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Estrategia de ruptura del canal de la media móvil de 5 días combinada con el concepto de kilometraje

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-05 15:16:05
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Resumen general

Esta estrategia combina el canal de promedio móvil de 5 días y las señales de compra y venta del concepto de kilometraje para lograr tanto las funcionalidades de ruptura del canal como las de negociación a corto plazo.

Estrategia lógica

  1. Calcular las medias móviles de 5 días de las bandas más altas y más bajas de los canales superior e inferior
  2. Generar una señal de compra cuando el precio de cierre cruza por encima de la banda superior
  3. Generar una señal de venta cuando el precio de cierre se cruza por debajo de la banda inferior
  4. Combinar con los patrones del concepto de kilometraje para determinar si la acción del precio coincide con las características de compra/venta
    • Función de compra: Cierre > Abierto, Alto Cierre < Cierre Abierto, Abierto Bajo < Cierre - Abierto
    • Función de venta: Abierto Cierre > Abierto anterior Cierre para 3 velas consecutivas
  5. Condición de compra final = señal de ruptura del canal Y patrón de compra de kilometraje
  6. Condición de venta final = señal de ruptura del canal Y patrón de venta de kilometraje

Análisis de ventajas

  1. Combina las estrategias de concepto de ruptura de canal y kilometraje para la confirmación de múltiples capas, evitando señales falsas
  2. La ruptura de los canales capta las tendencias a medio plazo
  3. El concepto de kilometraje identifica las oportunidades de reversión a corto plazo
  4. Parámetros sencillos fáciles de ajustar para diferentes entornos de mercado

Análisis de riesgos

  1. Los whipssaws pueden generar señales falsas cuando el precio fluctúa violentamente dentro del canal
  2. El reconocimiento inexacto del patrón del concepto de kilometraje puede conducir a una entrada prematura o una salida insuficiente
  3. El ajuste incorrecto de los parámetros afecta a la calidad de la señal

Direcciones de optimización

  1. Prueba diferentes conjuntos de parámetros para encontrar bandas de canales óptimas
  2. Pruebe diferentes períodos de canal para ver si las duradas más cortas o más largas funcionan mejor
  3. Optimizar las reglas del concepto de kilometraje para filtrar el ruido
  4. Considerar la posibilidad de añadir un stop loss para controlar las pérdidas de una sola operación

Conclusión

Esta estrategia sintetiza el concepto de breakout de canal y kilometraje en el comercio a corto plazo, logrando la confirmación de múltiples capas y el control de riesgos.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5MABAND + Mileage Concept Buy & Sell Strategy", overlay=true)

// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)

// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=2)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=2)

// Command 2 - Mileage Concept Buy Entry
mileageBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close > open and open > close[1]

// Command 3 - Mileage Concept Sell Entry
mileageSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open > close and close > open[1] and close > avgHigh

// Command 4 - 5MABAND Buy Entry
buyAlertCandle_5MABAND = close > avgHigh
plotshape(buyAlertCandle_5MABAND, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal (5MABAND)")

// Command 5 - 5MABAND Sell Entry
sellAlertCandle_5MABAND = close < avgLow
plotshape(sellAlertCandle_5MABAND, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal (5MABAND)")

// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh

// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh

// Buy and Sell Conditions for 5MABAND
buyCondition_5MABAND = close > avgHigh and buyAlertCandle_5MABAND
sellCondition_5MABAND = close < avgLow and (exitTriggerCandle_5MABAND_Buy or exitSellSignal_5MABAND)

// Combine Buy Conditions for Mileage Concept and 5MABAND
combinedBuyCondition = mileageBuyCondition and buyCondition_5MABAND
combinedSellCondition = mileageSellCondition and sellCondition_5MABAND

// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = combinedBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition_5MABAND)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = combinedSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitBuySignal_5MABAND)

// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)
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