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Ichimoku Kinko Hyo est une stratégie croisée.

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 31 octobre 2023 à 15h43
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Résumé

La stratégie Ichimoku Kinko Hyo Cross génère des signaux de trading en observant les croisements entre les lignes Tenkan-Sen et Kijun-Sen du système Ichimoku, combinés au niveau des prix par rapport au Cloud.

La logique de la stratégie

  1. Calculer les composantes de Ichimoku:

    • Tenkan-Sen: point médian des 9 dernières mesures

    • Kijun-Sen: Le point médian des 26 dernières mesures

    • Senkou Span A: Moyenne de Tenkan-Sen et Kijun-Sen

    • Senkou Span B: point médian des 52 dernières mesures

  2. Observez la combinaison des signaux de négociation suivants:

    • Croisement entre Tenkan-Sen et Kijun-Sen (croix d'or et croix de la mort)

    • Prix de clôture au-dessus ou au-dessous du Cloud (Senkou Span A et B)

    • Le Chikou Span comparé au prix de clôture il y a 26 bars

  3. Signaux d'entrée:

    • Long: Tenkan-Sen traverse au-dessus de Kijun-Sen (croix d'or) et est proche au-dessus de Cloud et Chikou Span au-dessus de près de 26 bar

    • En bref: Tenkan-Sen traverse sous Kijun-Sen (croix de la mort) et se ferme sous Cloud et Chikou Span se ferme sous 26 barres.

  4. Signaux de sortie lorsque le signal opposé se produit.

Les avantages

  1. Combine le suivi des tendances et le trading de renversement.

  2. Les croisements assurent la fiabilité du signal et évitent les fausses fuites.

  3. La confirmation de signaux multiples filtre le bruit du marché.

  4. Chikou Span évite les coups de fouet.

  5. Le nuage fournit un soutien et une résistance pour les entrées et les sorties.

Les risques

  1. Les paramètres incorrects peuvent provoquer des surtrades ou des signaux peu clairs.

  2. Les renversements de tendance peuvent entraîner de grosses pertes.

  3. Moins d'opportunités de négociation sur les marchés à plage.

  4. Signaux d'entrée retardés si le nuage est trop large.

  5. La complexité élevée du signal accroît la difficulté de mise en œuvre.

Les risques peuvent être atténués par l'optimisation des paramètres, la dimensionnement des positions, le stop loss, les produits liquides, etc.

Améliorations

  1. Optimiser les périodes de moyenne mobile pour une fréquence et une rentabilité idéales.

  2. Ajouter un filtre de tendance pour éviter les pertes de renversement de tendance.

  3. Ajouter un filtre de volatilité pour contrôler le risque.

  4. Optimiser la taille de l'entrée et le placement de stop loss.

  5. Ajoutez un filtre de volume pour assurer la liquidité.

  6. Paramètres d'essai pour différents produits.

  7. Utiliser l'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement les paramètres basés sur les backtests.

Conclusion

La stratégie Ichimoku Kinko Hyo Cross combine divers outils d'analyse technique tels que les croisements moyens mobiles, les lignes retardées et les bandes Cloud pour identifier les entrées à forte probabilité dans les scénarios de tendance ou d'inversion.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? green : red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
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