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PourcentageR Stratégie de canal inverse

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-05 12:04:13 Je vous en prie.
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Vue d'ensemble de la stratégie

Il s'agit d'une stratégie de négociation d'inversion basée sur l'indicateur du canal de Laruent. Il calcule les prix les plus élevés et les plus bas sur une certaine période dans le passé pour déterminer si le prix actuel est dans la zone de surachat ou de survente. Si le prix est proche du rail supérieur ou inférieur, il ouvrira une position dans la direction opposée et attendra que le prix revienne à la ligne médiane.

Principe de stratégie

La stratégie repose principalement sur deux indicateurs:Indicateur de pourcentageR (%R)etLes rails du canal de Laruent.

L'indicateur PercentR montre la distance entre le prix de clôture actuel et les prix les plus élevés et les plus bas au cours de la période la plus récente. La plage de valeur est de 0 à -100. Une valeur proche de 0 signifie que le prix de clôture actuel est proche du point le plus élevé récemment. Et une valeur proche de -100 signifie que le prix de clôture actuel est proche du prix le plus bas récemment.

Le canal de Laruent se compose de rails supérieurs, de rails intermédiaires et de rails inférieurs. Le rails supérieur équivaut au prix le plus élevé au cours de la période la plus récente. Le rails inférieur équivaut au prix le plus bas au cours de cette période. La ligne du milieu est la moyenne des rails supérieurs et inférieurs. Si le prix dépasse le rails supérieur, il est considéré comme suracheté. Si le prix est inférieur au rails inférieur, il est considéré comme survendu.

La stratégie calcule tout d'abord laIndicateur de pourcentageetLes rails du canal de Laruent, utilise ensuite les deux indicateurs pour déterminer si l' état actuel est suracheté ou survendu:

  1. Lorsque le PercentR est inférieur à -87, le statut est considéré comme survendu.
  2. Lorsque le PercentR est supérieur à -20, le statut est considéré comme suracheté.

Si la position actuelle n'est ni surachetée ni survendue, elle sera longue à l'ouverture du marché et fermera la position avant la clôture du marché le même jour.

En capturant l'inversion des prix, il peut réaliser des profits à court terme.

Les avantages

  1. La stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
  2. L'utilisation de l'indicateur PercentR pour juger du statut de surachat/survente est fiable.
  3. L'établissement d'ordres à l'ouverture et à la clôture de positions sur le marché avant la clôture du marché permet d'éviter le risque du jour au lendemain.
  4. En tant que stratégie de trading inverse, elle est adaptée à la réalisation de profits à court terme.

Les risques

  1. Un renversement échoué, ne peut pas sortir avec un profit.
  2. Les paramètres ne sont pas réglés correctement, ne permettent pas de juger correctement du statut de surachat/survente.
  3. Trop peu de temps de négociation intraday, moins de signaux de négociation.

Les risques peuvent être réduits en optimisant les paramètres, en ajustant le temps de passation des commandes ou en les combinant avec d'autres indicateurs.

Optimisation

  1. Un mécanisme de stop loss peut être introduit pour définir une ligne de stop loss afin d'éviter une expansion des pertes.
  2. Les paramètres de PercentR peuvent être optimisés pour rendre plus précis le jugement de surachat/survente.
  3. La stratégie peut être utilisée simultanément sur plusieurs délais pour mettre en œuvre des transactions multi-délais.
  4. Il peut être combiné avec d'autres indicateurs tels que KDJ, MACD pour rendre les signaux de trading plus fiables.

Résumé

En général, cette stratégie est assez simple et pratique. Elle est conçue sur la base de l'idée de négociation inverse et convient à la négociation fréquente à court terme. Il y a beaucoup de marge d'optimisation. Plus d'indicateurs techniques peuvent être introduits pour la combinaison. Et des mécanismes automatiques de stop loss peuvent également être établis pour contrôler les risques.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zweiprozent original strategy by larry williams

strategy("Daily PercentR Strategy", overlay=false)
D_High = security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
D_Low = security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
D_Close = security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
D_Open = security(syminfo.tickerid, 'D', open[1])

LowMarker = input(-87,"Low Marker",input.integer)

HighMarker =  input(-20,"High Marker",input.integer)

length = input(title="Length", type=input.integer, defval=3)
src = input(close, "Source", type = input.source)
_pr(length) =>
	max = highest(length)
	min = lowest(length)
	100 * (src - max) / (max - min)
percentR = _pr(length)
obPlot = hline(LowMarker, title="Upper Band", color=#606060)
hline(-50, title="Middle Level", linestyle=hline.style_dotted, color=#606060)
osPlot = hline(HighMarker, title="Lower Band", color=#606060)
fill(obPlot, osPlot, title="Background", color=color.new(#9915ff, 90))
plot(percentR, title="%R", color=#3A6CA8, transp=0)

// Go Long - if percentR is not overbought/sold

ordersize=floor(strategy.equity/close) 

if percentR<HighMarker and percentR>LowMarker
    strategy.entry("Long", strategy.long,comment="Long")

//exit at end of session
if low[0]<high[0]
    strategy.close("Long", comment="exit")
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