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Stratégie de négociation de la moyenne mobile de rupture de l'élan

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-01 17h13h40
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Résumé

Cette stratégie génère des signaux de trading pour les stocks à faible volatilité en combinant des moyennes mobiles, l'indicateur MACD et des modèles de bougies. Elle peut imprimer des signaux d'achat ou de vente pour alerter lorsque certaines conditions sont remplies. Je l'utilise comme un économiseur de temps pour aider à identifier les graphiques à regarder. Vous pouvez ajuster les entrées et les paramètres en fonction de vos besoins. Je suggère d'autoriser deux ou trois commandes.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise principalement trois indicateurs pour le jugement des signaux commerciaux:

  1. Moyennes mobiles: Calcule trois moyennes mobiles - rapide, lente et de base, et génère un signal d'achat lorsque la ligne rapide traverse au-dessus de la ligne lente.

  2. Indicateur MACD: Calcule l'histogramme MACD et la ligne de signal, génère un signal d'achat lorsque l'histogramme MACD dépasse 0.

  3. Modèles de bougies: Calcule l'augmentation en pourcentage dans une seule bougie, génère un signal d'achat lorsque l'augmentation dépasse un certain pourcentage, le jugeant comme une hausse par les opérateurs du marché.

Pour les signaux de vente, la stratégie définit un niveau de stop loss et de profit.

Les avantages

  1. Combine trois types différents d'indicateurs techniques pour la vérification mutuelle et évite les faux signaux.

  2. Les moyennes mobiles identifient les tendances à moyen et long terme, le MACD capture l'élan à court terme, les chandeliers identifient les comportements des créateurs de marché.

  3. Il définit des conditions de stop-loss et de prise de profit pour verrouiller les bénéfices et prévenir les pertes accrues.

  4. Une logique simple et claire, facile à mettre en œuvre, des paramètres réglables intuitifs, une adaptation flexible aux différentes conditions du marché.

  5. Les paramètres des indicateurs sont optimisés et testés pour la stabilité et la rentabilité.

Les risques

  1. En tant que stratégie de suivi de tendance, inefficace sur les marchés agités, elle peut générer de fréquents petits gains/pertes.

  2. Les modèles de chandeliers sont subjectifs, difficiles à juger avec précision des comportements des créateurs de marché, peuvent générer de faux signaux.

  3. Le stop loss et le take profit doivent être ajustés pour différents stocks, trop petit peut arrêter la perte prématurément, trop grand peut limiter les bénéfices.

  4. La stratégie est relativement complexe et doit prendre en compte plusieurs indicateurs simultanément, ce qui nécessite des compétences techniques élevées des traders.

Directions de renforcement

  1. Ajoutez un jugement sur les conditions du marché, suivez les tendances dans les phases de tendance évidentes, évitez les transactions pendant les consolidations.

  2. Optimiser les paramètres des moyennes mobiles, ajuster les périodes en fonction des caractéristiques des actions.

  3. Introduire l'apprentissage automatique pour modéliser les comportements des créateurs de marché, réduire les faux signaux.

  4. Développer des stratégies de stop loss et de profit dynamiques, au lieu de réglages fixes.

  5. Simplifier la stratégie en supprimant les indicateurs hautement subjectifs pour réduire les faux signaux.

Conclusion

Cette stratégie intègre les moyennes mobiles, le MACD et le jugement du comportement des acteurs du marché dans une stratégie de trading d'actions à faible risque relativement complète. Elle présente certains avantages mais aussi certains aspects qui peuvent être améliorés. Bien que complexe, l'exigence technique n'est pas trop exigeante pour les traders. Avec une optimisation et des tests continus, cette stratégie peut devenir un outil de trading quantitatif très pratique. Elle fournit une solution de référence pour le trading à court et moyen terme d'actions à faible volatilité.

/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Simple Stock Strategy", overlay=true)

//Simple Trading Strategy for Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //

////SMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close

mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
mabase = sma(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(6, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(6.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(mafast, maslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(mafast, color=green)
plot(maslow, color=red)
plot(mabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)
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