La stratégie de rupture de volatilité est un système de négociation qui intègre les bandes de Bollinger (BB) et le canal de Keltner (KC) pour capturer les mouvements majeurs du marché en surveillant les signaux de rupture et de tendance.
Le noyau de la stratégie de rupture de pression de volatilité est d'identifier les diminutions et les augmentations de la volatilité du marché. Les bandes de Bollinger sont formées en calculant l'écart type des prix, tandis que le canal de Keltner est basé sur la plage moyenne vraie (ATR). Lorsque les bandes de Bollinger se compriment à l'intérieur du canal de Keltner, cela indique une réduction de la volatilité du marché, conduisant potentiellement à une rupture de prix significative.
L'avantage principal de cette stratégie est sa combinaison d'indicateurs de volatilité et de tendance, fournissant une perspective globale du marché. En intégrant les bandes de Bollinger et le canal de Keltner, la stratégie peut identifier efficacement les mouvements potentiels de grands marchés. En outre, l'utilisation de l'alignement de tendance EMA peut aider à confirmer la direction du marché et à réduire les faux signaux.
Le principal risque de la stratégie de rupture de volatilité réside dans les faux signaux de rupture et l'incertitude du marché. Dans des conditions de forte volatilité, les bandes de Bollinger peuvent être violées fréquemment, ce qui conduit à des signaux trompeurs. De plus, si la tendance du marché n'est pas correctement identifiée, la stratégie peut générer des transactions défavorables. Pour atténuer ces risques, la stratégie peut être optimisée en ajustant les paramètres, en incorporant des indicateurs supplémentaires ou en adoptant des conditions d'entrée plus strictes.
Cette stratégie peut être optimisée de plusieurs manières.
En outre, la Commission a décidé d'adopter des mesures visant à renforcer les capacités des opérateurs de négociation de l'Union européenne à appliquer les normes relatives à l'utilisation des bandes de Bollinger et des canaux de Keltner pour s'adapter aux différentes conditions du marché.
La stratégie de rupture de volatilité est un système de trading puissant et flexible qui combine les forces des bandes de Bollinger et du canal Keltner. En surveillant la volatilité du marché et les signaux de tendance, elle peut identifier efficacement les principaux mouvements du marché. Bien que la stratégie comporte certains risques, ceux-ci peuvent être considérablement atténués grâce à une optimisation et à des ajustements appropriés des paramètres.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bishnu103
//@version=4
strategy(title="Squeeze Breakout using BB and KC [v1.0][Bishnu103]",shorttitle="BB BREAKOUT",overlay=true,calc_on_every_tick=true)
// ***********************************************************************************************************************
// input variables
bbLength = input(title="BB Length", minval=1, defval=20)
bbStdDev = input(title="BB StdDev", minval=1, defval=2)
kcLength = input(title="KC Length", minval=1, defval=20)
kcMult = input(title="KC Mult", defval=1.5)
atrLength = input(title="ATR Length", minval=1, defval=20)
entry_distance = input(title="Entry distance from alert", minval=1, maxval=10, defval=10)
bb_squeeze_switch = input(title="BB Squeeze Check", type=input.bool, defval=true)
bb_squeeze_width = input(title="BB Squeeze Width", minval=1.0, defval=3.0)
bb_in_kc_switch = input(title="BB within KC Check", type=input.bool, defval=false)
ema_trend_switch = input(title="EMA Trend Check", type=input.bool, defval=false)
show_bb_switch = input(title="Show BB", type=input.bool, defval=true)
show_kc_switch = input(title="Show KC", type=input.bool, defval=true)
show_8ema_switch = input(title="Show 8EMA", type=input.bool, defval=true)
show_emas_switch = input(title="Show EMAs", type=input.bool, defval=false)
// ***********************************************************************************************************************
// global variables
closed_above_bb = false
closed_below_bb = false
// variable values available across candles
var entry_price = 0.0
var sl_price = 0.0
var exit_price_8ema = 0.0
var candle_count = 0
// ***********************************************************************************************************************
// function to return bollinger band values based on candle poition passed
getBB(pos) =>
float basis = sma(close[pos], bbLength)
float dev = bbStdDev * stdev(close[pos], bbLength)
[basis, basis + dev, basis - dev]
// function to return Keltner Channel values based on candle poition passed
getKC(pos) =>
mKC = ema(close[pos],kcLength)
range = kcMult * atr(atrLength)[pos]
uKC = mKC + range
lKC = mKC - range
[mKC,uKC,lKC]
// ***********************************************************************************************************************
// strategy
//
// get current bb value
[mBB_0,uBB_0,lBB_0] = getBB(0)
[mBB_1,uBB_1,lBB_1] = getBB(1)
