Estrategia de negociación a corto plazo basada en bandas de Bollinger

Resumen general

Esta estrategia lleva a cabo operaciones a corto plazo basadas en el indicador de Bollinger Bands, utilizando los carriles superiores e inferiores de Bollinger Bands para proporcionar señales de compra y venta de avance. Pertenece a una estrategia de seguimiento de impulso simple. Es principalmente adecuado para el seguimiento a corto plazo y la persecución de las tendencias de precios.

Principio de la estrategia

La estrategia se basa principalmente en el indicador de Bollinger Bands. Las bandas de Bollinger incluyen el tren medio, el tren superior y el tren inferior. El tren medio representa el promedio móvil simple de N días del precio de cierre. El tren superior se calcula por el tren medio más 2 veces la desviación estándar. El tren inferior se calcula por el tren medio menos 2 veces la desviación estándar. Cuando el precio rompe el tren inferior hacia arriba, se genera una señal de compra. Cuando el precio rompe el tren superior hacia abajo, se genera una señal de venta.

La lógica comercial principal de esta estrategia es:

1. Utilice la función sma() para calcular la media móvil simple de N días (default de 20 días) del precio de cierre como el carril medio de las bandas de Bollinger

2. Utilice la función stdev() para calcular la desviación estándar de N días (default de 20 días) basada en el precio de cierre

3. Los rieles superior e inferior de las bandas de Bollinger están compuestos por el rieles central ± 2 veces la desviación estándar

4. Cuando el precio de cierre se rompe a través de la barrera inferior hacia arriba, se genera una señal de compra

5. Cuando el precio de cierre rompe el rieles superior hacia abajo, se genera una señal de venta

6. Utilice funciones como plotshape para marcar las señales de compra y venta en el gráfico de velas

Ventajas de la estrategia

1. La lógica de la estrategia es simple y fácil de entender y usar

2. Menos parámetros de indicadores, fácil de optimizar y ajustar

3. Puede seguir de manera efectiva las tendencias del mercado y perseguir el impulso

4. Riesgo de retroceso relativamente pequeño

Riesgos de la estrategia

1. En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas de crédito se calcula en función de las pérdidas de crédito de las entidades de crédito.

2. La configuración incorrecta de los parámetros puede dar lugar a una frecuencia de negociación excesivamente alta

3. Los juicios de ruptura de los rieles superiores e inferiores son muy sensibles a las fluctuaciones del mercado

4. El efecto está muy relacionado con la configuración de parámetros.

Direcciones para la optimización de la estrategia

1. Ajustar los parámetros de las bandas de Bollinger, optimizar el período de media móvil y los tiempos de desviación estándar

2. Añadir filtros con otros indicadores para evitar operaciones incorrectas

3. Añadir mecanismos de stop loss para controlar pérdidas individuales

4. Los diferentes productos y ciclos requieren diferentes ajustes de parámetros.

Resumen de las actividades

En general, esta es una estrategia de seguimiento de impulso a corto plazo muy típica y práctica. Puede captar las tendencias del mercado a través de un marco de indicadores simple y se adapta a las operaciones a corto plazo. Pero también hay algunas desventajas como la sensibilidad a los parámetros, el filtrado de señales insuficiente, etc. La optimización adicional de los parámetros del indicador o la adición de otros indicadores auxiliares pueden mejorar la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.