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Estrategia de seguimiento de contornos de oscilación adaptativa de microciclos LPB

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-19 11:32:12
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Resumen general

La estrategia utiliza el filtro Hodrick-Prescott (HP) para suavizar el precio y extraer la tendencia del precio. Luego calcula un precio promedio ponderado personalizado (VWAP) basado en el intervalo de tiempo definido por el usuario.

Principios de estrategia

El filtro HP utiliza métodos de optimización para extraer el componente de tendencia a largo plazo de los precios mientras filtra las fluctuaciones a corto plazo.
Calcular el VWAP basado en el intervalo de tiempo personalizado por el usuario.
Cumplir con la condición larga cuando el precio está por encima de la línea de tendencia de HP; cumplir con la condición corta cuando el precio está por debajo.
El ATR de pérdida de parada asume un riesgo razonable y evita pérdidas excesivas.

Análisis de ventajas

El filtro HP extrae tendencias de precios más suaves que los indicadores basados en MA, evitando la distracción de las oscilaciones de precios a corto plazo.
Los períodos de VWAP personalizables se adaptan mejor a los cambios en los ciclos del mercado.
El comercio a lo largo de la dirección de la tendencia se alinea con los conceptos de comercio de tendencia y tiene tasas de ganancia más altas.
ATR controlan la pérdida por operación, evitando pérdidas de gran tamaño.
Los parámetros altamente ajustables proporcionan un mayor margen de optimización para diferentes mercados.

Riesgos y soluciones

El stop loss puede ser alcanzado con frecuencia durante las consolidaciones de rango.
Los retracements al final de la tendencia a menudo producen falsos breakouts que atrapan a la estrategia.
La configuración incorrecta de los períodos de VWAP puede perder oportunidades comerciales más efectivas.

Direcciones de optimización

El parámetro de filtro HP λ ajusta la intensidad de suavizado.
El multiplicador ATR sintoniza el rango de pérdida de parada. Puede coordinarse con el parámetro λ para la optimización.
El riesgo: el ratio de rendimiento afecta directamente al ratio de ganancias y pérdidas.

Conclusión

La estrategia en general adopta un enfoque de tendencia siguiente. El ajuste extensivo de parámetros apunta a la optimización a través de marcos de tiempo largos, medianos y cortos, con fuertes tasas de ganancia y potencial de ganancia. Un control razonable del riesgo evita pérdidas de gran tamaño por operación. En resumen, al extraer tendencias de precios científicamente y parámetros altamente ajustables, la estrategia tiene buenas perspectivas de aplicación.

/*backtest
start: 2024-02-17 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tathal animouse hajixde

//@version=4
strategy("LPB MicroCycles Strategy", "HPVWAP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, max_bars_back=5000)
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2010, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
     
// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true

///

// Strategy Settings
var g_strategy      = "Strategy Settings"
stopMultiplier      = input(title="Stop Loss ATR", type=input.float, defval=1.0, group=g_strategy, tooltip="Stop loss multiplier (x ATR)")
rr                  = input(title="R:R", type=input.float, defval=1.0, group=g_strategy, tooltip="Risk:Reward profile")

/// Backtester Settings
var g_tester        = "Backtester Settings"
startBalance        = input(title="Starting Balance", type=input.float, defval=10000.0, group=g_tester, tooltip="Your starting balance for the custom inbuilt tester system")
riskPerTrade        = input(title="Risk Per Trade", type=input.float, defval=1.0, group=g_tester, tooltip="Your desired % risk per trade (as a whole number)")
drawTester          = input(title="Draw Backtester", type=input.bool, defval=true, group=g_tester, tooltip="Turn on/off inbuilt backtester display")

////////////////INPUTS///////////////////
lambda = input(defval = 1000, type = input.float, title = "Smoothing Factor (Lambda)", minval = 1)
leng = input(defval = 100, type = input.integer, title = "Filter Length", minval = 1)
src = ohlc4
atr = atr(14)

///////////Construct Arrays///////////////
a = array.new_float(leng, 0.0) 
b = array.new_float(leng, 0.0)
c = array.new_float(leng, 0.0)
d = array.new_float(leng, 0.0)
e = array.new_float(leng, 0.0)
f = array.new_float(leng, 0.0)

