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Estrategia de ATR para detener el seguimiento con objetivos de retroceso de Fibonacci

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-28 17:09:12
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Resumen general

Esta estrategia combina la línea de retracement de Fibonacci y la línea de retracement de Average True Range (ATR) para diseñar una estrategia de seguimiento de tendencia con protección de stop loss.

Estrategia lógica

Calcular el valor de ATR y la línea de detención de ATR. La línea de detención de ATR se calcula multiplicando el valor de ATR por un factor (por ejemplo, 3.5).
Calcular tres líneas de retroceso de Fibonacci como objetivos de ganancia. Las líneas de retroceso de Fibonacci se colocan entre la línea de parada de ATR y el nuevo punto alto / bajo de acuerdo con las relaciones de Fibonacci (por ejemplo, 61.8%, 78.6%, 88.6%).
Generar señales de compra/venta cuando el precio rompe la línea de parada de ATR para seguir la tendencia.
Establezca objetivos de ganancias en las tres líneas de retroceso de Fibonacci.

Ventajas

El ATR stop loss puede controlar eficazmente los riesgos y evitar que las pérdidas se expandan.
Los objetivos de Fibonacci permiten ganancias decentes durante las tendencias evitando perseguir los picos y los fondos.
La lógica de la estrategia es simple y fácil de implementar.
Flexibilidad para ajustar el factor ATR y los ajustes de Fibonacci para adaptarse a los diferentes mercados.

Los riesgos

El ATR frecuente desencadena el stop loss en los mercados variados, lo que conduce a un comercio excesivo.
Posibilidad de retiros y ajustes perdidos.
Optimización de parámetros necesaria para el período ATR, etc.

Mejoramiento

Incorporar un filtro de tendencia para evitar la negociación en mercados variados.
Añadir un mecanismo de reingreso para reducir las retracciones que faltan.
Prueba y optimiza el período ATR, el multiplicador ATR, los parámetros de Fibonacci, etc.

Resumen de las actividades

La estrategia integra dos importantes métodos de análisis técnico ATR trailing stop y Fibonacci retracement para seguir tendencias, control de riesgos y orientación de ganancias.

/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ATR TrailStop with Fib Targets", overlay=true)

// Input parameters
atrPeriod = input(5, title="ATR Period")
ATRFactor = input(3.5, title="ATR Factor")
Fib1Level = input(61.8, title="Fib1 Level")
Fib2Level = input(78.6, title="Fib2 Level")
Fib3Level = input(88.6, title="Fib3 Level")

// ATR Calculation
atrValue = ta.atr(atrPeriod)

// ATR TrailStop Calculation
loss = ATRFactor * atrValue
trendUp = close[1] > close[2] ? (close - loss > close[1] ? close - loss : close[1]) : close - loss
trendDown = close[1] < close[2] ? (close + loss < close[1] ? close + loss : close[1]) : close + loss
trend = close > close[2] ? 1 : close < close[2] ? -1 : 0
trailStop = trend == 1 ? trendUp : trendDown

// Fibonacci Levels Calculation
ex = trend > trend[1] ? high : trend < trend[1] ? low : na
fib1 = ex + (trailStop - ex) * Fib1Level / 100
fib2 = ex + (trailStop - ex) * Fib2Level / 100
fib3 = ex + (trailStop - ex) * Fib3Level / 100

// Plotting
plot(trailStop, title="TrailStop", color=color.red)
plot(fib1, title="Fib1", color=color.white)
plot(fib2, title="Fib2", color=color.white)
plot(fib3, title="Fib3", color=color.white)

// Buy and Sell Signals
longCondition = close > trailStop and close[1] <= trailStop
shortCondition = close < trailStop and close[1] >= trailStop

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Más.