Tendance du canal de prix suivant la stratégie

Résumé

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance basée sur le principe du canal de prix. Elle calcule les prix les plus élevés et les plus bas au cours d'une certaine période historique pour former un canal de prix, et utilise les limites du canal comme signaux d'achat et de vente pour suivre les tendances des prix.

La logique de la stratégie

L'idée de base de la stratégie de canal de prix est la suivante: lorsque le prix de l'action est dans une tendance à la hausse, il franchira le plus haut historique; lorsqu'il est dans une tendance à la baisse, il franchira le plus bas historique. Par conséquent, un canal de prix peut être construit en fonction des prix les plus élevés et les plus bas au cours d'une certaine période historique (comme 21 jours). Les rails supérieurs et inférieurs du canal servent de signaux d'achat et de vente respectivement.

Plus précisément, cette stratégie utilise les fonctions les plus élevées et les plus basses pour calculer les prix les plus élevés et les plus bas au cours des 21 derniers jours afin de former un canal de prix. Si le prix de clôture de la journée est supérieur au maximum de 21 jours (c'est-à-dire en franchissant le rail supérieur du canal), un signal d'achat est généré. Si le prix de clôture est inférieur au minimum de 21 jours (c'est-à-dire en franchissant le rail inférieur), un signal de vente est généré.

En outre, la stratégie vérifie également les écarts pour juger des renversements de tendance potentiels. s'il y a un écart à la baisse, le canal de prix sera réglé sur le rouge pour couvrir les risques. s'il y a un écart à la hausse, il sera réglé sur le vert.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de la stratégie de canal de prix sont les suivants:

1. La logique de la stratégie est simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre
2. Peut identifier efficacement les tendances des prix des stocks et suivre les tendances en temps opportun
3. Réduit les coûts de transaction en générant des signaux via des ruptures
4. Le canal de prix peut jouer le rôle de stop loss
5. La vérification des lacunes indique des changements de tendance possibles

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

1. Il ne s'appuie que sur les données sur les prix, en ignorant les autres éléments fondamentaux, les indicateurs techniques, etc.
2. Les paramètres du canal ne sont pas réglés correctement, ce qui peut entraîner une agressivité ou une conservation excessive.
3. Les achats de rupture peuvent faire face à des risques de retrait entraînant un stop loss
4. Il ne tient pas compte de l'impact de la volatilité des prix et de la liquidité
5. Les différences entre les industries et les stocks individuels ne sont pas prises en compte

Pour surmonter ces risques, les optimisations suivantes pourraient être envisagées:

1. Incorporer des indicateurs techniques clés pour éviter de faux signaux
2. Ajouter des algorithmes de paramètres de chaîne adaptatifs
3. Utiliser des moyennes mobiles pour juger de la persistance de la tendance
4. Définir des facteurs de largeur de canal pour corriger les différents niveaux de volatilité
5. Distinguer les paramètres par secteur d'activité et par concept

Directions d'optimisation

Les principales orientations pour optimiser cette stratégie sont les suivantes:

1. Optimiser les calculs des paramètres des canaux de prix, par exemple les canaux adaptatifs, les canaux de volatilité, etc.
2. Incorporer d'autres indicateurs techniques pour améliorer la précision du signal
3. Ajouter des stratégies de stop loss et de profit pour contrôler les risques et verrouiller les bénéfices
4. Définir des paramètres dynamiques pour les secteurs et les stocks individuels
5. Améliorer la stratégie en intégrant des principes fondamentaux et des actions
6. Appliquer des algorithmes d'apprentissage automatique pour l'optimisation adaptative et le jugement des conditions

Résumé

La stratégie de canal de prix construit un canal simple en utilisant des pics et des creux historiques et utilise les limites du canal comme des signaux de trading. C'est une stratégie typique de suivi des tendances qui est facile à comprendre et à mettre en œuvre et peut suivre efficacement les tendances des prix, le canal de prix servant de mécanisme de stop loss. Cependant, il y a aussi des risques avec cette stratégie. Les principales dimensions d'optimisation incluent l'ajustement des paramètres, la combinaison d'autres indicateurs, la mise en œuvre de la prise de stop loss / profit, la paramétrisation dynamique, etc. Dans l'ensemble, la stratégie de canal de prix fournit un cadre simple et pratique de suivi des tendances pour le trading quantitatif, mais a besoin de nouvelles améliorations et optimisations pour obtenir de meilleures performances dans le trading en direct.