop loss, reducir adecuadamente la tasa de salida de beneficios para mitigar los riesgos.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

  1. Ajuste dinámico del porcentaje de devolución de llamadas para optimizar las oportunidades de entrada
  2. Añadir más indicadores para mejorar la precisión de las decisiones
  3. Incorporar medidas de volatilidad para ajustar dinámicamente las relaciones stop loss/profit
  4. Optimizar el tamaño de las posiciones para controlar mejor los riesgos

Conclusión

La estrategia de Scalping Dips in Bull Market bloquea el exceso de rendimientos utilizando un amplio stop loss. Se capitaliza en la compra de callback dips en las tendencias del mercado alcista para oportunidades de ganancia.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=3
strategy(shorttitle='Scalping Dips On Trend',title='Scalping Dips On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

inp_lkb = input(1, title='Lookback Period')
 
perc_change(lkb) =>
    overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100

// Call the function    
overall = perc_change(inp_lkb)

//MA inputs and calculations
MA=input(50, title='Moving Average')

MAsignal = sma(close, MA)

//Entry

dip= -(input(2))

strategy.entry(id="long", long = true, when = overall< dip and MAsignal > close and window()) 

//Exit
Stop_loss= ((input (10))/100)
Take_profit= ((input (3))/100)

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())
Más.

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