Cette stratégie est basée sur l'oscillateur à détecteur pivot pour déterminer la direction de la tendance actuelle et manipuler la tendance à l'envers en utilisant l'indicateur de volatilité pour suivre la tendance.
Cette stratégie utilise SMA et RSI pour construire l'oscillateur Pivot Detector.
50 signifie haussier
Selon le signal de l'oscillateur du détecteur pivot, inverser la tendance, c'est-à-dire passer à la courte lorsque la tendance est haussière et à la longue lorsque la tendance est baissière, pour suivre la direction de la tendance.
La clé de cette stratégie est d'utiliser l'oscillateur Pivot Detector pour déterminer la direction de la tendance et inverser la manipulation pour suivre la tendance du marché.
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
L'oscillateur de détecteur pivot peut déterminer avec précision la direction de la tendance.
La stratégie de manipulation inverse peut suivre efficacement la tendance. Elle peut inverser l'opération dans le temps lorsque l'inversion de tendance se produit pour suivre la tendance.
Le paramètre RSI peut ajuster la sensibilité, le paramètre RSI plus petit le rend plus sensible aux changements du marché.
La période SMA peut être ajustée de manière flexible pour l'analyse des tendances sur différentes périodes.
La direction longue/courte peut être modifiée pour s'adapter aux différentes conditions du marché.
Efficacité élevée de l'utilisation du capital sans nécessiter un capital important.
Il y a aussi des risques:
Risque d'erreur de jugement de l'oscillateur de détecteur pivot.
Un risque élevé de perte dans les stratégies de manipulation inverse.
Impossible d'inverser l'opération à temps dans des conditions de forte tendance, potentiellement manquant la tendance.
Des paramètres mal réglés peuvent provoquer une sursensibilité ou une lenteur.
Le commerce fréquent entraîne des coûts de transaction élevés.
Mesures de gestion des risques:
Définir une période SMA raisonnable pour éviter toute erreur de jugement.
Stop-loss strict pour contrôler une seule perte.
Utiliser une position partielle pour réduire le risque.
Optimisation des paramètres pour trouver les paramètres optimaux.
Optimiser la stratégie de stop-loss pour réduire les pertes.
Cette stratégie peut être améliorée par les aspects suivants:
Optimiser les paramètres des indicateurs pour trouver la combinaison optimale.
Optimiser les stratégies d'arrêt de perte telles que l'arrêt de perte à la traîne.
Ajoutez d'autres indicateurs comme MACD, KDJ pour filtrer les signaux.
Utilisez des méthodes d'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement, comme les algorithmes évolutionnaires, l'apprentissage par renforcement.
Combinez l'analyse du volume pour le timing.
Ce modèle ne doit pas être utilisé pour les opérations de reporting.
Optimiser le stop loss à l'aide de données haute fréquence.
Cette stratégie utilise l'oscillateur de détecteur pivot pour déterminer la direction de la tendance et la manipulation inverse pour suivre la tendance. Les avantages sont la précision, la flexibilité, l'efficacité de l'utilisation du capital, mais il existe également des risques d'erreur de jugement et de perte.
/*backtest start: 2023-09-30 00:00:00 end: 2023-10-30 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 03/10/2017 // The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos // The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep // // You can change long to short in the Input Settings // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// strategy(title="The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos") Length_MA = input(200, minval=1) Length_RSI = input(14, minval=1) UpBand = input(100, minval=1) DownBand = input(0) MidlleBand = input(50) reverse = input(false, title="Trade reverse") // hline(MidlleBand, color=black, linestyle=dashed) // hline(UpBand, color=red, linestyle=line) // hline(DownBand, color=green, linestyle=line) xMA = sma(close, Length_MA) xRSI = rsi(close, Length_RSI) nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35), iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0)) pos = iff(nRes * 100 > 50, 1, iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0))) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1, 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) plot(nRes * 100, color=blue, title="Pivot Detector Oscillator")