En la carga de los recursos... Cargando...

Estrategia de negociación cuantitativa de patrón de tendencia lineal de engulfamiento de varios períodos

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2025-01-06 11:42:37
Las etiquetas:

Resumen general

Esta es una estrategia de negociación cuantitativa basada en el patrón de engulfing, que identifica y opera con patrones de engulfing lineales de tendencia de varios períodos en el mercado. El núcleo de la estrategia es capturar señales de inversión de precios, combinadas con períodos de retención y control de riesgos para lograr resultados comerciales estables. La estrategia es aplicable a todos los mercados y períodos de tiempo, demostrando una fuerte universalidad.

Principio de la estrategia

La estrategia se opera basándose en el patrón de engulfing en las formaciones de velas. Una señal de compra se genera en una tendencia bajista cuando aparece un patrón de engulfing alcista (una vela bajista más pequeña seguida por una vela alcista más grande que engulle completamente la anterior). Una señal de venta se genera en una tendencia alcista cuando aparece un patrón de engulfing bajista (una vela alcista más pequeña seguida por una vela bajista más grande que engulle completamente la anterior). La estrategia utiliza períodos de retención parametrizados, cerrando automáticamente las posiciones después del período especificado para evitar los riesgos asociados con la retención excesiva.

Ventajas estratégicas

Señales claras: los patrones de engulfing tienen características visuales distintas, lo que lleva a una alta precisión en la identificación de la señal
Amplia aplicabilidad: puede aplicarse a todos los mercados y plazos, ofreciendo un amplio valor práctico
El riesgo controlado: gestiona eficazmente el riesgo de tenencia a través de períodos de tenencia fijos
Parámetros flexibles: la dirección de negociación y los períodos de retención pueden ajustarse de acuerdo con las diferentes características del mercado.
Visualización fuerte: las ocurrencias de patrones están marcadas con colores de fondo, lo que facilita el análisis y la prueba posterior

Riesgos estratégicos

Riesgo de false breakout: los patrones de absorción pueden producir false breakouts, que requieren confirmación de otros indicadores
Dependencia del entorno del mercado: el rendimiento varía en diferentes entornos del mercado, lo que requiere ajustes oportunos de los parámetros
Período de tenencia fijo: los períodos de tenencia fijos pueden perder mayores beneficios o incurrir en mayores pérdidas.
Latencia de la señal: las señales solo se pueden confirmar después del cierre de la vela, potencialmente faltando puntos de entrada óptimos

Direcciones para la optimización de la estrategia

Filtración de tendencias: Incorporar indicadores de tendencias como promedios móviles para filtrar señales de tendencia contraria
Periodos de retención dinámicos: Periodos de retención ajustados en función de la volatilidad del mercado
Confirmación de volumen: añadir indicadores de volumen para verificar la validez del patrón
Mejora del stop loss: introducir mecanismos dinámicos de stop loss para mejorar el control del riesgo
Resonancia de marcos de tiempo múltiples: Combina señales de marcos de tiempo múltiples para mejorar la tasa de éxito de la negociación

Resumen de las actividades

La estrategia captura oportunidades de patrón de engulfing a través de un enfoque sistemático, logrando una negociación controlada por el riesgo a través de la gestión de posiciones parametrizadas.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Engulfing Candlestick Strategy", overlay=true)

// Input parameters
bull_color = input.color(color.new(color.green, 0), title="Bullish Engulfing Highlight")
bear_color = input.color(color.new(color.red, 0), title="Bearish Engulfing Highlight")
hold_periods = input.int(17, title="Hold Periods", minval=1)  // How many bars to hold the position

// Input for selecting the pattern (Bullish or Bearish Engulfing)
pattern_type = input.string("Bullish Engulfing", title="Engulfing Pattern", options=["Bullish Engulfing", "Bearish Engulfing"])

// Input for selecting the trade type (Long or Short)
trade_type = input.string("Long", title="Trade Type", options=["Long", "Short"])

// Conditions for Bullish Engulfing
bullish_engulfing = close > open and open < close[1] and close > open[1] and open[1] > close[1]

// Conditions for Bearish Engulfing
bearish_engulfing = close < open and open > close[1] and close < open[1] and open[1] < close[1]

// Declare the entry condition variable
var bool entry_condition = false  // Set initial value to 'false'

// Entry logic based on selected pattern and trade type
if pattern_type == "Bullish Engulfing"
    entry_condition := bullish_engulfing
else
    entry_condition := bearish_engulfing

// Execute the entry based on the selected trade type
if entry_condition
    if trade_type == "Long"
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close position after specified number of bars
if strategy.position_size != 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_periods
    strategy.close("Long")
    strategy.close("Short")

// Highlight Bullish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bullish_engulfing and pattern_type == "Bullish Engulfing" ? color.new(bull_color, 80) : na, title="Bullish Engulfing Background")
// Highlight Bearish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bearish_engulfing and pattern_type == "Bearish Engulfing" ? color.new(bear_color, 80) : na, title="Bearish Engulfing Background")

Más.