Estrategia de negociación de promedio móvil de doble avance

Resumen general

La estrategia de negociación de promedios móviles de doble avance es una estrategia que genera señales de compra y venta basadas en múltiples indicadores. Integra promedios móviles, indicadores de soporte / resistencia, indicadores de tendencia e indicadores de sobrecompra / sobreventa para formar un sistema comercial completo.

Estrategia lógica

Comprar la lógica de la señal

La señal de compra requiere que las cuatro condiciones siguientes sean verdaderas al mismo tiempo:

1. Precio de cierre por encima del indicador Parabolic SAR
2. Precio de cierre por encima de la media móvil simple con longitud = 200
3. Indicador MACDlínea MACD por encima de 0
4. Indicador RSI con longitud = 7 por encima de 50

Una vez que se cumplen las cuatro condiciones, se genera una señal de compra de 1.

Vende la lógica de la señal

La lógica de la señal de venta es exactamente lo opuesto a la señal de compra.

1. Precio de cierre por debajo del indicador Parabolic SAR
2. Precio de cierre por debajo de la media móvil simple con longitud = 200
3. Indicador MACDlínea MACD por debajo de 0
4. Indicador RSI con longitud = 7 por debajo de 50

Cuando las cuatro condiciones son ciertas al mismo tiempo, se genera una señal de venta de -1.

Entrada y salida

Las condiciones de entrada dependen de las señales de compra y venta. Para ir largo la señal de compra debe ser igual a 1.

Hay dos condiciones de salida. Una es una salida rápida una vez que la señal cambia. La otra es esperar la señal opuesta antes de salir de una posición. Por ejemplo, esperar una señal de venta después de ir largo.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de la estrategia de media móvil de doble avance es la combinación de múltiples indicadores, lo que permite un juicio exhaustivo de las tendencias, el estado de sobrecompra/sobreventa, etc. En concreto, las principales ventajas son:

1. Parabólico SAR juzga los avances efectivos como soporte/resistencia;
2. Las medias móviles determinan la dirección general de la tendencia, evitando las operaciones contrarias a la tendencia;
3. El MACD juzga claramente el estado alcista/bajista;
4. El RSI evita los riesgos de sobrecompra y sobreventa.
5. La combinación de múltiples indicadores mejora en gran medida la estabilidad y la tasa de éxito.

En general, este sistema es muy adecuado para el autoaprendizaje de principiantes, así como para su uso por profesionales.

Análisis de riesgos

Aunque la estrategia tiene muchas ventajas, todavía hay algunos riesgos a tener en cuenta:

1. La optimización de los parámetros puede dar lugar a un sobreajuste y a un rendimiento bajo en tiempo real.
2. Alta probabilidad de divergencia de los indicadores, que requiere una reconfirmación antes de las entradas;
3. La estrategia de stop loss no es perfecta, es propensa a quedar atrapada en posiciones.
4. Frecuencia potencialmente excesiva de las operaciones, aumento de los costes y deslizamiento.

Para hacer frente a estos riesgos, podrían adoptarse las siguientes medidas:

1. Añadir filtros para garantizar la coherencia de las señales;
2. Las pérdidas por operaciones de tipo de mercado se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las pérdidas por operaciones de tipo de mercado.
3. número de operaciones de control y frecuencia de operaciones;
4. Combinaciones de parámetros de ensayo para evitar el sobreajuste.

Direcciones de optimización

Todavía hay un gran potencial para optimizar aún más esta estrategia:

1. Añadir modelos de aprendizaje automático para predecir la intensidad de la señal;
2. Incorporar análisis de texto para evaluar el impacto de acontecimientos noticiosos significativos;
3. Añadir indicadores de estructura del mercado y ajustar la estrategia por período;
4. Optimizar los métodos de detención de pérdidas, tales como la detención de pérdidas traseras o la detención de pérdidas por choque;
5. Ajuste de parámetros y combinación para encontrar pares óptimos.

Con mejoras en los aspectos anteriores, el rendimiento de la estrategia puede mejorarse aún más para las aplicaciones de negociación en vivo.

Conclusión

La estrategia de comercio de promedios móviles de doble avance es una estrategia versátil que combina múltiples indicadores. Incorpora indicadores de tendencia, soporte / resistencia, sobrecompra / sobreventa para determinar entradas y salidas. Con efectos complementarios y juicios integrales, la estrategia proporciona un modelo de idea sobresaliente para el comercio cuantitativo que vale la pena una investigación y aplicación en profundidad.