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Stratégie de rupture parabolique mensuelle

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-01 14h28h46
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Résumé

La stratégie de rupture parabolique mensuelle identifie des signaux d'achat forts lorsque le RSI atteint un sommet de 36 mois et que l'un des deux signaux MACD atteint également un sommet de 36 mois.

La logique de la stratégie

Cette stratégie est principalement basée sur les indicateurs RSI et MACD. RSI est utilisé pour juger si un stock est suracheté ou survendu. MACD est utilisé pour découvrir l'élan et la force des changements de prix.

Plus précisément, la stratégie calcule d'abord manuellement le RSI à 14 jours, puis elle calcule MACD1 comme la différence entre les EMA à 4 et 9 jours, et MACD2 comme la différence entre les EMA à 12 et 26 jours.

Il s'agit d'un indicateur de la valeur de l'indice de volatilité (RSI) de l'indice de volatilité (MACD) de l'indice de volatilité (MACD) de l'indice de volatilité (MACD) de l'indice de volatilité (MACD) de l'indice de volatilité (MACD).

Ce signal combine les nouveaux jugements élevés du RSI et du MACD sur différentes périodes de temps. Il peut identifier efficacement de grandes opportunités d'achat dans les rares grandes tendances, capturant de telles opportunités.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle combine les périodes de rétrospective de plusieurs indicateurs pour de nouveaux jugements élevés sur différentes périodes de temps. Cela lui permet de découvrir efficacement d'excellentes opportunités d'achat dans les méga tendances à long terme. Cela peut grandement augmenter la probabilité de profit.

En outre, la stratégie donne directement des emplacements de signaux d'achat, qui peuvent clairement guider les décisions de négociation et est très adapté pour le trading quantitatif.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie est qu'elle repose trop sur les valeurs les plus élevées des indicateurs sur des périodes de temps, ce qui peut entraîner de mauvaises transactions. Par exemple, si le marché semble plonger puis rebondir, des signaux peuvent également être déclenchés. Nous risquons alors de manquer l'occasion de tirer profit du rebond.

En outre, la stratégie définit directement une sortie stop-loss après 30 jours, ce qui peut être trop conservateur pour maintenir les bénéfices dans les méga tendances.

Pour réduire les risques, nous pouvons envisager de combiner d'autres facteurs afin d'optimiser les conditions d'entrée et de cessation des pertes, telles que les écarts de volume des transactions, les mesures de volatilité, etc.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Nous pouvons tester des optimisations de la période RSI, de la période MACD et d'autres paramètres pour trouver les meilleures combinaisons de paramètres.

  2. Incorporer d'autres indicateurs ou fondamentaux. Par exemple, combiner les ruptures du volume des transactions pour confirmer la tendance, ou prêter attention aux événements d'actualité fondamentaux importants.

  3. Optimiser les mécanismes d'entrée et de sortie. Nous pouvons définir des plans plus sophistiqués de prise de profit et d'arrêt de perte, au lieu de simplement sortir après 30 jours. Nous pouvons également incorporer des jugements de ligne de tendance, des ruptures de canal, etc.

  4. Évaluer la robustesse de la stratégie. Nous pouvons effectuer des backtests sur des périodes historiques plus longues pour évaluer la stabilité des paramètres. Nous pouvons également effectuer des backtests sur plusieurs marchés pour évaluer l'adaptabilité.

Conclusion

La stratégie de rupture parabolique mensuelle identifie avec succès d'excellentes opportunités d'achat dans les méga tendances à long terme en combinant RSI et MACD à plusieurs périodes. Elle intègre à la fois les jugements de tendance et de surachat / survente et a une valeur pratique extrêmement forte. Avec des optimisations supplémentaires, cette stratégie peut devenir un système de trading quantitatif efficace. Elle fournit des outils puissants aux investisseurs pour capturer les points tournants du marché.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)

// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14

// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)

avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)

rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))

// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1

emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2

// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)

// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)

// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")

// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])
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