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Stratégie de la WAMI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-13 17:42:01 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie WAMI est une stratégie de trading basée sur l'analyse de Fourier qui vise à trouver des transactions cohérentes et rentables sur les données historiques du marché grâce à un processus d'optimisation itérative.

La logique de la stratégie

L'indicateur de base de cette stratégie est le WAMI. Son calcul est: d'abord calculer l'élan du prix, puis prendre le WMA de n jours, et finalement effectuer l'EMA deux fois pour dériver le WAMI final. Parmi eux, l'élan reflète la vitesse des changements de prix, le WMA filtre le bruit à court terme et l'EMA lissue le prix.

Lorsque le WAMI dépasse un seuil donné, un signal d'achat est généré, ce qui implique qu'une tendance haussière se forme sur le marché.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine l'analyse du suivi des tendances et l'analyse du surachat, ce qui permet de capturer les tendances des prix à moyen et long terme tout en évitant d'être pris au piège.

Les principaux avantages sont les suivants:

  1. L'optimisation de Fourier améliore le réglage des paramètres
  2. Le double filtre EMA réduit les faux signaux
  3. La combinaison WMA+MOM améliore la sensibilité
  4. Flexible pour les opérations à court et à long terme

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Le processus d'optimisation est complexe, les paramètres incorrects peuvent échouer
  2. Diminution des performances sur les marchés variés
  3. Les performances dépendent fortement des paramètres
  4. Lent à activer les renversements de tendance

Ces risques peuvent être réduits en ajustant les combinaisons de paramètres, en définissant un stop loss et en ayant des attentes de profit raisonnables.

Directions d'optimisation

Certains aspects de cette stratégie peuvent être encore optimisés:

  1. Testez plus d' ensembles de paramètres pour trouver le meilleur
  2. Ajouter des conditions de support comme le filtre de volume pour les entrées
  3. Incorporer des mécanismes de stop loss
  4. Combiner avec d'autres indicateurs pour évaluer la tendance globale
  5. Ajustez dynamiquement les paramètres pour s'adapter aux environnements changeants du marché

Conclusion

En conclusion, la stratégie WAMI est une stratégie de suivi de tendance recommandée à moyen et long terme. En analysant soigneusement les changements de prix et de volume, elle génère des signaux de trading de qualité. Compte tenu de l'optimisation des paramètres et du contrôle des risques, cette stratégie peut réaliser des profits stables. Cependant, les utilisateurs doivent noter que toute stratégie peut échouer, donc une évaluation prudente est un must avant d'engager un capital réel.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the 
// optimization process until the indicated trades on past market data 
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process 
// based on Fourier analysis. 
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
	   iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")
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