/////////Initialize the Values///////////

ll1 = leng-1
ll2 = leng-2

for i = 0 to ll1
    array.set(a,i, lambda*(-4))
    array.set(b,i, src[i])
    array.set(c,i, lambda*(-4))
    array.set(d,i, lambda*6 + 1)
    array.set(e,i, lambda)
    array.set(f,i, lambda)

array.set(d, 0,  lambda + 1.0)
array.set(d, ll1, lambda + 1.0)
array.set(d, 1,  lambda * 5.0 + 1.0)
array.set(d, ll2, lambda * 5.0 + 1.0)

array.set(c, 0 , lambda * (-2.0))
array.set(c, ll2, lambda * (-2.0))

array.set(a, 0 , lambda * (-2.0))
array.set(a, ll2, lambda * (-2.0))

//////////////Solve the optimization issue/////////////////////
float r = array.get(a, 0)
float s = array.get(a, 1)
float t = array.get(e, 0)
float xmult = 0.0

for i = 1 to ll2
    xmult := r / array.get(d, i-1) 
    array.set(d, i, array.get(d, i) - xmult * array.get(c, i-1))
    array.set(c, i, array.get(c, i) - xmult * array.get(f, i-1))
    array.set(b, i, array.get(b, i) - xmult * array.get(b, i-1))

    xmult := t / array.get(d, i-1)
    r     := s - xmult*array.get(c, i-1)
    array.set(d, i+1, array.get(d, i+1) - xmult * array.get(f, i-1))
    array.set(b, i+1, array.get(b, i+1) - xmult * array.get(b, i-1))
    
    s     := array.get(a, i+1)
    t     := array.get(e, i)

xmult := r / array.get(d, ll2)
array.set(d, ll1, array.get(d, ll1) - xmult * array.get(c, ll2))

x = array.new_float(leng, 0) 
array.set(x, ll1, (array.get(b, ll1) - xmult * array.get(b, ll2)) / array.get(d, ll1))
array.set(x, ll2, (array.get(b, ll2) - array.get(c, ll2) * array.get(x, ll1)) / array.get(d, ll2))

for j = 0 to leng-3
    i = leng-3 - j
    array.set(x, i, (array.get(b,i) - array.get(f,i)*array.get(x,i+2) - array.get(c,i)*array.get(x,i+1)) / array.get(d, i))



//////////////Construct the output///////////////////
HP = array.get(x,0)

///////////////Custom VWAP////////////////////////
TimeFrame = input('1', type=input.resolution)
start = security(syminfo.tickerid, TimeFrame, time)

//------------------------------------------------
newSession = iff(change(start), 1, 0)
//------------------------------------------------
vwapsum = 0.0
vwapsum := iff(newSession, HP*volume, vwapsum[1]+HP*volume)
volumesum = 0.0
volumesum := iff(newSession, volume, volumesum[1]+volume)
v2sum = 0.0
v2sum := iff(newSession, volume*HP*HP, v2sum[1]+volume*HP*HP)
myvwap = vwapsum/volumesum
dev = sqrt(max(v2sum/volumesum - myvwap*myvwap, 0))
Coloring=close>myvwap?color.new(#81c784, 62):color.new(#c2185b, 38)
av=myvwap
showBcol = input(true, type=input.bool, title="Show barcolors")


///////////////Entry & Exit///////////////////

// Custom function to convert pips into whole numbers
toWhole(number) =>
    return = atr < 1.0 ? (number / syminfo.mintick) / (10 / syminfo.pointvalue) : number
    return := atr >= 1.0 and atr < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return * 100 : return
    
// Custom function to convert whole numbers back into pips
toPips(number) =>
    return = atr >= 1.0 ? number : (number * syminfo.mintick) * (10 / syminfo.pointvalue)
    return := atr >= 1.0 and atr < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return / 100 : return
    
// Custom function to truncate (cut) excess decimal places
truncate(_number, _decimalPlaces) =>
    _factor = pow(10, _decimalPlaces)
    int(_number * _factor) / _factor


