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Stratégie à double supertendance

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-15 16h33:05
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Résumé

La stratégie du double supertrend est une stratégie de trading quantitative qui intègre un système de double canal de Supertrend.

La logique de la stratégie

La stratégie du double SuperTrend est dérivée de l'indicateur SuperTrend. SuperTrend se compose de bandes supérieures et inférieures pour déterminer les tendances des prix et les niveaux de support / résistance clés. Le double SuperTrend construit deux canaux en haut: le canal de consolidation et le canal de rupture.

  • Canal de consolidation: composé des bandes supérieures et inférieures de base pour juger de la tendance actuelle.
  • Canal de rupture: formé par les bandes heuristiques supérieure et inférieure pour capturer les renversements de tendance.

La stratégie calcule d'abord la plage réelle et la plage réelle moyenne. Elle calcule ensuite les bandes de base en fonction de la longueur et des paramètres du multiplicateur. Ensuite, elle construit le canal de rupture si le prix traverse les bandes de base. Le système à double canal est ainsi établi.

Dans le cadre de la structure à double canal, les signaux de négociation sont générés lorsque le prix traverse différents canaux:

  • Un signal d'achat est déclenché lorsque le prix dépasse la bande inférieure du canal de consolidation.
  • Un signal de vente est déclenché lorsque le prix dépasse la bande supérieure du canal de consolidation.

La surveillance à deux canaux permet à la fois de suivre la tendance et de capturer l'inversion.

Analyse des avantages

La stratégie Dual SuperTrend avec le système à double canal présente les avantages suivants:

  • Capter les renversements de tendance et éviter les fausses ruptures.
  • Persistance dans les transactions: le double canal prolonge chaque transaction par rapport à la SuperTrend unique.
  • Les canaux peuvent être réglés pour différents produits et délais.
  • Réduction des fléchettes stratégiques, amélioration de la stabilité.
  • Les canaux intuitifs facilitent l'évaluation de la stratégie.

Analyse des risques

La stratégie Dual SuperTrend comporte également les risques suivants:

  • La sélection de la plage de canaux nécessite de l'expertise. Les canaux trop étroits provoquent des ruptures invalides fréquentes. Les canaux trop larges ne parviennent pas à capturer les renversements en temps opportun.
  • Les événements non techniques peuvent déclencher des mouvements de prix anormaux qui invalident le système de canal.
  • La structure à double canal tend à augmenter la fréquence des transactions et les besoins de contrôle de la taille des positions.
  • L'optimisation des paramètres est difficile. Il est difficile d'optimiser les deux canaux simultanément. Un temps suffisant est nécessaire.
  • La stratégie n'a pas de mécanisme de stop loss.

Les risques peuvent être atténués en ajustant la plage de paramètres, en ajoutant des filtres, en contrôlant le dimensionnement des positions, etc.

Directions d'optimisation

La stratégie Dual SuperTrend peut être optimisée dans les aspects suivants:

  • Ajout de filtres pour éviter les fausses ruptures.
  • L'intégration d'indicateurs de tendance pour déterminer la tendance macroéconomique.
  • Les algorithmes adaptatifs peuvent optimiser les paramètres.
  • Optimisation des mécanismes de sortie pour la protection des bénéfices.
  • Distinguer les états longs et courts pour le trading directionnel. Différents paramètres peuvent être utilisés pour les stades haussier et baissier.
  • L'introduction d'un contrôle quantitatif du risque pour la limite de tirage maximale.

Des optimisations supplémentaires peuvent améliorer l'ajustement des paramètres et l'analyse de marche vers l'avenir pour des performances plus robustes.

Conclusion

La stratégie Dual SuperTrend utilise le mécanisme à double canal pour suivre les tendances et capturer les inversions. Des stratégies de trading stables peuvent être développées grâce à l'optimisation des paramètres, mais des limitations existent. Des add-ons de contrôle des risques sont nécessaires.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)

// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")

// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)

// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)

// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand

finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand

// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
downtrend = close < finalUpperBand[1]

// Plot the bands
plot(uptrend ? finalUpperBand : na, color=color.green, linewidth=2)
plot(downtrend ? finalLowerBand : na, color=color.red, linewidth=2)

// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
Plus de

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