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Estrategia de ruptura adaptativa del canal

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-02-29 14:49:05
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Resumen general

La estrategia de ruptura de canal adaptativa es una estrategia de seguimiento de tendencias que rastrea los canales de precios del mercado.

La ventaja de esta estrategia es que puede adaptarse automáticamente a los cambios del mercado al expandir los canales para filtrar el ruido y producir señales comerciales cuando una tendencia es clara. Sin embargo, también hay riesgos de perseguir precios altos y matar precios bajos.

Estrategia lógica

Esta estrategia se basa en la teoría de la ruptura del canal, que calcula dos conjuntos de precios más altos y más bajos en diferentes períodos (longitud de entrada y longitud de salida) para formar canales.

Específicamente, la estrategia primero calcula el precio más alto de 20 períodos (sup) y el precio más bajo (inferior) para formar el canal de precios. Luego calcula el precio más alto de 10 períodos (sup) y el precio más bajo (descenso). Después de que se activa una señal de compra (descenso de precios por encima del carril superior), el precio más bajo de 10 períodos (descenso) se usa como línea de stop loss. Después de que se activa una señal de venta (descenso de precios por debajo del carril inferior), el precio más alto de 10 períodos (sup) se utiliza como línea de ganancia. Esto forma un sistema de canal adaptativo.

Cuando los precios rompen el canal, indica que se está formando una tendencia. La estrategia emitirá entonces señales comerciales. Al mismo tiempo, las líneas de toma de ganancias y stop loss también se ajustarán con los cambios de precios para bloquear las ganancias y evitar las pérdidas.

Ventajas

  • El canal de esta estrategia se ajusta automáticamente en función de los precios recientes, ampliando el rango del canal para filtrar el ruido cuando comienza una tendencia.
  • Sólo entra en breakouts al alza o a la baja, evitando perseguir precios altos y matar precios bajos.
  • Mecanismos de control de riesgos: adopta líneas de stop loss y take profit basadas en diferentes períodos para fijar flexiblemente las ganancias y evitar pérdidas ampliadas.
  • Fácil de aplicar, sólo requiere dos parámetros y los datos de prueba son fáciles de obtener, adecuados para el comercio cuantitativo.

Análisis de riesgos

Los principales riesgos de esta estrategia incluyen:

  • Hay un riesgo de comprar alto y vender bajo cuando el rango del canal es demasiado grande. Esto se puede mitigar optimizando los parámetros para reducir las operaciones innecesarias.
  • El riesgo de stop loss. Las líneas de stop loss de período fijo pueden ser demasiado rígidas. Se puede considerar el stop loss ATR adaptativo.
  • Riesgo de alta frecuencia de negociación. La configuración incorrecta de los parámetros puede conducir a una negociación excesivamente frecuente. Se pueden agregar condiciones de filtro para controlar la frecuencia de negociación.
  • Riesgo de anomalía del mercado: esta estrategia juzga las tendencias futuras basadas en datos históricos y puede fallar o perder dinero cuando se producen cambios drásticos en el mercado.

Optimización

Las posibles optimizaciones de esta estrategia incluyen:

  • Se pueden introducir indicadores de tendencia como EMA o MACD para tomar señales solo cuando se alinean con la dirección de ruptura del canal.
  • Las líneas de stop loss calculadas a partir del rango promedio verdadero pueden controlar mejor la pérdida de una sola operación.
  • Mejorar aún más la rentabilidad de la estrategia mediante la búsqueda de combinaciones de parámetros optimizadas a través de más backtests.
  • Introducir técnicas de aprendizaje automático, utilizar redes neuronales o algoritmos genéticos para generar parámetros dinámicos para mejorar la robustez.

Conclusión

La estrategia de ruptura del canal adaptativo tiene una lógica clara y una sólida viabilidad en general. Puede rastrear automáticamente los cambios del mercado y generar señales comerciales cuando se forman tendencias. Los mecanismos de doble canal y stop loss / take profit también ayudan a controlar los riesgos.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)

lower = lowest(length)
upper = highest(length)

up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)

buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))

plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)
Más.

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