Stratégie de combinaison de VWAP et RSI

Résumé

La stratégie s'appelle Value Weighted Average Price and Relative Strength Index Combination Strategy. Elle utilise les indicateurs de Value Weighted Average Price (VWAP) et Relative Strength Index (RSI) pour mettre en œuvre une stratégie combinée de tendance après entrée et sortie de surachat.

Principe de stratégie

La logique principale de cette stratégie repose sur les points suivants:

1. Utilisez la moyenne mobile exponentielle de 50 jours qui dépasse la ligne de 200 jours comme signal de hausse de la tendance du marché.
2. Lorsque le prix de clôture est supérieur au prix VWAP de la journée et que le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture, il est considéré que le marché se renforce et qu'il peut entrer sur le marché.
3. Si l'indicateur RSI sur au moins une des 10 lignes K précédentes est inférieur à 10, il est considéré comme une formation de survente et un fort signal d'entrée.
4. Lorsque l'indicateur RSI franchit à nouveau la zone de surachat de 90, sortez du marché.
5. Mettez un stop loss de 5% pour éviter des pertes excessives.

Ce qui précède est la logique de base de cette stratégie. L'EMA juge la tendance majeure, le VWAP juge la tendance quotidienne, le RSI juge la zone de surachat et de survente pour obtenir une combinaison efficace de plusieurs indicateurs, ce qui garantit la bonne direction de la négociation principale tout en augmentant les signaux d'entrée et de sortie.

Analyse des avantages

L'avantage le plus important de cette stratégie est l'utilisation combinée d'indicateurs. Le seul VWAP ne peut pas parfaitement faire face à toutes les conditions du marché. À ce moment-là, avec l'aide du RSI, certaines opportunités de rupture de survente à court terme peuvent être identifiées. En outre, l'application de l'EMA garantit également que seules les tendances à la hausse à long cycle sont sélectionnées, évitant ainsi d'être piégées par des renversements à court terme.

Cette façon d'utiliser des indicateurs combinés augmente également la stabilité de la stratégie. Dans le cas d'une ou deux fausses ruptures du RSI, il y a toujours VWAP et EMA pour la sauvegarde, et il est peu probable de faire de mauvais trades. De même, lorsque le VWAP a de fausses ruptures, il y a aussi une confirmation des indicateurs RSI. Par conséquent, cette utilisation de combinaison améliore considérablement le taux de réussite de la mise en œuvre de la stratégie.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie réside dans l'utilisation de l'indicateur VWAP. VWAP représente le prix moyen de la transaction de la journée, mais pas tous les jours la fluctuation des prix fluctue autour de VWAP. Par conséquent, les signaux de rupture VWAP ne garantissent pas nécessairement que les prix peuvent continuer à percer par la suite. Les pseudo-ruptures peuvent causer des pertes dans les transactions.

En outre, les indicateurs RSI sont sujets à des divergences. Lorsque le marché est en phase de consolidation du choc, le RSI peut toucher à plusieurs reprises les zones de surachat et de survente à plusieurs reprises, ce qui entraîne une sortie fréquente de signaux de trading. Dans ce cas, suivre aveuglément les signaux RSI pour le trading comporte également certains risques.

Pour résoudre ce problème, nous utilisons la moyenne mobile exponentielle de l'EMA comme jugement de grand cycle dans la stratégie, en considérant uniquement le trading lorsque le grand cycle est à la hausse, ce qui peut atténuer l'impact des deux problèmes ci-dessus sur la stratégie dans une certaine mesure.

Direction de l'optimisation

Il reste encore des possibilités d'optimisation de cette stratégie, principalement dans les domaines suivants:

1. Introduire plus d'indicateurs pour la combinaison, tels que les lignes de Kalman, les bandes de Bollinger, etc., pour rendre les signaux de trading plus clairs et plus fiables.

2. Optimiser les coûts de transaction. La stratégie existante ne prend pas en compte l'impact des frais et des commissions. Elle peut être combinée avec des comptes de trading réels pour optimiser la taille du nombre de positions ouvertes.

3. Ajustez le modèle de stop loss. La méthode de stop loss existante est relativement simple et ne peut pas correspondre parfaitement aux changements du marché.

4. Testez les effets d'application de différentes variétés. Actuellement testé uniquement sur les indices S&P 500 et Nasdaq. L'échantillon peut être élargi pour trouver les variétés qui correspondent le mieux à cette stratégie.

Résumé

Cette stratégie intègre les avantages des indicateurs EMA, VWAP et RSI pour obtenir une combinaison efficace de suivi de tendance et de signaux de survente d'achat, qui peuvent trouver des opportunités d'entrée raisonnables à la fois dans les grandes hausses de cycle et les ajustements à court terme.