Estrategia de tendencia larga basada en ATR, EOM y VORTEX

Resumen general

Esta estrategia es una estrategia de tendencia a largo plazo para los mercados de acciones y criptomonedas. Combina tres indicadores: ATR (Rango Verdadero Medio), EOM (Ease of Movement) y VORTEX para identificar las direcciones de tendencia.

Estrategia lógica

• El ATR mide la volatilidad del mercado. Aquí se calcula el ATR de 10 períodos y se suaviza con una EMA de 5 períodos. Si el ATR actual está por encima de la EMA de ATR, indica una alta volatilidad y un mercado alcista. De lo contrario, es un mercado bajista.

• El EOM pertenece a los indicadores de volumen-precio. Aquí se calcula el EOM de 10 períodos. Si el EOM es positivo, sugiere un aumento de los volúmenes de negociación y un mercado alcista. De lo contrario, es un mercado bajista.

• VORTEX representa un indicador de vórtice para juzgar las direcciones de tendencia a largo plazo. Calculamos la suma de las fluctuaciones de precios absolutos en los últimos 10 períodos para obtener VMP y VMM. Luego usamos la suma de ATR como denominador para normalizar y obtener VIP y VIM. Promedio de ellos, si mayor a 1 sugiere mercados alcistas y menor a 1 sugiere mercados bajistas.

En resumen, esta estrategia combina ATR/EMAATR para la volatilidad a corto plazo, EOM para las características de volumen-precio y VORTEX para la tendencia a largo plazo para determinar la dirección final de la volatilidad a largo plazo.

Análisis de ventajas

• Esta estrategia sintetiza tres tipos principales de indicadores, incluida la volatilidad, el volumen-precio y la tendencia, para identificar las direcciones de tendencia con juicios completos y señales fuertes.

• Tanto ATR como VORTEX tienen características de suavizado para filtrar los ruidos de los mercados de rango y evitar señales largas falsas.

• Solo el largo sin corto puede maximizar la evitación de riesgos de retrocesos a corto plazo.

• Como estrategia de seguimiento de tendencias, se centra en captar oportunidades direccionales a medio y largo plazo y en obtener beneficios de la tendencia principal.

Análisis de riesgos

• Los datos de las pruebas de retroceso insuficientes con resultados reales de negociación que deben verificarse y parámetros que deben optimizarse y probarse.

• Incapacidad para buscar oportunidades de ganancia de inversiones o mercados de rango limitado, lo que limita el potencial de ganancia.

• La estrategia de tendencia pura no puede controlar eficazmente los riesgos de posición con ciertos riesgos de bloqueo de capital.

• No se puede realizar un cortocircuito para cubrir pérdidas con un espacio de pérdidas más grande.

Direcciones de optimización

• Estabilidad de ensayo de diferentes períodos para ATR y VORTEX.

• Intentar introducir métodos de stop loss, por ejemplo, stop loss móvil, stop loss temporal para controlar una sola pérdida.

• Establecer el tamaño de las posiciones basado en los valores ATR para reducir el riesgo en entornos de alta volatilidad.

• Incorporar factores de inversión media para confirmar el momento de entrada y evitar el bloqueo innecesario del capital.

Conclusión

Esta estrategia de seguimiento de tendencia a largo plazo se basa en las confirmaciones de ATR, EOM y VORTEX en tres categorías, y solo se extiende sin cortar para beneficiarse de la tendencia principal. Tiene la ventaja de juicios integrales y señales claras, pero las desventajas de la validación de datos insuficiente, capacidades débiles de control de riesgos. Se pueden hacer mejoras futuras en áreas como introducir stop loss, optimizar la configuración de parámetros y el tamaño de la posición.