Mise en œuvre du MACD en Python

Le MACD est un indicateur technique couramment utilisé dans le commerce d'actions, de devises, de crypto-monnaies, etc.

Les bases du MACD

Le MACD est utilisé et discuté dans de nombreux milieux de négociation différents. La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est un indicateur de tendance. Le MACD peut être calculé très simplement en soustrayant l'EMA de 26 périodes de l'EMA de 12 périodes. Nous avons déjà discuté des EMA dans notre article ici. Le MACD peut être utilisé et interprété de différentes manières pour donner au trader une valeur potentielle et un aperçu de ses décisions de négociation.

Des stratégies utiles

Le MACD est généralement utilisé pour analyser les croisements, les divergences et les périodes de pente raide (positive ou négative).

Dans un croisement haussier, tout comme dans les moyennes mobiles, un signal d'achat se produit lorsque le MACD traverse au-dessus de la ligne de signal. Un signal baissier se produit lorsque le MACD traverse en dessous de la ligne de signal. Si un croisement se produit avec un MACD à forte pente, cela peut être un signe d'une condition d'achat ou de survente, selon que le croisement est respectivement haussier ou baissier. Le MACD est un excellent indicateur pour comprendre si le mouvement du prix est fort ou faible. Un mouvement faible est susceptible de se corriger et un mouvement fort est susceptible de se poursuivre.

Les divergences sont également faciles à comprendre. Lorsque le MACD établit un haut ou un bas divergent des hauts ou des bas dans le prix, il établit une divergence. Une divergence haussière est en place lorsque le MACD a deux bas en hausse sur le MACD avec deux bas en baisse sur le prix de l'actif. Les divergences peuvent être utilisées pour trouver une tendance changeante. Les traders sont toujours à la recherche de l'avantage concurrentiel et prédire un changement de tendance peut être très rentable.

Une pente raide peut indiquer une situation de surachat ou de survente. Dans une telle situation, la tendance de l'action est susceptible de perdre rapidement de la vapeur et de voir une correction ou un renversement par rapport à la direction actuelle.

Mise en œuvre de Python

Nous commençons comme d'habitude en choisissant un stock et en rassemblant les données. Comme d'habitude, nous allons faire notre analyse sur AMD et utiliser l'API IEX pour saisir les données.

import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
import pyEX as p
ticker = 'AMD'
timeframe = '6m'
df = p.chartDF(ticker, timeframe)
df = df[['close']]
df.reset_index(level=0, inplace=True)
df.columns=['ds','y']
plt.plot(df.ds, df.y, label='AMD')
plt.show()

AMD de fin 2018 à nos jours (début 2019).

exp1 = df.y.ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = df.y.ewm(span=26, adjust=False).mean()
macd = exp1-exp2
exp3 = macd.ewm(span=9, adjust=False).mean()
plt.plot(df.ds, macd, label='AMD MACD', color = '#EBD2BE')
plt.plot(df.ds, exp3, label='Signal Line', color='#E5A4CB')
plt.legend(loc='upper left')
plt.show()

Cela nous permet de tracer le MACD par rapport à la ligne de signal, voir si vous pouvez repérer les croisements haussier et baissier!

Le MACD contre la ligne de signal Vérifiez le graphique ci-dessous. aviez-vous raison? rappelez-vous, un croisement haussier se produit lorsque le MACD traverse au-dessus de la ligne de signal et un croisement baissier se produit lorsque le MACD traverse en dessous de la ligne de signal.

Le croisement haussier est représenté en vert, le croisement baissier en rouge. L'exemple ci-dessus était un moyen simple d'utiliser le MACD pour étudier les croisements.

Nous commençons par mettre en œuvre les moyennes mobiles exponentielles et MACD.

exp1 = df.y.ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = df.y.ewm(span=26, adjust=False).mean()
exp3 = df.y.ewm(span=9, adjust=False).mean()
macd = exp1-exp2
plt.plot(df.ds, df.y, label='AMD')
plt.plot(df.ds, macd, label='AMD MACD', color='orange')
plt.plot(df.ds, exp3, label='Signal Line', color='Magenta')
plt.legend(loc='upper left')
plt.show()

La ligne bleue représente le cours des actions AMD, la ligne orange représente le MACD Nous pouvons gonfler cette ligne MACD un peu en la traçant séparément du prix des actions et voir les pentes raides plus clairement.

MACD de fin 2018 à nos jours (début 2019). Rappelons notre discussion de surachat et survente d'avant. Nous pouvons voir que le MACD reste assez plat au fil du temps. Mais il y a certains moments où la courbe MACD est plus raide que d'autres. Ce sont des cas de conditions de surachat ou de survente. Nous représentons nos conditions de survente avec des cercles verts et de surachat avec des cercles rouges. Vous pouvez voir que peu de temps après que le MACD montre une condition de surachat ou de survente, la dynamique a ralenti et le prix de l'action a réagi en conséquence.

Les cercles verts correspondent à une divergence haussière, le rouge correspond à une divergence baissière. Nous avons brièvement discuté du MACD et l'avons implémenté en Python pour examiner son utilisation dans les conditions de croisement et de surachat / survente.