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Estrategia de negociación a corto plazo basada en la EMA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-20 14:06:27
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Resumen general

Esta estrategia está diseñada con los principios de cruce de las líneas EMA para realizar operaciones apropiadas a corto plazo y obtener ganancias decentes cuando los precios caen en cierta medida.

Estrategia lógica

La estrategia adopta 5 líneas EMA con diferentes parámetros, específicamente las líneas de 10 días, 20 días, 50 días, 75 días y 200 días.

Cuando el precio cruza por encima de la línea de 75 días y cae por debajo de la línea de 50 días, se considera una señal para una retirada a corto plazo adecuada para tomar una posición corta.
Después de pasar al corto, si la línea de 10 días cruza por debajo de la línea de 20 días, continúe manteniendo la posición corta.

A través de este diseño lógico, las fluctuaciones importantes de los precios en el corto plazo pueden ser capturadas para beneficiarse de los diferenciales de precios durante los retrocesos.

Ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia radica en sus señales simples y claras, que son fáciles de implementar: simplemente mediante la situación de cruce de varias medias móviles, las decisiones comerciales se pueden tomar sin problemas, sin modelos complejos y cargas de datos históricos, lo que reduce la dificultad de implementación.

Además, el uso combinado de múltiples líneas EMA ayuda a filtrar el ruido del mercado de manera efectiva y detectar el momento de las reversiones de tendencia a medio y corto plazo con precisión para tomar decisiones comerciales sensatas.

Los riesgos

El principal riesgo de esta estrategia proviene de violentas oscilaciones de precios a corto plazo. Subidas o caídas bruscas incontroladas pueden resultar en que se rompan las líneas de stop loss o take profit, causando enormes pérdidas. Además, los parámetros inadecuados pueden conducir a señales comerciales excesivamente frecuentes que socavan la rentabilidad de la estrategia.

Para controlar los riesgos, los parámetros de las medias móviles deben ajustarse adecuadamente para mantener la frecuencia de la señal en un nivel adecuado. También se deben establecer rangos razonables de stop loss y take profit para evitar pérdidas de gran tamaño por operación.

Optimización

El espacio de optimización principal radica en la sintonización de parámetros. Se pueden probar más combinaciones para encontrar la cartera óptima de parámetros. Por ejemplo, se pueden introducir más promedios móviles como líneas de 60 días y 120 días para formar una fuente de señal más rica.

La optimización también se puede hacer en torno a aspectos como stop loss y take profit. El aflojamiento adecuado del rango de stop loss puede disminuir la probabilidad de paradas incorrectas. El endurecimiento del rango de take profit podría aumentar la rentabilidad. Estos ajustes de parámetros deben basarse en los resultados de backtest para la óptima.

Conclusión

Para concluir, esta estrategia es bastante simple en general. Diseñada con señales básicas de cruce de la EMA, se convierte en una táctica de negociación a corto plazo factible. Su ventaja radica en señales claras que son fáciles de llevar a cabo, que pueden aprovechar eficazmente las oportunidades de negociación de inversiones de tendencia a medio y corto plazo. Se pueden lograr mejoras adicionales mediante el ajuste de parámetros y la optimización de la configuración de stop loss, take profit.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theswissguy

//@version=5
strategy("Jan 2024 Daily (Short)", initial_capital = 10000, overlay=true, commission_value = 1)

// use closing prices as data source throughout calcs.
ema_source = close
price = close

// set up the EMA curves.
ema10 = ta.ema(ema_source, 10)
ema20 = ta.ema(ema_source, 20)
ema50 = ta.ema(ema_source, 50)
ema75 = ta.ema(ema_source, 75)
ema200 = ta.ema(ta.ema(ema_source, 200), 35)

plot(ema10, color=color.red, title="EMA10")
plot(ema20, color=color.orange, title="EMA20")
plot(ema50, color=color.green, title="EMA50")
plot(ema75, color=color.yellow, title="EMA75")
plot(ema200, color=color.blue, title="EMA200", linewidth = 4)

// if EMA50 <= price <= EMA75 AND EMA10 < EMA20 - sell
dailySellIndicator = ta.crossover(price, ema75) and ta.crossunder(price, ema50) and ta.crossunder(ema10, ema20) 
dailyBuyIndicator = ta.crossover(ema10, ema20)

if(dailySellIndicator)
    strategy.entry("daily", strategy.short)
else if(dailyBuyIndicator)
    strategy.entry("daily", strategy.long)

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