// if a candle closes above bb and previous candle closed inside bb then it's a bullish signal
if close[0] > uBB_0
closed_above_bb := true
entry_price := high[0]
// if a candle closes above bb and previous candle closed inside bb then it's a bullish signal
if close[0] < lBB_0
closed_below_bb := true
entry_price := low[0]
// check if BB is in squeeze
bb_in_squeeze = bb_squeeze_switch ? ((uBB_1 - lBB_1) < (atr(20)[1] * bb_squeeze_width)) : true
// 6 candle's bb prior to the alert candle, are within keltner channel on either upper side of the bands or on lower side of the bands
// bb
[mBB_2,uBB_2,lBB_2] = getBB(2)
[mBB_3,uBB_3,lBB_3] = getBB(3)
[mBB_4,uBB_4,lBB_4] = getBB(4)
[mBB_5,uBB_5,lBB_5] = getBB(5)
[mBB_6,uBB_6,lBB_6] = getBB(6)
// kc
[mKC_1,uKC_1,lKC_1] = getKC(1)
[mKC_2,uKC_2,lKC_2] = getKC(2)
[mKC_3,uKC_3,lKC_3] = getKC(3)
[mKC_4,uKC_4,lKC_4] = getKC(4)
[mKC_5,uKC_5,lKC_5] = getKC(5)
[mKC_6,uKC_6,lKC_6] = getKC(6)
// check if either side 6 candle's bb are inside kc
lower_squeeze_is_good = uBB_1 < uKC_1 and uBB_2 < uKC_2 and uBB_3 < uKC_3 and uBB_4 < uKC_4 and uBB_5 < uKC_5 and uBB_6 < uKC_6
upper_squeeze_is_good = lBB_1 > lKC_1 and lBB_2 > lKC_2 and lBB_3 > lKC_3 and lBB_4 > lKC_4 and lBB_5 > lKC_5 and lBB_6 > lKC_6
squeeze_is_good = bb_in_kc_switch ? (upper_squeeze_is_good or lower_squeeze_is_good) : true
// EMAs (8, 21, 34, 55, 89) should be aligned in sequence
ema_8 = ema(close,8)
ema_21 = ema(close,21)
ema_34 = ema(close,34)
ema_55 = ema(close,55)
ema_89 = ema(close,89)
ema_trend_check1 = ema_trend_switch and closed_above_bb and ema_8 > ema_21 and ema_21 > ema_34 and ema_34 > ema_55 and ema_55 > ema_89
ema_trend_check2 = ema_trend_switch and closed_below_bb and ema_8 < ema_21 and ema_21 < ema_34 and ema_34 < ema_55 and ema_55 < ema_89
ema_trend_check = ema_trend_switch ? (ema_trend_check1 or ema_trend_check2) : true
// ***********************************************************************************************************************
// entry conditions
long_entry = closed_above_bb and bb_in_squeeze and squeeze_is_good and ema_trend_check
short_entry = closed_below_bb and bb_in_squeeze and squeeze_is_good and ema_trend_check
candle_count := candle_count + 1
if long_entry or short_entry
candle_count := 0
if long_entry or short_entry
exit_price_8ema := na
if long_entry or short_entry
sl_price := mBB_0
// ***********************************************************************************************************************
// exit conditions
// long trade - a candle closes below 8ema and in next candle price crosses low of previous candle
// short trade - a candle closes above 8ema and in next candle price crosses high of previous candle
long_exit_8ema = strategy.position_size > 0 and crossunder(close,ema(close,8))
short_exit_8ema = strategy.position_size < 0 and crossover(close,ema(close,8))
if long_exit_8ema
exit_price_8ema := low
if short_exit_8ema
exit_price_8ema := high
// ***********************************************************************************************************************
// position sizing
price = if close[0] > 25000
25000
else
price = close[0]
qty = 25000/price
// ***********************************************************************************************************************
// entry
if long_entry
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty, stop=entry_price, comment="BUY @ "+ tostring(entry_price))
if short_entry and candle_count < 11
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty, stop=entry_price, comment="SELL @ "+ tostring(entry_price))
if candle_count > entry_distance
strategy.cancel("BUY",true)
strategy.cancel("SELL",true)
// ***********************************************************************************************************************
// exit
if strategy.position_size > 0 and long_exit_8ema
strategy.exit("EXIT using 8EMA", "BUY", stop=exit_price_8ema, comment="EXIT @ "+ tostring(exit_price_8ema))
if strategy.position_size < 0 and short_exit_8ema
strategy.exit("EXIT using 8EMA", "SELL", stop=exit_price_8ema, comment="EXIT @ "+ tostring(exit_price_8ema))
// ***********************************************************************************************************************
// plots
//
// plot BB
[mBBp,uBBp,lBBp] = getBB(0)
p_mBB = plot(show_bb_switch ? mBBp : na, color=color.teal)
p_uBB = plot(show_bb_switch ? uBBp : na, color=color.teal)
p_lBB = plot(show_bb_switch ? lBBp : na, color=color.teal)
fill(p_uBB,p_lBB,color=color.teal,transp=95)
// plot KC
[mKCp,uKCp,lKCp] = getKC(0)
p_uKC = plot(show_kc_switch ? uKCp : na, color=color.red)
p_lKC = plot(show_kc_switch ? lKCp : na, color=color.red)
// plot 8 ema
plot(show_8ema_switch?ema_8:na,color=color.blue)
// plot EMAs
plot(show_emas_switch ? ema_8 : na, color=color.green)
plot(show_emas_switch ? ema_21 : na, color=color.lime)
plot(show_emas_switch ? ema_34 : na, color=color.maroon)
plot(show_emas_switch ? ema_55 : na, color=color.orange)
plot(show_emas_switch ? ema_89 : na, color=color.purple)