///////////////Conditional Strategy Logic//////////////
Long = crossover(av, ohlc4)
Sell = crossunder(av, ohlc4)

// Check if we have confirmation for our setup
validLong = Long and strategy.position_size == 0 and inDateRange and barstate.isconfirmed
validShort = Sell and strategy.position_size == 0 and inDateRange and barstate.isconfirmed


// Calculate our stop distance & size for the current bar
stopSize = atr * stopMultiplier
longStopPrice = low < low[1] ? low - stopSize : low[1] - stopSize
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rr)


// Save trade stop & target & position size if a valid setup is detected
var t_entry = 0.0
var t_stop = 0.0
var t_target = 0.0
var t_direction = 0

// Detect valid long setups & trigger alert
if validLong
    t_entry := close
    t_stop := longStopPrice
    t_target := longTargetPrice
    t_direction := 1
    strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=validLong, comment="(SL=" + tostring(truncate(toWhole(longStopDistance),2)) + " pips)")
    // Fire alerts
    alert(message="Long Detected", freq=alert.freq_once_per_bar_close)
    
// Check if price has hit long stop loss or target
if t_direction == 1 and (low <= t_stop or high >= t_target)
    t_direction := 0

// Check if price has hit short stop loss or target
if t_direction == -1 and (high >= t_stop or low <= t_target)
    t_direction := 0


// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=t_target, stop=t_stop, when=strategy.position_size > 0)

// Draw trade data
plot(strategy.position_size != 0 or validLong? t_stop : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong? t_target : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr)

/////////////////////Plotting//////////////////////////

A=plot(av, color=Coloring, title="HP VWAP")

barcolor(showBcol?Coloring:na)

fill(A, plot(ohlc4), Coloring)

// Draw price action setup arrows
plotshape(validLong ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")

// // --- BEGIN TESTER CODE --- //
// // Declare performance tracking variables
// var balance = startBalance
// var drawdown = 0.0
// var maxDrawdown = 0.0
// var maxBalance = 0.0
// var totalPips = 0.0
// var totalWins = 0
// var totalLoss = 0

// // Detect winning trades
// if strategy.wintrades != strategy.wintrades[1]
//     balance := balance + ((riskPerTrade / 100) * balance) * rr
//     totalPips := totalPips + abs(t_entry - t_target)
//     totalWins := totalWins + 1
//     if balance > maxBalance
//         maxBalance := balance
        
// // Detect losing trades
// if strategy.losstrades != strategy.losstrades[1]
//     balance := balance - ((riskPerTrade / 100) * balance)
//     totalPips := totalPips - abs(t_entry - t_stop)
//     totalLoss := totalLoss + 1
//     // Update drawdown
//     drawdown := (balance / maxBalance) - 1
//     if drawdown < maxDrawdown
//         maxDrawdown := drawdown
        
// // Prepare stats table
// var table testTable = table.new(position.top_right, 5, 2, border_width=1)
// f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) =>
//     _cellText = _title + "\n" + _value
//     table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor)
    
// // Draw stats table
// var bgcolor = color.new(color.black,0)
// if drawTester
//     if barstate.islastconfirmedhistory
//         // Update table
//         dollarReturn = balance - startBalance
//         f_fillCell(testTable, 0, 0, "Total Trades:", tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 0, 1, "Win Rate:", tostring(truncate((strategy.wintrades/strategy.closedtrades)*100,2)) + "%", bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 1, 0, "Starting:", "$" + tostring(startBalance), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 1, 1, "Ending:", "$" + tostring(truncate(balance,2)), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 2, 0, "Return:", "$" + tostring(truncate(dollarReturn,2)), dollarReturn > 0 ? color.green : color.red, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 2, 1, "Pips:", (totalPips > 0 ? "+" : "") + tostring(truncate(toWhole(totalPips),2)), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 3, 0, "Return:", (dollarReturn > 0 ? "+" : "") + tostring(truncate((dollarReturn / startBalance)*100,2)) + "%", dollarReturn > 0 ? color.green : color.red, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 3, 1, "Max DD:", tostring(truncate(maxDrawdown*100,2)) + "%", color.red, color.white)
// // --- END TESTER CODE --- //

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